Je cherche un partenaire d’étude. Je mène une recherche quantitative sur les contrats perpétuels crypto : comportement du spread acheteur/vendeur par rapport au flux des transactions des preneurs de liquidité, avec des coûts réalistes et des validations hors échantillon. Je ne vends pas de signaux et je n’ai pas de groupe payant. Je veux simplement comparer des méthodes et partager les résultats, y compris les idées qui n’ont pas fonctionné. Les spécialistes de Python, du flux d’ordres et du backtesting, laissez un commentaire. 🙂

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