Je veux voir une chose différemment concernant le lancement de DUSK sur Binance US : l’accès au marché est facile à remarquer, mais la vraie question est ce qu’il advient de la liquidité une fois que l’accès arrive.
Je n’arrêtais pas de réfléchir à la différence entre être listé et disposer réellement d’un marché suffisamment profond pour permettre une exécution constante. Une nouvelle plateforme peut ajouter un autre bassin de participants, mais cela ne veut pas automatiquement dire que la liquidité devient significative.
J’ai pris un café et j’ai commencé à comparer cette idée à la façon dont les actifs réglementés sont censés se comporter. Le point intéressant, c’est le décalage temporel. L’accès au trading peut apparaître immédiatement, tandis que la liquidité réelle, la profondeur des teneurs de marché et une participation durable doivent se développer au fil du temps.
C’est cette partie que personne ne met en Une.
D’un point de vue mécanique, la cotation peut supprimer un obstacle. D’un point de vue structurel, elle crée un nouveau test : la demande suit-elle réellement l’accès ?
Peut-être que c’est le compromis inévitable lorsqu’on s’étend vers des marchés réglementés. J’essaie encore de déterminer si le signal le plus important, c’est la cotation elle-même ou plutôt ce que la liquidité ressemble plusieurs semaines après.
Quelqu’un qui suit la liquidité de DUSK pense-t-il que le marché américain peut changer de manière significative la profondeur d’exécution ?
#dusk $DUSK
@Dusk
$AAVE
$LAB
Je n’arrêtais pas de réfléchir à la différence entre être listé et disposer réellement d’un marché suffisamment profond pour permettre une exécution constante. Une nouvelle plateforme peut ajouter un autre bassin de participants, mais cela ne veut pas automatiquement dire que la liquidité devient significative.
J’ai pris un café et j’ai commencé à comparer cette idée à la façon dont les actifs réglementés sont censés se comporter. Le point intéressant, c’est le décalage temporel. L’accès au trading peut apparaître immédiatement, tandis que la liquidité réelle, la profondeur des teneurs de marché et une participation durable doivent se développer au fil du temps.
C’est cette partie que personne ne met en Une.
D’un point de vue mécanique, la cotation peut supprimer un obstacle. D’un point de vue structurel, elle crée un nouveau test : la demande suit-elle réellement l’accès ?
Peut-être que c’est le compromis inévitable lorsqu’on s’étend vers des marchés réglementés. J’essaie encore de déterminer si le signal le plus important, c’est la cotation elle-même ou plutôt ce que la liquidité ressemble plusieurs semaines après.
Quelqu’un qui suit la liquidité de DUSK pense-t-il que le marché américain peut changer de manière significative la profondeur d’exécution ?
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