Le lancement d’un ETP ne signifie pas l’existence d’un carnet d’ordres en temps réel. Le plus facile à confondre, ce sont la fréquence et le rythme temporel des flux de fonds.
Quand il y a de nouvelles avancées concernant des ETP liés à Zcash, beaucoup de gens finissent par placer immédiatement la news, le prix et les flux de fonds sur un même graphique. Mais ces trois types de données n’ont pas la même granularité temporelle :
1. L’annonce correspond au moment de l’événement ;
2. La cotation d’un ETP correspond au moment de transaction ;
3. Les souscriptions/rachats ou les flux de fonds sont généralement un relevé en fin de journée ;
4. Le prix, lui, est mis à jour en continu sur 24 heures.
Si l’on ne précise pas clairement le fuseau horaire et l’heure de clôture, il est très facile, lors d’un backtest, de faire entrer dans la séance des informations “connues après la clôture”, ce qui crée un biais de prospective. Ma méthode consiste à stocker séparément l’heure de l’annonce, l’heure de la cotation, la date des flux de fonds et les horodatages des prix, puis à construire une fenêtre d’événement.
Quand vous regardez des données d’ETP/ETF, qu’est-ce que vous vérifiez d’abord ?
A : l’heure de l’annonce
B : l’heure de cotation
C : la date des flux de fonds
D : le fuseau horaire et le type de clôture
#ZEC #ETP #数据质量 #量化 #Données contrôlées
Quand il y a de nouvelles avancées concernant des ETP liés à Zcash, beaucoup de gens finissent par placer immédiatement la news, le prix et les flux de fonds sur un même graphique. Mais ces trois types de données n’ont pas la même granularité temporelle :
1. L’annonce correspond au moment de l’événement ;
2. La cotation d’un ETP correspond au moment de transaction ;
3. Les souscriptions/rachats ou les flux de fonds sont généralement un relevé en fin de journée ;
4. Le prix, lui, est mis à jour en continu sur 24 heures.
Si l’on ne précise pas clairement le fuseau horaire et l’heure de clôture, il est très facile, lors d’un backtest, de faire entrer dans la séance des informations “connues après la clôture”, ce qui crée un biais de prospective. Ma méthode consiste à stocker séparément l’heure de l’annonce, l’heure de la cotation, la date des flux de fonds et les horodatages des prix, puis à construire une fenêtre d’événement.
Quand vous regardez des données d’ETP/ETF, qu’est-ce que vous vérifiez d’abord ?
A : l’heure de l’annonce
B : l’heure de cotation
C : la date des flux de fonds
D : le fuseau horaire et le type de clôture
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