Chaque niveau sur un graphique ressemble à une entrée. La plupart d’entre eux correspondent à une carte. Ce qui les distingue, c’est une question presque personne ne se pose avant de fixer une limite : à quelle fréquence le prix atteint-il réellement ce niveau ?
Nous l’avons mesuré. BTC, ETH et SOL sur le graphique en 4 heures, pour chaque bougie des 180 derniers jours. À partir de chaque bougie, nous avons placé un niveau à une distance fixe, mesurée en ATR (la fourchette moyenne réelle sur 14 bougies), puis nous avons compté à quelle fréquence le prix l’a atteint.
Le tableau
Distance par rapport au prix : atteint en 1 jour / en 5 jours 0,5 ATR : 74 % / 90 % 1 ATR : 49 % / 78 % 1,5 ATR : 31 % / 67 % 2 ATR : 20 % / 56 % 3 ATR : 8 % / 36 % 4,5 ATR : 3 % / 18 % 6 ATR : 1 % / 10 %
C’est presque identique pour les trois pièces. Un niveau à 1 ATR d’écart a été atteint dans la journée 49,9% du temps sur BTC, 48,7% sur ETH et 49,2% sur SOL. C’est pourquoi il faut mesurer en ATR : cela transforme un écart de prix en un seul nombre qui signifie la même chose sur chaque graphique.
Comment le faire avec Janus Atlas
Activez le tableau des distances dans Janus Atlas (Inputs, Controls). Il liste chaque niveau au-dessus et au-dessous du prix, ainsi que sa distance.
Ajoutez l’Average True Range, longueur 14, sur le même intervalle, puis divisez chaque distance par celui-ci.
Lisez la probabilité dans le tableau ci-dessus.
Exemple concret, 17:53 UTC le 30 septembre
BTC était à 83 984 et l’ATR sur 4 heures était de 970. Le plus haut de la veille était à 572 d’écart, soit 0,59 ATR. Un niveau aussi proche a été atteint en l’espace d’une journée 70% du temps. Le plus bas du jour était à 1 100 d’écart, soit 1,13 ATR : 43% dans une journée, 73% dans les cinq. Le plus haut du mois était à 3 400 d’écart, soit 3,51 ATR : 7% dans une journée, environ une fois sur trois dans les cinq jours. Le plus bas du mois était à 9 065 d’écart, soit 9,35 ATR. Sur 180 jours de données, le prix n’a jamais parcouru cette distance dans une journée, et seulement 2% du temps sur cinq. Une limite sur le plus bas du mois est une carte, pas une commande.
Notre propre enregistrement dit la même chose
Les 6 524 propositions de limites de notre analyseur entre le 29 juillet et le 3 août ont été remplies 62 à 78% du temps lorsqu’elles se trouvaient à moins de 0,75 ATR du prix, et 2 à 5% du temps lorsqu’elles se trouvaient au-delà de 4,5 ATR.
Le piège que nous avons presque publié
Notre première lecture de cet enregistrement a indiqué que 597 limites reposant à 4,5 ATR ou plus loin avaient été remplies zéro fois. C’était lu avant que ces configurations aient terminé leur fenêtre. Noté intégralement, c’était 10 sur 597. « Presque zéro » n’est pas zéro, et une transaction encore jeune n’est pas un échec. Comptez uniquement ce qui a eu sa pleine chance.
Ce que cela ne vous dit pas
Atteint n’est pas synonyme de rentable. Le tableau indique si une limite se remplit, pas si la transaction fonctionne après qu’elle se soit remplie. Sur ces 180 jours, les niveaux au-dessus du prix ont été atteints un peu plus souvent que les niveaux en dessous, car la période a dérivé vers le haut. Dans l’échantillon, trois pièces, un seul intervalle.
Des observations, pas des recommandations.
