Pensez-vous avoir de bonnes idées sur le marché, mais ne savez pas comment les mettre en pratique sans risquer de l'argent réel ? Comprendre comment effectuer des tests de rétroaction sur une stratégie de trading est une compétence fondamentale pour un excellent trader systématique.

L'hypothèse derrière les tests de rétroaction est que les méthodes qui ont été efficaces dans le passé peuvent également s'appliquer à l'avenir. Mais comment effectuer des tests de rétroaction et évaluer les résultats ? Examinons le processus simple de tests de rétroaction.

Les tests de rétroaction sont l'un des éléments clés de l'élaboration de graphiques et de stratégies de trading. Ils reconstruisent les transactions passées potentielles sur la base de données historiques. Les résultats des tests de rétroaction vous donneront une idée générale de l'efficacité d'une stratégie d'investissement.

Qu'est-ce que les tests de rétroaction ?

En résumé, le principal objectif des tests de rétroaction est de vous montrer si votre idée de trading est valide. Vous pouvez d'abord utiliser des données de marché passées pour évaluer l'exécution de la stratégie. Si cette stratégie semble prometteuse, elle pourrait également être efficace dans un environnement de trading réel.

Que faire avant de procéder aux tests de rétroaction ?

Avant de commencer les tests de rétroaction, vous devez déterminer quel type de trader vous êtes. Êtes-vous un trader autonome ou un trader systématique ?

Le trading autonome est basé sur des décisions - le trader utilise son propre jugement pour décider quand ouvrir et fermer des positions. C'est une stratégie relativement lâche et ouverte, la plupart des décisions dépendent de l'évaluation par le trader de la situation à portée de main. Par conséquent, les tests de rétroaction sont moins importants dans le trading autonome, car cette stratégie n'a pas de définition stricte.

Bien sûr, cela ne signifie pas que si vous êtes un trader autonome, vous ne devez pas utiliser les tests de rétroaction ou le trading simulé. Cela signifie simplement que les résultats des tests ne sont pas aussi fiables que ceux obtenus par les traders systématiques.

Le trading systématique est mieux adapté aux tests de rétroaction. Les traders systématiques s'appuient sur des systèmes capables de définir et d'indiquer le moment d'ouvrir ou de clôturer des positions. Les traders systématiques contrôlent la plupart des aspects de la stratégie, mais le moment d'ouvrir et de clôturer est entièrement déterminé par la stratégie. Vous pouvez considérer les stratégies systématiques simples comme comportant deux étapes :

Entrez en transaction lorsque A et B se produisent simultanément.

Quittez la transaction après que X se soit produit.

Certains traders préfèrent cette méthode. Elle peut éliminer les décisions émotionnelles dans le trading et fournir une garantie raisonnable de rentabilité pour le système de trading. Bien sûr, aucune garantie n'est absolue.

C'est pourquoi vous devez vous assurer que votre système a établi des règles claires concernant le moment d'ouvrir ou de clôturer des positions. Si la stratégie n'est pas clairement définie, les résultats seront également incohérents. Comme vous pouvez le deviner, ce style de trading est plus populaire dans le trading algorithmique.

Si vous souhaitez automatiser le processus, vous pouvez acheter un logiciel de test de rétroaction. Vous n'avez qu'à entrer vos propres données, et le système effectuera les tests de rétroaction pour vous. Mais dans cet exemple, nous vous présenterons une stratégie de test de rétroaction manuelle. Cela nécessite plus d'efforts, mais c'est entièrement gratuit.

Comment effectuer des tests de rétroaction sur une stratégie de trading ?

Vous pouvez trouver un modèle de feuille de calcul Google Spreadsheet via ce lien. Vous pouvez créer votre propre modèle à partir de ce modèle de base. Cela vous donnera une idée générale des informations qu'un tableau de test de rétroaction pourrait contenir. Certains traders préfèrent utiliser Excel ou du code en Python, il n'y a pas de règles strictes à cet égard. Vous pouvez ajouter les données nécessaires, ainsi que toute autre information que vous jugez utile.

Nous allons tester quelques stratégies de trading simples :

Nous avons acheté un bitcoin au premier prix de clôture quotidien après le croisement doré. Nous considérons qu'il s'agit d'un croisement doré lorsque la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à celle sur 200 jours.

Nous avons vendu un bitcoin au premier prix de clôture quotidien après le croisement mort. Nous considérons qu'il s'agit d'un croisement mort lorsque la moyenne mobile sur 200 jours est inférieure à celle sur 50 jours.

Comme vous pouvez le voir, nous avons également défini la plage de temps pendant laquelle la stratégie est valable. En d'autres termes, si un croisement doré se produit sur un graphique de 4 heures, il ne sera pas considéré comme un signal de trading par nous.

La période de temps dans cet exemple commence début 2019. Cependant, si vous souhaitez obtenir des résultats plus précis et fiables, vous pouvez remonter encore plus loin dans l'historique des prix du bitcoin.

Maintenant, examinons les signaux de trading générés par le système pendant cette période :

Acheter @ ~ 5 400 $

Vente @ ~ 9 200 $

Acheter @ ~ 9 600 $

Vente @ ~ 6 700 $

Acheter @ ~ 9 000 $

Voici à quoi ressemblent nos signaux superposés sur le graphique :

Notre première transaction a généré un bénéfice d'environ 3 800 $, tandis que la deuxième transaction entraînera une perte de 2 900 $. Cela signifie que notre résultat réalisé est de 900 $.

Nos transactions sont également très actives, et à la fin de décembre 2020, les gains non réalisés étaient d'environ 9000 $. Si nous restons fidèles à la stratégie initiale, nous clôturerons lors du prochain croisement mort. Évaluez les résultats des tests de rétroaction.

Alors, que signifient ces résultats ? Notre stratégie aurait dû générer des rendements raisonnables, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de performances exceptionnelles. Nous pourrions considérablement augmenter nos gains et pertes réalisés en exécutant les transactions ouvertes actuelles, mais cela va à l'encontre de l'objectif des tests de rétroaction. Si nous ne nous en tenons pas à l'exécution planifiée, les résultats ne seront pas fiables non plus.

Même s'il ne s'agit que d'une stratégie systématique, il convient toujours de considérer le contexte spécifique du moment. Les transactions non réalisées entre 9600 $ et 6700 $ se sont produites pendant l'effondrement causé par la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Cet événement imprévu peut avoir un impact énorme sur n'importe quel système de trading. C'est pourquoi nous devons approfondir nos tests de rétroaction pour comprendre si cette perte est une anomalie ou simplement un effet secondaire de la stratégie.

Voici un exemple d'un simple processus de test de rétroaction. Si nous faisons un retour en arrière et le testons avec plus de données, ou incluons d'autres indicateurs techniques, cela pourrait générer des signaux plus forts, rendant la stratégie plus prometteuse.

Mais que peuvent encore vous dire les résultats des tests ?

Mesure de la volatilité : votre plus grande montée et votre plus grande baisse.

Exposition au risque : le montant de fonds que vous devez allouer de l'ensemble de votre portefeuille pour exécuter cette stratégie.

Rendement annualisé : le pourcentage de retour de cette stratégie sur une année.

Gains et pertes : combien de transactions dans le système pourraient être rentables, combien pourraient être déficitaires.

Prix d'exécution moyen : le prix moyen d'ouverture et de clôture des transactions dans votre stratégie.

Veuillez noter : les exemples ci-dessus ne suffisent pas à expliquer en détail le rôle des tests de rétroaction. Les indicateurs spécifiques à suivre dépendent entièrement de vous. Quoi qu'il en soit, plus vous enregistrez de détails dans votre journal de trading concernant les configurations, plus vous aurez d'opportunités d'apprendre des résultats obtenus. Certains traders sont très stricts sur leurs tests de rétroaction, ce qui pourrait également se refléter dans leurs résultats.

Un dernier facteur à considérer est l'optimisation. Si vous avez lu notre article sur les tests de rétroaction, vous comprenez la différence entre les tests de rétroaction et les tests prospectifs (trading simulé).

Nous avons maintenant compris le processus de base des tests de rétroaction manuels sur une stratégie de trading. Mais n'oubliez pas que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

L'environnement du marché est en constante évolution et si vous souhaitez améliorer votre stratégie de trading, vous devez vous adapter à ces changements. Vous devez également garder à l'esprit de ne pas faire confiance aveuglément aux données. Lors de l'évaluation des résultats, le bon sens (bien qu'il soit souvent négligé) est également un outil très utile.

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