Si vous traitez encore les effondrements des bénéfices de la TradFi comme un simple drame d’entreprise isolé, arrêtez tout de suite.
La plupart des traders pensent que les chocs macro sur le commerce de détail n’affectent que les portefeuilles d’actions, jusqu’à ce que la faiblesse des consommateurs détourne discrètement la liquidité du retail vers des altcoins à bêta élevé. Voir les géants de la consommation saigner vous fait comprendre que, lorsque les dépenses discrétionnaires meurent dans le monde réel, l’intérêt spéculatif pour la crypto en paie généralement le prix ensuite.
Nous avons vu ce schéma exact se répéter lors de cycles de consommation passés, où la détresse du commerce de détail à Wall Street précédait de grandes rotations de liquidité dans la crypto. Quand de grandes marques grand public chutent de 20 % du jour au lendemain, cela signale que le capital du quotidien se resserre. Tandis que le capital se réoriente temporairement vers des actifs défensifs ou des réserves stables comme $USDT, des positions spéculatives comme $CATI and $NEIRO ressentent rapidement la pénurie de liquidité à mesure que le retail se retire.
Cela me rappelle les ralentissements classiques du retail de luxe, qui drainaient discrètement l’appétit pour le risque dans tous les secteurs avant que quiconque ne remarque le lien macroéconomique. L’argent intelligent utilise ces fissures de la TradFi pour se rééquilibrer avant que les carnets d’ordres des altcoins ne s’amincissent.
Voyez-vous ce ralentissement de la consommation se répercuter davantage sur la liquidité crypto, ou la structure du marché est-elle suffisamment découplée pour l’ignorer ?
#LululemonTumbles20 #USAugustAvgHourlyEarningsRise3
La plupart des traders pensent que les chocs macro sur le commerce de détail n’affectent que les portefeuilles d’actions, jusqu’à ce que la faiblesse des consommateurs détourne discrètement la liquidité du retail vers des altcoins à bêta élevé. Voir les géants de la consommation saigner vous fait comprendre que, lorsque les dépenses discrétionnaires meurent dans le monde réel, l’intérêt spéculatif pour la crypto en paie généralement le prix ensuite.
Nous avons vu ce schéma exact se répéter lors de cycles de consommation passés, où la détresse du commerce de détail à Wall Street précédait de grandes rotations de liquidité dans la crypto. Quand de grandes marques grand public chutent de 20 % du jour au lendemain, cela signale que le capital du quotidien se resserre. Tandis que le capital se réoriente temporairement vers des actifs défensifs ou des réserves stables comme $USDT, des positions spéculatives comme $CATI and $NEIRO ressentent rapidement la pénurie de liquidité à mesure que le retail se retire.
Cela me rappelle les ralentissements classiques du retail de luxe, qui drainaient discrètement l’appétit pour le risque dans tous les secteurs avant que quiconque ne remarque le lien macroéconomique. L’argent intelligent utilise ces fissures de la TradFi pour se rééquilibrer avant que les carnets d’ordres des altcoins ne s’amincissent.
Voyez-vous ce ralentissement de la consommation se répercuter davantage sur la liquidité crypto, ou la structure du marché est-elle suffisamment découplée pour l’ignorer ?
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