En voyant $BTC assise à 63 595 $ sur Binance tandis que $ETH flotte autour de 1 886 $, je suis rappelé qu’un focus sur un seul actif peut gonfler l’exposition à la volatilité. Une méthode pratique pour garder le risque du portefeuille sous contrôle consiste à définir un plafond d’exposition explicite par actif — par exemple, pas plus de 20 % du capital total sur une seule et même pièce. Cela signifie que si vous avez 10 000 $ alloués, la position $BTC devrait rester sous 2 000 $, quels que soient les soubresauts de prix à court terme.

Enfin, dimensionnez chaque entrée en fonction de la volatilité. Calculez la moyenne sur 24 heures de l’amplitude vraie (ATR) — pour $BTC c’est environ 1 190 $ (plus haut — plus bas) et pour $ETH environ 52 $. Ajustez la taille de position pour qu’un mouvement d’une seule ATR ne dépasse pas 1 % de votre compte. Ce « dimensionnement ajusté à la volatilité » permet de maintenir des drawdowns gérables et rend les calculs de reprise plus simples : une perte de 10 % sur un risque de 1 % par transaction implique qu’il vous faudrait environ dix transactions gagnantes pour revenir à l’équilibre, en supposant un risque similaire.

Quelles méthodes utilisez-vous pour équilibrer les limites d’exposition et le dimensionnement selon la volatilité dans un marché étroit ?
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