Je suis sûr que de nombreux traders ont entendu parler du croisement de moyennes mobiles + (croix dorée/croix de mort).
Mais la question est, ce croisement... est-il vraiment efficace ?
Est-ce juste un autre "tour" dans l'analyse technique ? Ou est-ce que personne ne vous dit la vérité à ce sujet ?
Stratégie de croisement de moyennes mobiles
Nous allons utiliser des données historiques et les tester pour voir si la stratégie de moyennes mobiles est efficace dans le trading.
Cette stratégie devrait au moins surpasser la stratégie d'achat et de maintien de l'indice S&P 500 pour revendiquer son efficacité.
Voici les marchés que nous allons trader.....
Marchés de trading (2000-2018)
Indice S&P 500
Euro/Yen
Obligations d'État américaines
Voici les règles de la stratégie de moyennes mobiles que nous allons tester :
Achetez lorsque la MA de 50 croise au-dessus de la MA de 200
Vendez lorsque la MA de 50 croise en dessous de la MA de 200
Stop suiveur de 3 ATR. 1 % de risque
C'est un exemple de cette stratégie.
La ligne bleue dans le graphique ci-dessous représente la MA de 50, et la ligne noire représente la MA de 200 sur le graphique journalier de l'indice S&P 500 :
Le graphique ci-dessous montre les croisements de la MA de 50 avec la MA de 200 :
C'est votre signal d'achat.
Alors, votre stop suiveur est de 3 ATR.
Pour beaucoup de nouveaux traders, ils pourraient se demander ce qu'est 3ATR ? C'est simple, laissez-moi vous expliquer.
Une fois que vous avez sorti votre indicateur ATR et identifié la valeur...
Lorsque le croisement se produit, vous verrez que la valeur actuelle de l'ATR sur le graphique journalier de l'indice S&P 500 est de 27,16 dollars :
Maintenant, multipliez la valeur actuelle de l'ATR par trois (3 ATR), ce qui donne 81,48 dollars. Supposons que votre prix d'entrée soit de 2776 dollars.
Soustrayez 3 ATR 81,48 dollars de votre prix d'entrée de 2776 dollars, vous obtenez : 2694,52 dollars
Donc, cela signifie maintenant que votre prix d'entrée est de 2776 dollars, et votre stop initial est de 2694,52 dollars :
N'est-ce pas simple ?
Supposons maintenant que la tendance du marché vous soit favorable, le prix actuel est de 2844 dollars, la valeur de l'ATR est actuellement de 26,81 dollars :
De même, nous multiplions la valeur actuelle de l'ATR de 26,81 dollars par 3, puis soustrayons 80,43 du prix actuel de 2844 dollars, ce qui nous donne notre dernier stop suiveur, soit 2763,57 dollars :
Si le prix actuel chute brusquement et clôture en dessous du niveau de stop suiveur, cela signifie que notre stop suiveur a été déclenché. C'est la raison pour laquelle j'utilise le stop suiveur de 3 ATR.
En attendant, alors que le marché vous est favorable, calculez combien est 3 ATR, puis soustrayez-le du prix actuel. C'est assez simple ?
Eh bien, maintenant, quels sont les résultats ? Résultats (3 marchés)
· Nombre de transactions : 534 · Taux de réussite : 43,26 % · Rendement annuel : 1,31 %
Classification des résultats ci-dessous :
Pour être honnête... c'est une stratégie de trading perdante. Quelle en est la raison ?
Laissez-moi vous dire le premier secret : pourquoi cette stratégie perd de l'argent... Secret
1 : Le croisement de moyennes mobiles ne fonctionne pas pour quelques marchés
Avant de conclure que cette stratégie de trading ne fonctionne pas, je veux vous poser une question : Comment gagner de l'argent avec le croisement de moyennes mobiles ? Ce n'est pas une question délicate.
Je suis sûr que vous serez d'accord, cela fonctionne lorsque le marché est en tendance.
Maintenant, comment cela peut-il perdre de l'argent ? Si cette stratégie est utilisée sur un marché en plage ! Lorsque le marché fluctue, vos résultats ne changent pas. Alors maintenant... comment améliorons-nous cela ?
Si nous tradons plus de marchés, nous pouvons capturer plus de tendances. Si nous pouvons capturer plus de tendances, peut-être que nous pourrons gagner plus d'argent !
Alors testons cette idée : Marché (2000-2018)
Nous allons maintenant trader 20 marchés au lieu des 3 marchés que nous avons tradés précédemment :
Or, cuivre, argent, palladium, platine
S&P 500, Euro/Yen, Euro/Dollar, Dollar/MXN, Livre/Dollar
Obligations d'État américaines, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, obligations canadiennes à 10 ans · huile de chauffage, blé, maïs, bois, sucre
Les règles cette fois sont les mêmes. Règles
· Acheter lorsque la MA de 50 croise au-dessus de la MA de 200. Vendre lorsque la MA de 50 croise en dessous de la MA de 200 · Stop suiveur de 3 ATR. 1 % de risque
Résultats (20 marchés)
· Nombre de transactions : 3 537 · Taux de réussite : 41,53 %
· Rendement annuel : 14,30 %
Voici le détail des résultats des 16 dernières années :
Ce résultat est beaucoup mieux que le test précédent. Alors, que s'est-il passé ?
Avons-nous changé quelque chose dans les règles d'entrée et de sortie ? Non.
Ce que nous avons fait, c'est trader plus de marchés. Cela m'amène à mon deuxième secret......
Secret
2 : Le croisement de moyennes mobiles est le plus efficace lorsque vous tradez de nombreux marchés différents, c'est simple.
Le croisement de moyennes mobiles fonctionne le mieux pendant les tendances, donc vous pouvez trader plus de marchés pour capturer plus de tendances, ce qui vous rapportera plus d'argent.
De nombreux traders commettent une grande erreur parce qu'ils se concentrent trop sur les paramètres.
Par exemple, si la MA de 50 et la MA de 200 ne fonctionnent pas... ils changeront la MA de 50 à 35 et la MA de 200 à 189 MA.
Si vous ajustez constamment les paramètres pour que la stratégie fonctionne, alors ce que vous faites est ce que nous avons appelé "surajustement".
C'est comme essayer de mémoriser les questions et réponses de l'examen de l'année dernière ! Mais que se passe-t-il lorsque vous passez le même examen cette année ? Les réponses que vous avez mémorisées vous aident-elles ? Peu probable. Pourquoi ?
Parce que vous pouvez être sûr que les questions de cet examen cette année sont différentes !
Alors, vous voyez, lorsque les questions changent un peu, vous ne savez pas comment répondre. C'est la même chose avec le "surajustement" dans le trading.
Mais ce n'est pas grave.
Supposons que vous n'ayez pas mémorisé les réponses du dernier examen.
Au lieu de cela, vous essayez de comprendre les concepts derrière ces questions.
Donc, lorsque vous passez l'examen cette année, peu importe comment ils modifient et changent les questions, si vous comprenez ce concept... je peux vous assurer que vous pourrez répondre à cette question. Cela m'amène à mon prochain secret.
Secret #3 : Concentrez-vous sur le concept, pas sur les paramètres
Quand votre stratégie de trading ne fonctionne pas, arrêtez de peaufiner les paramètres, concentrez-vous sur le concept. Laissez-moi vous prouver cela maintenant.
Supposons que nous choisissions 17 MA et 189 MA, au lieu de 50 MA et 200 MA. Règles
· Acheter lorsque la MA de 17 croise au-dessus de la MA de 189. Vendre lorsque la MA de 17 croise en dessous de la MA de 189 · Stop suiveur de 3 ATR. 1 % de risque
Les marchés que nous tradons restent les mêmes. Marché (2000-2018)
Or, cuivre, argent, palladium, platine
S&P 500, Euro/Yen, Euro/Dollar, Dollar/MXN, Livre/Dollar
Obligations d'État américaines, Euro Bobl, Euro Buxl, Euro BTP, obligations canadiennes à 10 ans, huile de chauffage, blé, maïs, bois, sucre
Enfin, les résultats.
Résultats (20 marchés)
Nombre de transactions : 3 801 Taux de réussite : 39,46%
Rendement annuel : 12,91 %
Maintenant...
Vous pouvez changer les paramètres à n'importe quelle valeur que vous aimez.
Mais, si votre concept est correct, votre stratégie de trading peut toujours être rentable. Mais si vous vous trompez sur le concept, on peut dire que vous n'avez pas de chance.
De même, nous utilisons les mêmes paramètres de 17 MA et 189 MA, mais cette fois nous tradons trois marchés. Quels sont les résultats ?
Résultats (3 marchés)
Nombre de transactions : 580
Taux de réussite : 40,00 %
Rendement annuel : 1,33 %
Encore une fois, le marché haussier ne sait pas quoi faire, cliquez sur l'avatar de Kuige, suivez, planifiez le marché au comptant en bulles, mot de passe des contrats, partage gratuit.
Restez à l'écoute : $BTC $ETH #CPI数据来袭 #币安Alpha上新