J’avais raison au sujet du $zec
. Le moteur de liquidation s’en fichait.
Ma semaine en futures, exécutions réelles :
• BTC long 77,000 → 77,500.9 : +$2.50
• ETH short 2,557 → 2,576 : -$3.05
• ZEC short 1,441.12 → 1,431.32 : +$2.82
• ZEC short encore à 1,510 (0.233 ZEC, ~$352 de notionnel)
Le dernier. Le 21 sept, la mèche est allée jusqu’à 1,573. J’ai été liquidé de force à 1,567.28.
Mouvement contre moi : 3.8%.
Perte : -$13.35 PnL + -$4.28 frais de liquidation (assurance effacée) = -$17.62.
Où ZEC a-t-il clôturé le même jour ? 1,470.95.
En dessous de mon entrée. Le short aurait été à +$9.10.
Bonne direction. Mauvaise survie.
Les maths que j’ai sautées :
• Perdre ~17.6 $ de marge sur un mouvement de 3.8% = environ 20x d’effet de levier
• À 20x, la liquidation est à ~5% en plus de la marge de maintenance, donc une journée normale sur le ZEC te tue
• La fourchette quotidienne du ZEC cette semaine : 1,428-1,534, 1,443-1,573, 1,445-1,653. Chaque jour, du plus haut au plus bas, il a bougé de 7 à 14%
• Le seul frais de liquidation faisait 24% de la perte totale. C’est une taxe de ne pas avoir de stop
Tableau : 2 victoires, 1 petite perte, 1 liquidation.
Taux de réussite : 50%. Gain net réalisé : -$15.34.
Le taux de réussite est un indicateur de vanité quand un seul trade en efface trois autres qui font du 7x.
Règle à partir de maintenant : levier = 1 / (fourchette quotidienne × 2). ZEC varie ~10% par jour → max ~5x. À 5x, la même mèche à 1,573 serait un drawdown papier de -$14.68 que je subirais encore, pas un enterrement.
Petite taille, leçon coûteuse. Mieux vaut la payer à 17 $ que 1,700.
Comment dimensionnez-vous le levier sur des pièces qui bougent de 10% par jour, fixe ou lié à la volatilité ?
$ZEC $BTC $ETH
#TradingMistakes #GestionDuRisque
. Le moteur de liquidation s’en fichait.
Ma semaine en futures, exécutions réelles :
• BTC long 77,000 → 77,500.9 : +$2.50
• ETH short 2,557 → 2,576 : -$3.05
• ZEC short 1,441.12 → 1,431.32 : +$2.82
• ZEC short encore à 1,510 (0.233 ZEC, ~$352 de notionnel)
Le dernier. Le 21 sept, la mèche est allée jusqu’à 1,573. J’ai été liquidé de force à 1,567.28.
Mouvement contre moi : 3.8%.
Perte : -$13.35 PnL + -$4.28 frais de liquidation (assurance effacée) = -$17.62.
Où ZEC a-t-il clôturé le même jour ? 1,470.95.
En dessous de mon entrée. Le short aurait été à +$9.10.
Bonne direction. Mauvaise survie.
Les maths que j’ai sautées :
• Perdre ~17.6 $ de marge sur un mouvement de 3.8% = environ 20x d’effet de levier
• À 20x, la liquidation est à ~5% en plus de la marge de maintenance, donc une journée normale sur le ZEC te tue
• La fourchette quotidienne du ZEC cette semaine : 1,428-1,534, 1,443-1,573, 1,445-1,653. Chaque jour, du plus haut au plus bas, il a bougé de 7 à 14%
• Le seul frais de liquidation faisait 24% de la perte totale. C’est une taxe de ne pas avoir de stop
Tableau : 2 victoires, 1 petite perte, 1 liquidation.
Taux de réussite : 50%. Gain net réalisé : -$15.34.
Le taux de réussite est un indicateur de vanité quand un seul trade en efface trois autres qui font du 7x.
Règle à partir de maintenant : levier = 1 / (fourchette quotidienne × 2). ZEC varie ~10% par jour → max ~5x. À 5x, la même mèche à 1,573 serait un drawdown papier de -$14.68 que je subirais encore, pas un enterrement.
Petite taille, leçon coûteuse. Mieux vaut la payer à 17 $ que 1,700.
Comment dimensionnez-vous le levier sur des pièces qui bougent de 10% par jour, fixe ou lié à la volatilité ?
$ZEC $BTC $ETH
#TradingMistakes #GestionDuRisque