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🚨 La CFTC a transmis deux projets de règles concurrentes portant sur les contrats liés à des événements à la Maison-Blanche pour examen.
Les deux propositions sont entrées en revue au sein de l’OIRA le 28 septembre, mais elles adoptent des approches différentes concernant le traitement des contrats d’événement dans le cadre fédéral des dérivés. L’une exclurait certains « produits de paris de type casino » de la définition des swaps, tandis que l’autre inclurait les contrats liés à des événements en tant que swaps.
Pourquoi est-ce important ?

Les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket sont au cœur d’un bras de fer juridique plus large portant sur la question de savoir si les contrats d’événement relèvent principalement de la surveillance fédérale des dérivés ou des lois des États en matière de jeux. Une récente décision de la Sixième Circuit a conclu que les États pouvaient réglementer Kalshi au titre des lois sur les jeux, ce qui s’ajoute à la division existante entre les cours d’appel fédérales.

Dans le même temps, les marchés de prédiction s’étendent vers des produits financiers, notamment des contrats liés à des actions et à des événements d’entreprises. Cela soulève de nouvelles questions sur les rôles respectifs de la CFTC et de la SEC.

Pour les traders, l’élément clé à surveiller est la manière dont l’examen de la Maison-Blanche façonne le cadre réglementaire.
Les marchés de prédiction se rapprochent de la finance traditionnelle — et les régulateurs décident désormais précisément comment ces contrats s’insèrent dans le système.

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