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Publication 19 | Trader 59 Coins N’Était Pas Une Diversification : 61,29 % Du Chiffre D’Affaires Provenaient De Quatre Marchés

J’ai négocié 59 paires pendant le mois, ce qui semble diversifié au premier abord. En triant par chiffre d’affaires notionnel, on obtient une autre image : $RIVER
environ 160 377,70 USDT, $ETH futures USDC environ 105 893,46 USDT, $VVV , et $BTC futures USDC environ 81 235,79 USDT.

Ensemble, ces quatre marchés ont généré environ 434 348,69 USDT, soit 61,29 % du chiffre d’affaires total de 708 711,29 USDT. Un grand nombre de symboles ne signifie pas que le risque ou les coûts de transaction sont répartis uniformément. Le résultat du compte était encore dominé par quelques marchés à fort volume.

Une fausse diversification crée un autre problème : chaque nouveau symbole a une liquidité différente, des fourchettes de marge de maintenance, un financement, un spread et un risque lié aux actualités. Quand la négociation va trop vite, ajouter des symboles augmente la largeur mais pas la profondeur de recherche.

Une analyse plus utile utilise trois pourcentages pour chaque symbole : part du chiffre d’affaires, part des frais et part du PnL net. Si un symbole combine à répétition un fort chiffre d’affaires avec de fortes pertes, réduisez sa fréquence de négociation avant d’ajouter un 60e marché pour « diversifier » l’attention.

D’après mes propres données de trading. Ce n’est pas un conseil financier.

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