Qu'est-ce que le trading sur grille long/short

Binance
2021-04-14 03:04

Qu'est-ce que le Grid Trading ?

Le grid trading est un outil stratégique qui permet d'automatiser l'achat / vente sur les contrats à terme. Il est conçu pour placer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée. Le grid trading est idéal pour les marchés volatils et latéraux lorsque les prix fluctuent dans une fourchette donnée. Le grid trading vise à générer des gains sur les petits mouvements de prix.
En savoir plus sur le grid trading.

Qu'est-ce qu'une grille de long/short ?

Une grille de long/short est une stratégie de suivi de tendance qui permet aux utilisateurs de trader avec la tendance du marché dans un système de grid trading. Cela signifie que vous pouvez ouvrir une position initiale (long ou short), en fonction de votre analyse, tout en plaçant simultanément des ordres d'achat limités et de vente limités à des intervalles prédéterminés pour tirer parti de la volatilité du marché dans une fourchette latérale.
Par exemple, un trader pourrait ouvrir une position long initiale en BTCUSDT pour exprimer son point de vue haussier sur le Bitcoin et passer simultanément des ordres d'achat à chaque seuil de 1 000 $ en dessous du prix de marché tout en plaçant des ordres de vente à chaque seuil de 1 000 $ au-dessus du prix de marché du contrat BTCUSDT. Cela lui permet de profiter de la tendance sous-jacente au sein d'un système de grid trading.
Une différence essentielle entre une grille de long/short et une grille neutre réside dans la position d'ouverture initiale. Pour une stratégie de grille long, les utilisateurs auront une position long initiale ouverte. À l'inverse, une position initiale short sera ouverte pour une stratégie de grille short.

Mise en place d'une stratégie de grid trading long/short

Le robot de grid trading exécute systématiquement les ordres d'achat et de vente limités en fonction des paramètres de l'utilisateur. Voici comment vous pouvez mettre en place votre première stratégie de grille long/short.
1. Allez dans l'interface de trading Futures et cliquez sur [Grid Trading] dans la barre de menu supérieure.
Le premier paramètre que vous devez sélectionner est le contrat sur lequel le bot de trading sera déployé. Dans cet exemple, nous utiliserons le contrat perpétuel BTCUSDT.
2. Saisissez les paramètres de votre stratégie de grille long/short dans le panneau de grid trading. Les paramètres clés que vous devez inclure sont les suivants :
  • Les limites supérieure et inférieure de la gamme de prix.
  • Le nombre d'ordres à placer dans la fourchette de prix configurée.
  • La largeur entre chaque ordre de la grille.
  • La marge initiale.
De même, si le prix actuel du marché est supérieur à la fourchette de trading de la grille, la stratégie de la grille démarrera avec une position nulle.
3. Attribuez la marge initiale de la position. Le système calculera votre valeur de Marge initiale en fonction du nombre de grilles, de l'effet de levier et de la fourchette de prix de la stratégie. Notez que plus la grille est dense, plus la marge initiale correspondante est importante.
Notez que la valeur de notionnelle pour chaque ordre de grille doit être supérieure au prérequis. Réduisez le nombre de grilles ou augmentez la marge initiale pour vous assurer que la valeur notionnelle minimale de chaque grille est respectée.
Rappel de marge initiale insuffisante
Lorsque la marge initiale est inférieure au prérequis, une notification indique la marge initiale minimale requise pour activer la stratégie de grid trading.
Veuillez vous assurer que votre solde disponible et votre marge de maintien sont supérieurs à la marge initiale pour éviter la liquidation.
4. Cliquez sur [Créer] pour passer votre ordre de grille.

Paramètres avancés

Le bot de grid trading est également doté de fonctions améliorées qui vous permettent de mieux gérer vos positions et vos risques. L'un d'entre eux est le prix de déclenchement. Le prix de déclenchement est un niveau de prix prédéterminé auquel le bot de trading sur grille sera activé. Cela vous permet de déterminer quand le système sera actif lorsque les conditions du marché répondent à vos critères.
Lorsqu'un grid trading est déclenché, le système divise la plage de prix des actifs en plusieurs niveaux de grille en fonction de vos paramètres et place les ordres en attente pour chaque niveau de prix. Lorsque le prix de l'actif baisse, un ordre d'achat est exécuté et un ordre de vente est immédiatement placé à un prix élevé. Lorsque le prix d'un actif augmente, un ordre est directement passé à un prix inférieur dès qu'un ordre de vente est exécuté. Cette stratégie vous permet d'acheter à bas prix et de vendre plus cher et ainsi de réaliser des gains dans des conditions de marché volatiles.
En outre, vous pouvez définir un stop-loss pour vos positions de grille. Une fois que le prix de l'actif franchi la partie supérieure ou inférieure du range de stop-loss, l'ensemble de la position de grille sera clôturée. Cette fonction protège votre position contre les pertes excessives lorsque le marché se comporte de manière défavorable.
Pour surveiller l'activité de trading, cliquez sur l'onglet [Grille active] pour afficher les détails de trading de la grille.
Pour mettre fin au système de trading sur grille, cliquez sur [Terminer].

Exemple de grille short

Considérons une stratégie de grille short avec une fourchette de prix configurée entre 9 800 et 10 200 dollars et une quantité de grille de 4.
Supposons que la quantité d'ordres de vente limités à chaque prix est de 1 et que le prix du marché (le dernier prix de transaction) est de 10 010 $. Le scénario suivant montre comment une stratégie de grille short sera activée.
PrixOrdre
10 200 $Vente
10 100 $Vente
10 000 $Vente
9 900 $Vente
9 800 $Vente
Dans ce cas, l'ordre de vente limité le plus bas (9 800 $) est exclu et les ordres de vente suivants sont placés de 9 900 $ à 10 200 $. Si la position initiale est tradée entre 9 900 $ et 10 000 $, les ordres initiaux de la grille seront de 2.
Comme le prix actuel du marché est de 10 010 $, les ordres de vente aux prix de 9 900 $ et 10 000 $ doivent être exécutés comme position initiale. Une fois la position initiale traitée, un ordre d'achat sera placé au prochain prix inférieur. Les ordres limites de la grille seraient mis à jour comme suit :
PrixOrdres
10 200 $Vente
10 100 $Vente
10 000 $-
9 900 $Achat
9 800 $Achat
Pour résumer, pour les stratégies de grille short, le premier ordre de vente Limit déclenchera la position short initiale. Simultanément, les ordres de vente Limit ultérieurs seront placés par ordre croissant vers la limite la plus élevée de votre grille configurée. Ensuite, des ordres d'achat Limit seront placés sur le marché une fois que la position short initiale sera déclenchée, en fonction des paramètres de votre stratégie.
De même, les stratégies de grille long seront activées dès que le premier ordre d'achat limité sera exécuté. Par la suite, tous les ordres de la grille seront placés.

Calcul des gains et pertes de la grille long/short

Les calculs des gains et des pertes pour une stratégie de grille long/short tiennent compte à la fois des gains totaux latents et des gains et pertes réalisés. Dans ce cas, les transactions exécutées sont enregistrées comme des transactions associées, tandis que les transactions partiellement exécutées sont enregistrées comme des transactions non associées. Une transaction associée signifie que chaque position short (ou position long) dans la stratégie de grille est associée à un ordre d'achat (ou de vente) correspondant.
IndiceDéfinitionMéthodologie
G et P non associésLes gains et pertes des transactions de grille non associés.(Le dernier prix du contrat - le prix moyen des paires de transactions de grilles non associées) x Volume non associé
Total des gains et pertes réalisésTotal des gains et pertes depuis la créationRevenus de grille associés + gains et pertes de grille non associés
RendementROI totalROI = gains totaux / marge initiale x 100 %
Rendement annualiséRendement annualisé (APR)APR = ROI x 1 an /t, où t est la durée d'exécution de la stratégie

Comment calculer le bénéfice total d'une stratégie de grille ?

Il existe deux manières de calculer le bénéfice total, la première étant d'utiliser des profits non associés et des profits associés, la seconde est d'utiliser des profits réalisés et des profits non réalisés.

Méthodologie des profits réalisés et des G et P non réalisés :

Bénéfice total = bénéfice net réalisé + G et P non réalisés
Tout d'abord, calculez vos bénéfices nets réalisés. Le bénéfice net réalisé est calculé comme le bénéfice brut réalisé moins les frais totaux de tous les ordres complétés de la stratégie de grille.
Remarque : Les frais payés pour chaque transaction peuvent être trouvés sur la page de l'historique des transactions.
Calcul :
Total du bénéfice réalisé = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
Ensuite, calculez vos gains et pertes non réalisés. Les G et P non réalisés sont calculés sur la base de la différence entre le dernier prix et le prix d'entrée des positions ouvertes. Vous pouvez trouver vos G et P non réalisés et votre prix d'entrée dans la fenêtre [Positions et ordres] comme indiqué ci-dessous.
Enfin, additionnez les bénéfices nets réalisés et les G et P non réalisés pour obtenir vos bénéfices totaux.
Calcul :
Profits totaux = Profit net réalisé + G et P non réalisés = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Méthodologie des G et P non associés et des bénéfices associés :
Bénéfice total = bénéfice associé + G et P non associés
Pour calculer le bénéfice total, vous devez d'abord déterminer vos bénéfices associés. Les bénéfices associés sont la somme des bénéfices, vous pouvez voir vos bénéfices associés dans l'onglet [Complété] comme indiqué ci-dessous.
Calcul :
Par exemple, s'il y a 3 ordres associés :
Total des bénéfices associés = 0,20151451 x 3 = 0,60454353 USDT
Ensuite, calculez vos gains non associés. Les gains non associés sont les gains non réalisés des ordres de grille remplies qui ne sont pas associés. Ils sont calculés sur la base de la différence entre le dernier prix et le prix moyen d'exécution des ordres non associés.
Le prix moyen d'exécution des ordres non associés = (∑Montant total des ordres non associés) / (∑Quantité des ordres non associés).
Par exemple, prenons la liste (reportez-vous à la capture d'écran) des ordres terminés qui sont en attente d'association.
Puis la moyenne de prix d'exécution des ordres non associés = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Les G et P non associés = (dernier prix - prix moyen d'exécution des ordres non associés) x positions actuelles
Remarque : La position actuelle est positive pour les positions longues et négative pour les positions courtes.
Si le dernier prix est de 2522, la taille de la position est égale à la taille totale des ordres non associés, soit 0,012.
Par conséquent, les G et P non associés = (2522 - 2511,781) x 0,012 = 0,122628
Enfin, faites la somme des bénéfices associés et des G et P non associés.
Bénéfice total = Bénéfice associé + G et P non associés = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Comment les positions sont-elles associées ?

Les positions sont associées à l'aide de la méthodologie « First In Last Out (FILO) », soit dernier arrivé, premier sorti. Dans le cadre du FILO, les ordres qui sont exécutés en premier seront associés en dernier.
Exemple
Supposons qu'une stratégie de grille long soit exécutée dans l'ordre suivant :
PrixOrdresSéquence :
10 200 $Achat1er
10 100 $Achat2e
10 000 $Achat3e
Les ordres de vente correspondants à associer le seront dans la séquence suivante :
PrixOrdresSéquence :Séquence associée
10 200 $Achat1er3e
10 100 $Achat2e2e
10 000 $Achat3e1er
Par conséquent, le dernier ordre (10 000 $) sera associé à un ordre correspondant à 10 100 $. Par la suite, les ordres restants seront respectivement associés à un prix de vente plus élevé.