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Pendant des mois, j’ai rangé dans le tiroir ma stratégie la plus robuste : Sentinel Swing Élite 1D. J’avais des chiffres institutionnels impeccables :
Un facteur de profit de 2,14 en phase d’optimisation.
Un facteur de profit de 1,88 en tests à l’aveugle (Hors échantillon).
0 % de probabilité de ruine dans 1 000 simulations de stress Monte Carlo.
Pourquoi ai-je cessé de l’utiliser ? Parce qu’elle était trop rigide. Son filtre macro obligatoire dépendait exclusivement du fait que le prix était au-dessus ou en dessous de l’EMA sur 200 jours. Quand le marché latéralisait, Sentinel se figeait dans une paralysie absolue.