9.22 Journal de quantification sur actions US au comptant
Objectif : viser toujours une performance annualisée de 10% dès le départ. Ces 5 opérations d’aujourd’hui sont un échantillon, pas encore encaissées.
Sur les 5 opérations du jour : tout est en positions “tout le capital”, avec stop de take-profit déjà en attente. Avant d’entrer/sortir, tout est verrouillé par écrit puis passé en ordre :
$SKHYB Prix actuel 193.41 (+2.23%)
39.83 U, take-profit 196.2, +0.07%79.98 U, take-profit 199, +1.61%
Il y a aussi une opération en perte flottante de -0.14% : le take-profit reste toutefois à 196.2. Le sens est bon, il reste encore un bout avant d’atteindre l’objectif.
Le catalyseur est très clair : la demande en HBM est toujours là. La semaine dernière, on a évoqué des discussions entre HBM/HP (Hynix) et Intel au sujet des capacités de mémoire aux États-Unis : options possibles, louer une usine dans l’Ohio ou faire une coentreprise avec un prestataire cloud. La société indique que rien n’est encore signé, mais les actions liées au stockage rebondissent déjà avec le secteur des semi-conducteurs de Philadelphie.
$CRCLB
39.76 U, take-profit 102.3, -5.35%108.34 U, take-profit 101, -2.75%
Le récit est là : le marché donne d’abord un retracement. Le réseau principal Arc vient à peine d’être lancé : dans la liste des nœuds à valider figurent BlackRock, Visa et DTCC ; et la SEC vient aussi de publier une fenêtre de 5 ans d’exemption pour la tokenisation des actions US. Les objectifs de prix des analystes sont souvent autour de 92–104, avec un maximum observé à 150. Le thème n’est pas mauvais, mais ces quelques opérations ont d’abord subi un retracement.
$SPCXB
59.90 U, take-profit 158.4, -2.15%
Le poids de Nasdaq 100 passe d’environ 1.28% à 2.82% : les fonds passifs de type QQQ devront augmenter leurs achats. C’est une histoire à moyen terme, pas quelque chose qui doit forcément être encaissé aujourd’hui.
Faire de la quantification sur du comptant d’actions US : les avantages sont très concrets : on achète l’actif lui-même, pas un contrat sur effet de levier ; les règles sont écrites d’avance, l’émotion ne peut pas entrer dans l’ordre ; sur le carnet “tokenisé”, on peut exécuter 24 heures sur 24, pas besoin d’attendre l’ouverture de New York pour ajuster le portefeuille ; chaque opération laisse une trace : on sépare l’objectif annualisé et le PnL du jour dans la comptabilité, la stratégie est rejouable, et on ne modifie pas l’histoire “à la parole”.
#美股现货 #代币化股票 #量化交易
Objectif : viser toujours une performance annualisée de 10% dès le départ. Ces 5 opérations d’aujourd’hui sont un échantillon, pas encore encaissées.
Sur les 5 opérations du jour : tout est en positions “tout le capital”, avec stop de take-profit déjà en attente. Avant d’entrer/sortir, tout est verrouillé par écrit puis passé en ordre :
$SKHYB Prix actuel 193.41 (+2.23%)
39.83 U, take-profit 196.2, +0.07%79.98 U, take-profit 199, +1.61%
Il y a aussi une opération en perte flottante de -0.14% : le take-profit reste toutefois à 196.2. Le sens est bon, il reste encore un bout avant d’atteindre l’objectif.
Le catalyseur est très clair : la demande en HBM est toujours là. La semaine dernière, on a évoqué des discussions entre HBM/HP (Hynix) et Intel au sujet des capacités de mémoire aux États-Unis : options possibles, louer une usine dans l’Ohio ou faire une coentreprise avec un prestataire cloud. La société indique que rien n’est encore signé, mais les actions liées au stockage rebondissent déjà avec le secteur des semi-conducteurs de Philadelphie.
$CRCLB
39.76 U, take-profit 102.3, -5.35%108.34 U, take-profit 101, -2.75%
Le récit est là : le marché donne d’abord un retracement. Le réseau principal Arc vient à peine d’être lancé : dans la liste des nœuds à valider figurent BlackRock, Visa et DTCC ; et la SEC vient aussi de publier une fenêtre de 5 ans d’exemption pour la tokenisation des actions US. Les objectifs de prix des analystes sont souvent autour de 92–104, avec un maximum observé à 150. Le thème n’est pas mauvais, mais ces quelques opérations ont d’abord subi un retracement.
$SPCXB
59.90 U, take-profit 158.4, -2.15%
Le poids de Nasdaq 100 passe d’environ 1.28% à 2.82% : les fonds passifs de type QQQ devront augmenter leurs achats. C’est une histoire à moyen terme, pas quelque chose qui doit forcément être encaissé aujourd’hui.
Faire de la quantification sur du comptant d’actions US : les avantages sont très concrets : on achète l’actif lui-même, pas un contrat sur effet de levier ; les règles sont écrites d’avance, l’émotion ne peut pas entrer dans l’ordre ; sur le carnet “tokenisé”, on peut exécuter 24 heures sur 24, pas besoin d’attendre l’ouverture de New York pour ajuster le portefeuille ; chaque opération laisse une trace : on sépare l’objectif annualisé et le PnL du jour dans la comptabilité, la stratégie est rejouable, et on ne modifie pas l’histoire “à la parole”.
#美股现货 #代币化股票 #量化交易
