kmnous

#VJAnalysis | k=5 Pondération par volatilité inverse
Voici le portefeuille multi-actifs actuel :
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Métriques quantitatives
• Volatilité du portefeuille : 41.6% (objectif : 42%)
• Score d’avantage : 0.82%
• Exposition totale : 132% (5 jetons, pondérés également)
• Gains et pertes réalisés (3 j) : +24.8% (+8.2% sur la semaine)
Ensemble de signaux
Filtre de tendance : haussier 87% | Régime de volatilité : faible volatilité 32% | Risque de corrélation : faible 18%
Modèle de risque
Taille de position = 1/k × (1/σ) | Objectif de volatilité : 42% annualisé | Kelly k=5 | Rééquilibrage horaire | Limite d’effet de levier : 25x
Backtest 2023-2025
Taux de réussite : 58.7% | Facteur de profit : 1.91 / 2.34 | Sharpe : 2.34 | Baisse maximale –9.2%
État du système : algorithme actif • biais acheteur • mode multi-actifs
Les mathématiques plutôt que les émotions.#VJAnalysis