Cardano [ADA] a récemment publié son dernier rapport de développement hebdomadaire qui nous apporte quelques informations. L'équipe a travaillé sur l'amélioration de l'infrastructure de base de la blockchain, des portefeuilles, .
Le 30 juillet, la blockchain de preuve d'enjeu (PoS) Cardano a lancé le protocole Mithril basé sur l'enjeu sur le réseau principal. La taille de la blockchain a grimpé à près de 100 Go depuis lors.
Le prix de l'ADA a bondi de 25 % après l'annonce de la victoire partielle de Ripple [XRP] dans sa bataille juridique contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 13 juillet. Mais il a chuté de quelques centimes depuis lors.
Le tribunal de district américain du district sud de New York a statué dans son jugement que la vente des jetons XRP de Ripple sur les échanges cryptographiques et via des ventes programmatiques ne constituait pas des contrats d'investissement ; par conséquent, il ne s'agit pas d'une valeur mobilière dans cette affaire.
Mais le tribunal a également jugé que la vente institutionnelle des jetons XRP violait les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Lorsque la SEC a intenté un procès contre Binance [BNB] et Coinbase [COIN] début juin, le régulateur a inclus ADA dans sa nouvelle liste de valeurs mobilières classées. Cardano a rejeté avec véhémence l’affirmation de la SEC selon laquelle ADA peut être considérée comme une valeur mobilière.
Outre la DeFi et les cryptomonnaies, un autre développement majeur qui a attiré l’attention du public est ChatGPT. ChatGPT est un modèle de langage d’intelligence artificielle (IA) à grande échelle développé par OpenAI et formé sur d’énormes quantités de données textuelles.
Cela permet au bot de comprendre et de générer des réponses aux requêtes complexes de l'utilisateur.
Il s'agit d'un modèle de langage dont le but premier est de générer des réponses comme un humain. Bien qu'il essaie d'être précis, l'utilisateur doit vérifier les informations qu'il génère, car le bot est précis à 100 %. Il imite simplement un humain.
Il s’agit d’une distinction importante car elle impose à l’utilisateur la prérogative de vérifier les faits et de vérifier ce que dit ChatGPT. Cependant, sa formation sur l’utilisation de base des indicateurs utilisés dans l’analyse technique semble solide.
Le robot peut faire des inférences logiques s’il est confronté à des données provenant d’indicateurs et peut même analyser plusieurs indicateurs pour faire une inférence globale.
Le chatbot n'a pas accès aux données en direct, telles que les prix actuels du marché de divers actifs, et n'est pas au courant des développements sur la scène mondiale après septembre 2021. Pourtant, il a été possible d'obtenir sa prédiction sur les prix de l'ADA et du Bitcoin [BTC] dans les années à venir, et sa réponse était intrigante.
Obtenir l’aide de ChatGPT pour élaborer une stratégie intrajournalière de base
Il est possible de concevoir une infinité de stratégies de trading sur différentes périodes de temps en utilisant une combinaison d’indicateurs TradingView. La seule limite est l’imagination de l’utilisateur et sa connaissance des indicateurs.
Il est peu probable que ChatGPT puisse émettre des prévisions basées sur des données relatives aux prix d'un actif tel que Cardano. Le modèle d'IA développé par AMBCrypto, en revanche, le peut.
J'ai commencé avec une tâche assez simple pour GPT : prendre le RSI et les moyennes mobiles et les utiliser ensemble pour générer des signaux d'achat et de vente pour les traders intraday. Après quelques demandes d'essai, la portée a été réduite. Achetez uniquement lorsque le RSI est supérieur à 50 et utilisez les nombres de Fibonacci 13 et 21 comme périodes de moyenne mobile. Voici la réponse présentée par le bot :
J'ai testé la stratégie proposée par ChatGPT sur le graphique Cardano. Comme l'objectif était d'utiliser l'aide du bot pour générer des signaux de trading scalp, j'ai utilisé le délai de 2 minutes. Voici les résultats –
La stratégie consiste à acheter lorsque le RSI est supérieur à 50 et que les moyennes mobiles sont haussières. Cependant, il faut noter que les critères d'entrée et de sortie exacts ne sont pas suffisamment clairs.
Par conséquent, nous modifierons les règles d'entrée et entrerons lorsque le prix aura retesté l'une des moyennes mobiles en tant que résistance ou support (pour les positions courtes ou longues) et lorsque le RSI sera tombé en dessous (ou aura grimpé au-dessus) du neutre 50.
En ce qui concerne la sortie, nous viserons un R:R de 2:1, nous devons donc réussir au moins 33 % du temps pour atteindre le seuil de rentabilité, mais nous y reviendrons plus tard.
La démonstration a commencé après un croisement baissier sur le graphique de 2 minutes le 31 mars en fin de journée. Au total, nous avons eu au moins sept signaux de trading clairs en neuf heures, ce qui a produit cumulativement +6,25R. Cela signifie que risquer 1 % par transaction aurait donné un rendement de 6,25 % dans les dix heures suivant l'observation des graphiques.
Il faut préciser que de nombreuses autres transactions étaient possibles uniquement sur la base des règles. Comme la tendance s'inversait, elles auraient été contraintes de se rapprocher du seuil de rentabilité et auraient pu être difficiles à déchiffrer pour le lecteur.
De plus, ils entraîneraient des frais de négociation et grignoteraient les bénéfices du scalpeur, ce qui est un autre facteur qui met en évidence à quel point le scalping peut être dangereux.
ChatGPT prédit les performances de l'ADA
Le bot refuse de s'aventurer dans le domaine de la prédiction des prix des crypto-monnaies dans les années à venir, même si c'est une activité amusante. Pour tester les capacités du bot, j'ai utilisé une méthode de jailbreak qu'un utilisateur de Reddit a publiée récemment.
En utilisant cela, nous avons demandé à ChatGPT quel serait, selon lui, le prix de Cardano d'ici la fin de 2023. Le bot a fait une prédiction incroyablement élevée de 10 $.
Lorsque j'ai parlé au robot IA de la récente mise à niveau du réseau principal Mithril, il a dit qu'ADA pourrait atteindre 15 $.
Regardons le graphique des prix quotidiens
Au moment de la mise sous presse, l'ADA se négociait à 0,2512 $. Examinons maintenant certains des indicateurs graphiques de Cardano (ADA).
Alors que son indice de force relative (RSI) se situait au-dessus du niveau neutre de 50, son indice de flux monétaire (MFI) se situait en dessous de ce niveau. Cependant, son volume en solde (OBV) a enregistré une baisse.
C’est ici qu’il faut noter qu’en plus des compétences techniques, l’expérience d’un trader est d’une grande importance pour anticiper une hausse des prix.
Donc, la question est-
Qu’est-ce qui différencie un bon trader d’un mauvais ?
Il est possible de continuer à prendre différents indicateurs ensemble, de modifier et d'ajuster leurs valeurs d'entrée et de tester leurs signaux. Cependant, nous allons nous orienter vers la gestion des risques. La gestion des risques est ce qui distingue un trader d'un joueur. Elle permet également de réduire les émotions qu'un trader peut ressentir pendant une transaction.
La peur survient presque toujours lorsque le trader a risqué plus qu'il ne peut supporter. Cela peut avoir un impact négatif sur la rentabilité.
Outre les tests rétrospectifs, tout trader rentable doit être capable de limiter ses pertes. Chaque trader est susceptible de connaître une série de transactions perdantes. Certains éléments clés de la gestion des risques identifiés par ChatGPT sont la diversification, la taille des positions, les ordres stop-loss, le ratio risque/récompense et la tolérance au risque.
La diversification est nécessaire car le marché des crypto-monnaies est très volatil. Les actifs sont, pour la plupart, positivement corrélés au Bitcoin. Cela signifie que les investisseurs pourraient envisager d’allouer seulement une minorité de leurs fonds aux crypto-actifs, ce qui représenterait entre 5 % et 50 %. Avoir sa valeur nette en crypto-monnaies est très risqué.
Les ordres stop-loss sont des ordres placés à des niveaux d'invalidation d'une idée de trading. Ils sont exécutés automatiquement et sont configurés de telle manière que le trader sort de sa position perdante si le prix atteint un niveau prédéterminé. Ce niveau peut être déterminé par analyse technique.
Le capital perdu au cours de cette transaction devrait idéalement être inférieur à 3 % de la taille totale du compte. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas effectuer une transaction en risquant une part importante de la taille de son compte à chaque transaction ?
Les mauvaises séquences sur les marchés ne devraient pas détruire votre compte de trading
Le graphique ci-joint révèle qu'un trader avec un taux de réussite de 30 % a 100 % de chances d'avoir une séquence de 8 transactions perdantes dans une séquence de 100 transactions. Si le trader risquait 10 % de la taille de son compte de départ à chaque transaction et en perdait huit d'affilée, il perdrait 80 %.
Le système de trading n’est pas en panne, mais il risque de gâcher vos profits. Le trading n’est pas un sprint vers la ligne d’arrivée, mais un marathon atroce où votre plus grand ennemi est vous-même – la peur et la cupidité, en particulier.
Pour survivre, le montant du capital risqué par transaction doit être capable de résister à une série de pertes, qui sera basée sur le taux de gain. Même si les transactions que vous effectuez sont incroyables avec un rapport risque/récompense de 3:1 ou 4:1, cela ne sert pas à grand-chose pour protéger votre capital lorsque le marché semble avoir votre numéro.
Par conséquent, risquer seulement 1% ou 3% par transaction aurait beaucoup plus de chances de réussir à long terme. Les bénéfices ne seront peut-être pas rapides, mais ils seront présents. Le côté émotionnel du trading perdra probablement aussi de son intensité puisque chaque transaction ne vous fera ni gagner ni vous ruiner.
Comprendre R : R et calculer le moment où un trader atteint le seuil de rentabilité
Supposons que nous ayons un compte d’une valeur de 1 000 $. Nous sommes déterminés à ne pas perdre plus de 1 % par transaction, ce qui signifie que chaque transaction perdante ne coûtera que 10 $ ou 1 % du montant total. En attendant, nos transactions gagnantes pourraient rapporter 20 $ ou 30 $, ou tout autre montant.
Le ratio entre le capital risqué et la récompense obtenue si la transaction est menée à bien est appelé risque/récompense, ou R: R. Habituellement, les traders visent un ratio de 3:1, ce qui signifie qu'ils sont prêts à perdre 1 % par transaction mais cherchent à gagner 3 % de la taille de leur compte.
Les traders ne réussiront probablement pas à 100 % du temps. S'ils ont raison environ 30 % du temps, ils peuvent toujours être rentables. Même un trader avec un taux de réussite de 5 % pourrait se retrouver rentable à long terme.
Un trader qui ne place que des transactions avec un RR de 3:1 devra réussir (1-(3/(3+1))*100, soit 25 % du temps seulement, pour atteindre le seuil de rentabilité. De même, un trader qui ne gagne que 5 % du temps n'aurait besoin de placer que des transactions avec un RR de 20:1. (1-(x/x+1))*100=5, en résolvant pour x, nous obtenons 20.
Si un trader recherche des transactions 3R et a une bonne raison (basée sur une analyse technique ou une analyse fondamentale, par exemple) de placer cette transaction, et qu'il réussit plus de 25 % de ses transactions, alors il sera un trader rentable.
Il peut être utile de tenir un journal commercial
Au-delà de l'algèbre fastidieuse, comment un trader peut-il suivre son taux de réussite ? La solution la plus courante est un journal de trading. Il s'agit d'un registre dans lequel un trader peut noter chaque transaction qu'il effectue et les informations qu'il en tire. ChatGPT peut vous aider à créer un modèle de base à cet effet.
Dans ce modèle, nous voyons le R:R des transactions effectuées, leurs taux de réussite et les raisons pour lesquelles le trader entre et sort de la transaction. Les traders peuvent également noter leurs émotions pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Ils peuvent également utiliser le journal pour trouver un avantage sur le marché pour eux-mêmes.
Cela signifie des informations sur le type de transaction qui fonctionne le plus souvent pour vous. Long ou short ? Si vous êtes long, est-ce que les positions où le RSI> 50 sur M5 et M15 pourraient être un autre facteur que vous voudriez vérifier avant de chercher à prendre des positions longues, car cette confluence semble donner plus de succès à vos transactions ?
Calcul du risque en capital par transaction
La mise en place d'un journal peut répondre à ces questions et à bien d'autres. Un autre outil que ChatGPT peut aider à créer est un calculateur de taille de position. Nous avons déjà vu R : nous pouvons déterminer R et le taux de réussite grâce aux journaux.
Essayez de vous rappeler le tableau de probabilité présenté plus haut. Même avec un taux de réussite de 60 %, il existe toujours une probabilité de 92 % de voir une séquence de 4 transactions perdantes consécutives sur une période de 100 transactions.
Par conséquent, l'exigence serait de risquer 1% ou 3% ou quelque chose entre les deux pour chaque configuration de transaction. Le calcul de ce pourcentage peut prendre du temps. J'ai demandé à ChatGPT de proposer un code pour aider à calculer la taille de la position. Il a accepté et a produit le code.
Les invites de saisie devraient être la taille du compte, l'effet de levier utilisé, le seuil de risque et la distance d'arrêt des pertes.
Supposons que la taille du compte est de 1 000 $, que le seuil de risque est de 5 % et que la distance de pourcentage de stop loss de la transaction est de 6 %. L'effet de levier utilisé est de 10x. Nous avons calculé la marge initiale requise comme suit :
Marge = (1000 0,05) / (0,08 10) = 62,5 $.
Pour les traders au comptant, l’effet de levier utilisé serait de 1x.
Dans quelle mesure ChatGPT est-il utile aux traders professionnels ?
J'ai posé la question à Mikaela Pisani, responsable du ML et scientifique senior des données chez Rootstrap. Elle est experte en développement de big data et en intelligence artificielle et sa réponse a été :
Comme souligné plus haut dans l’article, l’utilisation du bot dans le trading en direct reste limitée. Mais qu’en est-il de l’impact du bot sur le trading algorithmique ?
Une fois de plus, le manque d'accès aux données en direct signifie que ChatGPT ne sera probablement utile qu'aux traders débutants. Il est également susceptible d'avoir un impact positif sur les transactions intermédiaires. Ils peuvent utiliser le bot pour comprendre comment appliquer harmonieusement plusieurs indicateurs et mesures et l'utiliser pour
ChatGPT prévient que les prix des crypto-monnaies sont trop spéculatifs. Il s'attend à ce que l'ADA atteigne la barre des 15 $ d'ici la fin de l'année.
Il est toutefois important de garder à l'esprit que même si ChatGPT répond à un humain, il n'est pas précis à 100 %. Les traders diligents doivent observer les indicateurs graphiques pour prendre leurs décisions d'investissement.