Cliquez pour découvrir comment utiliser l'indicateur technique VWAP (prix moyen pondéré par le volume) pour des transactions réussies. Le VWAP met principalement en avant le prix moyen d'un actif spécifique, mais il combine également le volume de transactions de l'actif pour montrer de manière complète le sentiment du marché et la tendance des prix.
Avant l'émergence de l'analyse technique et de la théorie de Dow, le trading d'actions se concentrait davantage sur l'interprétation des données économiques, la surveillance des performances des entreprises et l'analyse des tendances des prix du marché, plutôt que de se fier à des graphiques de trading numériques ou à des indicateurs techniques. Bien que les pratiques de trading d'aujourd'hui soient différentes, les fondamentaux du trading restent inchangés.
Pour réaliser des transactions rentables, les traders doivent comprendre le marché et être capables d'identifier facilement les tendances du marché. Aujourd'hui, l'utilisation d'indicateurs techniques rend le processus de trading plus simple, ces indicateurs mettent en évidence les points clés des prix et des volumes, signalant des opportunités potentielles de profit pour chaque transaction. L'indicateur de prix moyen pondéré par le volume (VWAP) en est un exemple.
Historique de l'indicateur VWAP
Dans les années 1980, Kyle Krehbiel a introduit l'indicateur VWAP dans le domaine du trading pour aider les traders à utiliser les prix et les volumes pour déterminer la valeur marchande des actifs. Depuis lors, l'indicateur VWAP a progressivement gagné en attention, avec des variantes (comme le VWAP ancré) qui fournissent encore plus d'informations sur la dynamique du marché.
Qu'est-ce que l'indicateur VWAP ?
Le VWAP (prix moyen pondéré par le volume) est un indicateur d'analyse technique qui fournit des informations sur la tendance des prix et la valeur réelle des cryptomonnaies. Le VWAP prend en compte deux facteurs principaux : le volume cumulé et le prix typique cumulé.
Comme d'autres indicateurs de prix moyen, le VWAP se concentre principalement sur le prix moyen d'un actif spécifique, mais il combine également le volume de transactions de l'actif pour montrer de manière complète le sentiment du marché et la tendance des prix.
Comment calculer l'indicateur VWAP
Comme la plupart des indicateurs, le VWAP est généralement intégré dans les graphiques de trading informatisés. Cependant, si le graphique de trading ne fournit pas la méthode de calcul de cet indicateur, comprendre sa méthode de calcul peut être très utile.
Le VWAP est généralement calculé par jour de trading, de l'ouverture à la fermeture du marché, tous les valeurs calculées sont basées sur le graphique de trading de ce jour.
Le calcul du VWAP nécessite trois valeurs :
Prix typique cumulé : le prix moyen de cette période de transaction. Additionnez le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture, puis divisez par 3 pour obtenir ce prix, la formule est : « (H+L+C)/3 ».
Volume : le volume total des transactions pour cette période.
Volume cumulé : le volume total des transactions au cours d'une journée de trading.
Avec ces trois valeurs, vous pouvez calculer le VWAP, la formule est la suivante :
Avec la formule, vous pouvez calculer le VWAP en suivant ces étapes :
Trouvez le prix moyen des 15 premières minutes de la journée pour cette devise, puis additionnez le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture, puis divisez par 3.
Multipliez le prix moyen par le volume de transactions de la même période et enregistrez le résultat final dans vos notes ou votre tableau électronique.
Utilisez la formule ci-dessus pour diviser la somme des PV (prix multiplié par le volume) par le volume de transactions de cette période, afin d'obtenir le prix moyen pondéré (VWAP)
Remarque : pour maintenir le VWAP au cours d'une journée, il est nécessaire d'accumuler le PV de chaque période dans le total, puis de le diviser par le volume cumulé de la période en cours.
Si vous utilisez un tableau pour suivre chaque valeur PV cumulée et le volume cumulé, il sera plus facile de calculer manuellement le VWAP.
Utilité de l'indicateur VWAP
Comme d'autres indicateurs techniques, la ligne VWAP est très utile pour identifier des tendances spécifiques du marché. En analysant la position de la ligne VWAP par rapport aux points de prix, les traders peuvent déterminer si la tendance des prix de l'actif est baissière ou haussière.
En général, lorsque le prix d'un actif est supérieur à la ligne VWAP, cela signifie que le prix de négociation de cette devise est supérieur au prix moyen pondéré par le volume, suggérant une tendance haussière.
Lorsque la situation est inversée, c'est-à-dire que le prix tombe en dessous de la moyenne, c'est un signal que l'actif est en baisse, ce qui signifie que le prix de vente actuel de l'actif est inférieur à sa moyenne.
La ligne VWAP peut aider les traders à identifier les états de surachat et de survente sur le marché, les aidant ainsi à prendre des décisions de trading plus éclairées. Lorsque le prix est supérieur à la ligne VWAP, cela signifie que l'actif pourrait être en état de surachat ; à l'inverse, si le prix est inférieur à la ligne VWAP, cela indique que l'actif est en état de survente. Grâce à ces signaux et aux conditions du marché, les traders peuvent entreprendre des transactions prévisionnelles pour éviter les pertes causées par des tendances correctives futures.
La ligne VWAP peut également servir de niveau de support ou de résistance. En analysant la tendance de la ligne VWAP, les traders peuvent évaluer la force de la tendance actuelle des prix et la probabilité d'un retournement. Lorsque le prix se rapproche de la ligne VWAP par le bas, cela est considéré comme un niveau de support ; à l'inverse, cela est considéré comme un niveau de résistance.
Comment utiliser l'indicateur VWAP pour trader ?
Même avec des indicateurs techniques fiables comme le VWAP, il n'y a pas de garantie d'une stratégie de trading universelle réussie. Le marché des cryptomonnaies a ses propres caractéristiques, souvent marquées par une instabilité des prix et une grande volatilité, nécessitant des stratégies de trading uniques qui combinent généralement des indicateurs techniques et des stratégies de trading solides. Voici quelques-unes des meilleures stratégies de trading qui combinent l'indicateur VWAP avec d'autres outils :
Bandes et canaux VWAP
L'indicateur VWAP comprend des lignes haute et basse, qui peuvent être utilisées pour identifier des signaux d'achat et de vente. Lorsque le prix rebondit à l'intérieur du canal (entre les lignes haute et basse), un signal d'achat apparaît. Si le prix dépasse la bande supérieure, cela est généralement considéré comme un état de surachat ; inversement, si le prix tombe en dessous de la bande inférieure, cela est considéré comme un état de survente.
Les traders peuvent s'appuyer sur les lignes et les canaux de l'indicateur VWAP pour identifier des opportunités de trading rentables et prendre des décisions éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre des ordres.
Stratégie de trading de rupture
Dans une stratégie de trading, une rupture se réfère à un actif qui dépasse un niveau de support ou de résistance, accompagné d'une augmentation du volume des transactions. Cette stratégie exploite les premiers changements de tendance du marché, aidant les traders à saisir les tendances de prix précoces et à exécuter des transactions rentables.
Comme mentionné précédemment, l'indicateur VWAP peut servir de niveau de résistance. Lorsque la ligne VWAP croise le prix, cela peut signaler une tendance à la hausse du prix de l'actif. Par conséquent, les traders utilisant une stratégie de rupture peuvent utiliser la ligne VWAP comme niveau de support ou de résistance pour déterminer le moment approprié pour passer des ordres d'achat ou de vente en fonction des changements du marché.
Retraits et transactions inversées
Le trading de retraits consiste à analyser les graphiques de prix des actifs pour identifier des retournements temporaires de prix et entrer sur le marché pendant des tendances de correction de prix brèves. Les traders utilisant le trading de retraits peuvent exploiter l'indicateur VWAP pour identifier les corrections temporaires dans les tendances de prix, afin d'effectuer des transactions au bon moment.
Faut-il combiner l'indicateur VWAP avec d'autres indicateurs techniques ?
Bien que l'indicateur VWAP soit très utile pour comprendre les tendances du marché et la moyenne des prix, il n'est pas recommandé de se fier uniquement à lui comme stratégie de trading complète. L'indicateur VWAP peut montrer les variations du prix d'un actif par rapport à sa moyenne, mais ne prend pas en compte la force de la tendance des prix, la volatilité de l'actif ou l'humeur et le momentum du marché. Par conséquent, combiner le VWAP avec d'autres indicateurs techniques peut fournir des stratégies plus avantageuses.
Différents indicateurs offrent des perspectives uniques, certains suivent le momentum, d'autres évaluent les retournements de tendance ou la volatilité des prix. Les trois indicateurs suivants peuvent compléter le VWAP et améliorer son efficacité dans le trading de cryptomonnaies :
Indice de force relative (RSI)
Le RSI mesure le momentum du mouvement des prix et aide à identifier si une cryptomonnaie est surachetée ou survendue. Utilisé avec le VWAP, le RSI peut aider les traders à confirmer l'état du marché. Par exemple, si le prix de la cryptomonnaie est supérieur à la ligne VWAP, indiquant une tendance haussière, mais que le RSI montre un niveau de surachat, cela suggère que le prix pourrait se corriger ou ajuster. Une telle combinaison d'indicateurs permet aux traders de vérifier la tendance tout en étant attentifs aux signaux de retournement potentiels.
Indicateur de convergence/divergence de la moyenne mobile (MACD)
Le MACD est un indicateur de suivi de tendance populaire qui peut révéler des changements de momentum. Lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le VWAP, le MACD aide à confirmer la force de la tendance. Si le prix est supérieur au VWAP et que le MACD présente un croisement haussier (c'est-à-dire que la ligne MACD traverse la ligne de signal), cela indique que le momentum de la tendance haussière s'intensifie. À l'inverse, si le prix est inférieur au VWAP et que le MACD présente un croisement baissier, cela suggère que la tendance baissière pourrait se poursuivre. Le MACD peut indiquer des changements de momentum, ce qui en fait un outil d'assistance efficace pour le VWAP, aidant les traders à saisir les opportunités d'achat et de vente.
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité du marché et identifient les opportunités de rupture ou de correction potentielles. Lorsqu'elles sont utilisées en combinaison avec le VWAP, elles aident à confirmer si la tendance des prix est durable ou temporaire. Si le prix dépasse le VWAP et franchit la bande supérieure, cela indique un signal de rupture potentiel. À l'inverse, si le prix est à l'intérieur de la plage des bandes mais proche de la ligne VWAP, cela peut indiquer une stabilité du marché ou une correction potentielle. L'utilisation combinée du VWAP et des bandes de Bollinger permet aux traders d'évaluer à la fois les niveaux de prix et la volatilité du marché, afin de mieux prévoir les retournements de tendance.
Conclusion
L'indicateur de prix moyen pondéré (VWAP) est très utile et peut fournir aux traders des informations sur les tendances du marché et la moyenne des prix. En comprenant la méthode de calcul du VWAP et en l'interprétant, les traders peuvent prendre des décisions d'achat et de vente de cryptomonnaies de manière plus éclairée. Bien que l'outil VWAP soit puissant, il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec d'autres indicateurs, afin de fournir une vision plus complète du marché et de rendre les stratégies de trading plus efficaces.