😮Pourquoi ne risquez-vous que 1% sur chaque trade ?
Est-ce vraiment scientifique ?🤔Pourquoi ne pas utiliser le Critère de Kelly à la place ? Parlons de la ✅Critère de Kelly✅
Les règles les plus courantes en trading sont : « Risquez 1% ou 2% par trade. » Mais en tant que trader systématique, vous devez comprendre que cette règle ne convient pas à toutes les stratégies de manière égale.
Si vous souhaitez maximiser l'avantage de votre système, vous devez calculer le montant optimal de risque en fonction de votre taux de victoire et du ratio risque-récompense.
C'est exactement pourquoi les meilleurs quant du monde utilisent le Critère de Kelly.
🟥Formule du Critère de Kelly :
🟥K% = W − (1 − W) / R
Où :
W = Taux de victoire
R = Gain moyen divisé par perte moyenne (ratio Gain/Perte)
Ce K% représente le pourcentage maximum de votre compte que vous devriez risquer par trade.
🟥Exemple :
Supposons que votre stratégie ait les données suivantes :
* Taux de victoire (W) : 55% (0.55)
* Gain moyen : 200 $
* Perte moyenne : 100 $
* Risque-récompense (R) : 200 / 100 = 2
Maintenant, branchez les chiffres dans la formule :
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Selon ce calcul, pour maximiser la croissance de votre système, vous devrez risquer 32.5% de votre compte par trade.
À ce stade, vous pourriez penser :
« Risquer 32.5% sur un seul trade est insensé. »
Et vous auriez raison.
Dans le trading réel, nous n'avons jamais de données parfaites et en raison de l'incertitude du marché, utiliser le Kelly complet peut anéantir un compte entier si vous subissez une série de pertes.
Le Critère de Kelly produit souvent des valeurs de risque agressives.
C'est pourquoi la plupart des professionnels utilisent **Kelly Fractionnel à la place - ne risquant qu'une portion de la valeur de Kelly.
🟥Demi Kelly (0.5) : 32.5% × 0.5 = 16.25%
Quarter Kelly (0.25) : 32.5% × 0.25 = 8.1%
Même ces valeurs sont bien plus élevées que la règle typique de 1%.
Ce que cela montre vraiment, c'est que si votre stratégie a un fort avantage, risquer plus de 1% peut vous aider à faire croître votre compte plus rapidement.
Lorsque votre taux de victoire ou votre récompense diminue, le risque basé sur Kelly diminue automatiquement également.
Le Critère de Kelly n'est qu'un cadre. Il en existe beaucoup d'autres.
- par Prabuddha Peramunaon sur FB
$BTC $ETH #Write2Earn
Est-ce vraiment scientifique ?🤔Pourquoi ne pas utiliser le Critère de Kelly à la place ? Parlons de la ✅Critère de Kelly✅
Les règles les plus courantes en trading sont : « Risquez 1% ou 2% par trade. » Mais en tant que trader systématique, vous devez comprendre que cette règle ne convient pas à toutes les stratégies de manière égale.
Si vous souhaitez maximiser l'avantage de votre système, vous devez calculer le montant optimal de risque en fonction de votre taux de victoire et du ratio risque-récompense.
C'est exactement pourquoi les meilleurs quant du monde utilisent le Critère de Kelly.
🟥Formule du Critère de Kelly :
🟥K% = W − (1 − W) / R
Où :
W = Taux de victoire
R = Gain moyen divisé par perte moyenne (ratio Gain/Perte)
Ce K% représente le pourcentage maximum de votre compte que vous devriez risquer par trade.
🟥Exemple :
Supposons que votre stratégie ait les données suivantes :
* Taux de victoire (W) : 55% (0.55)
* Gain moyen : 200 $
* Perte moyenne : 100 $
* Risque-récompense (R) : 200 / 100 = 2
Maintenant, branchez les chiffres dans la formule :
K% = 0.55 − (1 − 0.55) / 2
K% = 0.325
K% = 32.5%
Selon ce calcul, pour maximiser la croissance de votre système, vous devrez risquer 32.5% de votre compte par trade.
À ce stade, vous pourriez penser :
« Risquer 32.5% sur un seul trade est insensé. »
Et vous auriez raison.
Dans le trading réel, nous n'avons jamais de données parfaites et en raison de l'incertitude du marché, utiliser le Kelly complet peut anéantir un compte entier si vous subissez une série de pertes.
Le Critère de Kelly produit souvent des valeurs de risque agressives.
C'est pourquoi la plupart des professionnels utilisent **Kelly Fractionnel à la place - ne risquant qu'une portion de la valeur de Kelly.
🟥Demi Kelly (0.5) : 32.5% × 0.5 = 16.25%
Quarter Kelly (0.25) : 32.5% × 0.25 = 8.1%
Même ces valeurs sont bien plus élevées que la règle typique de 1%.
Ce que cela montre vraiment, c'est que si votre stratégie a un fort avantage, risquer plus de 1% peut vous aider à faire croître votre compte plus rapidement.
Lorsque votre taux de victoire ou votre récompense diminue, le risque basé sur Kelly diminue automatiquement également.
Le Critère de Kelly n'est qu'un cadre. Il en existe beaucoup d'autres.
- par Prabuddha Peramunaon sur FB
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