– Chaque 100 $ qu'il a réussi à investir s'est transformé en plus de 2,1 millions de dollars
– Avoir en moyenne 66 % de rendements annuels pendant 34 années consécutives
Voici 10 règles de trading de Jim Simons que chaque trader devrait connaître
(La règle n°5 m'a fait économiser beaucoup d'argent)
Jim Simons, né en 1938 dans le Massachusetts, était un prodige des mathématiques.
Il a étudié au MIT et a obtenu son doctorat à Berkeley à 23 ans.
Au début, il voyait les mathématiques comme un moyen de découvrir des motifs cachés dans le monde.
Avant la finance, il a travaillé comme cryptanalyste à la NSA pendant la Guerre froide.
Il est devenu connu pour trouver des motifs là où d'autres ne voyaient que du bruit - des compétences qui lui ont ensuite rapporté des milliards en trading.
Simons est ensuite retourné dans le milieu académique, devenant professeur et président de mathématiques à l'Université de Stony Brook.
Il a publié des travaux révolutionnaires en géométrie.
Les collègues le considéraient déjà comme un génie bien avant Wall Street.
En 1978, il a quitté le milieu académique pour le trading.
Son idée : les marchés sont comme des codes secrets.
Avec suffisamment de données et de mathématiques, vous pouvez les déchiffrer.
Cette vision est devenue Renaissance Technologies.
En 1982, Simons a fondé Renaissance Technologies.
Sa création phare - le Medallion Fund - est devenu le fonds spéculatif le plus rentable de l'histoire.
C'est ici que les mathématiques, les données et la discipline se sont transformées en milliards.
Medallion contre S&P 500 est époustouflant.
$100 investis dans Medallion en 1988 est devenu ~$2,1M d'ici 2018 (après frais).
La même chose dans le S&P 500 ? ~$1,100.
C'est ~39 % de rendements nets annuels sur 30 ans - sans aucune année perdante.
Règle 1 : Données + Discipline
Simons : « Nous ne commençons pas avec des modèles. Nous commençons avec des données. »
Une fois testé, il n'a jamais contourné le système.
Dans la crypto : testez avec des données, pas des sentiments - et respectez votre plan.
Règle 2 : Petit Avantage
Medallion avait raison seulement ~50,75 % du temps - à peine au-dessus d'un tirage au sort.
Mais avec un énorme volume, cet avantage minime s'est transformé en profits massifs.
Leçon : vous n'avez pas besoin de gagner chaque trade, il suffit de pencher les cotes de votre côté.
Règle 3 : Gérez le Risque
Même avec une chance de victoire de 70 %, des séries de mauvais résultats se produisent.
Simons s'est préparé à des périodes de pertes.
Dans la crypto : attendez-vous à la volatilité, gérez le risque et survivez aux baisses.
Règle 4 : Innovez
Les marchés évoluent. Son équipe mettait constamment à jour les modèles pour rester en avance.
La crypto change aussi rapidement - continuez à apprendre, adaptez-vous, ne supposez pas que les anciennes stratégies fonctionneront toujours.
Règle 5 : Éliminez l'émotion
Au début, même les membres brillants de l'équipe ont paniqué.
Il a donc poussé pour un trading entièrement automatisé afin d'éliminer peur et cupidité.
Leçon : ne laissez pas le FOMO ou la peur diriger vos trades. Utilisez des règles ou des bots pour vous garder discipliné.
Règle 6 : Protégez votre avantage
Simons a limité la taille du fonds et est devenu secret.
Medallion a même cessé de prendre de l'argent extérieur en 2005 pour protéger les rendements.
Dans la crypto : si vous trouvez un avantage, gardez-le secret - et ne misez pas trop.
Règle 7 : Pensez différemment
Il a embauché des scientifiques, pas des types de Wall Street.
« Nous n'embauchons pas de personnes de Wall Street… nous embauchons des personnes qui ont fait de la bonne science. »
Dans la crypto, de nouveaux aperçus proviennent souvent de la technologie et de la science des données, pas de la finance traditionnelle.
Règle 8 : Travail d'équipe
Simons n'a pas construit le modèle - il a construit l'équipe qui l'a construit.
Vous n’avez peut-être pas de doctorats parmi le personnel, mais vous pouvez apprendre des communautés crypto, des analystes et de la recherche ouverte.
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Règle 9 : Diversifiez
Medallion a utilisé des milliers de petits modèles non corrélés en même temps.
Cela a maintenu les bénéfices stables.
Leçon de crypto : ne misez pas tout sur une seule pièce ou une seule stratégie.
Règle 10 : Long Terme
Simons n'a pas gagné du jour au lendemain.
Il a fallu des années pour affiner les modèles, des luttes et de la persévérance pour atteindre des rendements légendaires.
Le trading est un marathon. Soyez patient, continuez à apprendre et laissez le capital s'accumuler.