Celui publié hier, il y a effectivement beaucoup de débutants qui n’arrivent pas à le calculer··· Je vais l’expliquer de façon encore plus intuitive···
Par exemple, avec un taux de réussite de 95 % et un stop-loss à chaque ordre, est-ce qu’il est forcément rentable ?
Pas forcément, vraiment pas forcément··· Si vous voyez quelqu’un qui insiste sans cesse sur son taux de réussite mais ne parle jamais du ratio gain/perte, vous pouvez presque l’éviter···
En utilisant le calcul le plus simple, si chaque ordre est de 100u en 100x, et que le take-profit par défaut est de 0,5 à 0,7 %, alors le profit par prise de profit est de 50 à 70u. Ensuite on retire environ 12u de frais de transaction (cela varie selon les plateformes, ici on calcule selon le standard de 0,06 %), donc sur 50u il reste 38, et sur 70u il reste 58.
Voyons maintenant le stop-loss.
Une position de 100, puis un ajout de 100 à environ 0,5 % d’écart, puis encore 100 à environ 0,5 % d’écart. L’écart exact n’est pas important ; l’important est qu’au final, le prix moyen de la position soit remonté d’environ 4 % pour servir de stop-loss, ce qu’on appelle joliment un “large stop”. Dans ce cas, sur une opération, la perte estimée minimale est de 4 % sur 30000, plus les frais, soit environ 1236 de perte.
Combien de 38 et de 58 faut-il pour compenser ces 1236 ? En prenant 0,5 %, il en faut 32,52 ; en prenant 0,7 %, il en faut 21,31. Pendant ce temps, s’il n’y a pas de perte, le meilleur résultat est de ne ni gagner ni perdre, vous lui fournissez régulièrement des frais de transaction ; et si vous êtes un peu malchanceux, c’est du net négatif.
Vous comprenez maintenant pourquoi, avec 100 ordres par mois, 98 gagnants et 2 perdants, on peut presque n’avoir aucun profit, voire même perdre de l’argent ?
Dans le milieu du trading, ce qui ne manque pas, ce sont les stratégies de type “couper du bois pendant mille jours pour brûler en un seul jour”, mais comme pendant ces mille jours on gagne quand même, beaucoup de gens oublient et négligent la souffrance d’un seul jour de brûlure.
Le plus dur, c’est qu’après quelques “jours de brûlure”, il n’y a plus de retour en arrière possible : on ne sait plus du tout trader, et on ne peut plus qu’espérer trouver des communautés payantes encore plus absurdes dans leur promotion. Le plus amusant, c’est que comme on a perdu trop de capital, les exigences deviennent elles aussi démesurées : par exemple un rendement mensuel de 100 %+, ou doubler en quelques jours, et ce genre de choses.
Une personne un minimum normale ne pourrait jamais accepter une telle demande ; ceux qui l’acceptent ne peuvent être que des arnaqueurs···
Puisque c’est une arnaque, quel bon résultat pourrait-il encore y avoir ?
Par exemple, avec un taux de réussite de 95 % et un stop-loss à chaque ordre, est-ce qu’il est forcément rentable ?
Pas forcément, vraiment pas forcément··· Si vous voyez quelqu’un qui insiste sans cesse sur son taux de réussite mais ne parle jamais du ratio gain/perte, vous pouvez presque l’éviter···
En utilisant le calcul le plus simple, si chaque ordre est de 100u en 100x, et que le take-profit par défaut est de 0,5 à 0,7 %, alors le profit par prise de profit est de 50 à 70u. Ensuite on retire environ 12u de frais de transaction (cela varie selon les plateformes, ici on calcule selon le standard de 0,06 %), donc sur 50u il reste 38, et sur 70u il reste 58.
Voyons maintenant le stop-loss.
Une position de 100, puis un ajout de 100 à environ 0,5 % d’écart, puis encore 100 à environ 0,5 % d’écart. L’écart exact n’est pas important ; l’important est qu’au final, le prix moyen de la position soit remonté d’environ 4 % pour servir de stop-loss, ce qu’on appelle joliment un “large stop”. Dans ce cas, sur une opération, la perte estimée minimale est de 4 % sur 30000, plus les frais, soit environ 1236 de perte.
Combien de 38 et de 58 faut-il pour compenser ces 1236 ? En prenant 0,5 %, il en faut 32,52 ; en prenant 0,7 %, il en faut 21,31. Pendant ce temps, s’il n’y a pas de perte, le meilleur résultat est de ne ni gagner ni perdre, vous lui fournissez régulièrement des frais de transaction ; et si vous êtes un peu malchanceux, c’est du net négatif.
Vous comprenez maintenant pourquoi, avec 100 ordres par mois, 98 gagnants et 2 perdants, on peut presque n’avoir aucun profit, voire même perdre de l’argent ?
Dans le milieu du trading, ce qui ne manque pas, ce sont les stratégies de type “couper du bois pendant mille jours pour brûler en un seul jour”, mais comme pendant ces mille jours on gagne quand même, beaucoup de gens oublient et négligent la souffrance d’un seul jour de brûlure.
Le plus dur, c’est qu’après quelques “jours de brûlure”, il n’y a plus de retour en arrière possible : on ne sait plus du tout trader, et on ne peut plus qu’espérer trouver des communautés payantes encore plus absurdes dans leur promotion. Le plus amusant, c’est que comme on a perdu trop de capital, les exigences deviennent elles aussi démesurées : par exemple un rendement mensuel de 100 %+, ou doubler en quelques jours, et ce genre de choses.
Une personne un minimum normale ne pourrait jamais accepter une telle demande ; ceux qui l’acceptent ne peuvent être que des arnaqueurs···
Puisque c’est une arnaque, quel bon résultat pourrait-il encore y avoir ?
