Qu'est-ce que le grid trading Spot ?
Le Grid trading Spot est une stratégie de trading quantitative utilisant des robots de trading pour automatiser l'achat et la vente d'actifs sur le marché Spot. Celui-ci est conçu pour placer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée. Lorsque les ordres sont placés au-dessus et en dessous d’un prix fixe, ils créent une grille d’ordres à des prix croissants et décroissants progressivement. Ainsi, les ordres forment une grille de trading.
Le Grid trading Spot Binance offre les meilleures performances sur les marchés volatils lorsque les prix fluctuent dans une plage de prix configurée. Le Grid trading consiste à faire des profits sur les petits mouvements de prix. Grâce au trading quantitatif, il vous aide à trader de manière rationnelle et à éviter le FOMO dans la mesure du possible.
Paramètres de Grid trading Spot
1. Solde actuel
Le solde actuel fait référence au solde total des actifs de base et cotés dans vos ordres de grille en cours, y compris les frais réservés.
Solde total des actifs cotés = Prix total des ordres d'achat ouverts x quantité par ordre (représenté dans l'actif côté)
Solde total des actifs de base = Prix total des ordres de vente x quantité par ordre (représenté dans l'actif de base)
Dans cet exemple, le dernier prix est de 0,7760 USDT, la qté par ordre est de 14 XRP et le nombre total d'ordres de vente est de 26.
Ainsi, le nombre total des ordres d'achat ouverts = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Total des actifs cotés = 3,795 x 14 = 53x13 USDT
Total des actifs de base = 26 x 14 = 364 XRP
2. G et P non réalisés
P et P non réalisés = Prix total des ordres d'achat ouverts x quantité par ordre + Nombre total d'ordres de vente x quantité par ordre x Dernier prix + Frais réservés dans les actifs de base x Dernier prix + Frais réservés dans les actifs cotés - Investissement total
Dernier prix :
Lorsque l'ordre de grille est en cours d'exécution, le dernier prix est le dernier prix du marché de la paire de trading spot. Si l'ordre de grille est terminé, le dernier prix est le prix du marché auquel l'ordre de grille se termine.
En utilisant le même exemple :
Investissement total : 369,6556 USDT
Dernier prix : 0,7760 USDT
Qté par ordre : 14 XRP
Frais réservés : 6,0000 USDT + 15 XRP
Ainsi, le nombre total des ordres d'achat ouverts = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
G et P non réalisés = 3,795 x 14 + 26 x 14 x 0,7760 + 15 x 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Ordre apparié
Un ordre apparié fait référence à un ordre d'achat exécuté à un prix inférieur et à un ordre de vente exécuté au prix supérieur.
Le nombre d'ordres assorti est utilisé pour calculer le gain de la grille.
Dans cet exemple, la zone 2 contient 1 ordre d'achat et 1 ordre de vente. Il s'agit donc d'un ordre apparié. Dans la zone 1, néanmoins, seul un ordre de vente a été exécuté. Il ne s'agit donc pas d'un ordre apparié. Lorsque l'ordre d'achat est associé à un ordre de vente dans la zone 1, l'ordre d'achat apparaît dans la zone 1 et le nombre d'ordres appariés augmente de 1.
Il y a au total 178 ordres appariés, ce qui signifie que cette stratégie de Grid trading a exécuté au moins 178 x 2 = 356 ordres.
4. Gain de la grille
Le gain de la grille est le gain total généré par les paires d'ordres d'achat et de vente exécutés. Il est affiché dans l'actif coté.
Profit d’un ordre apparié = Prix total de l’ordre de vente exécuté - Prix total de l’ordre d’achat exécuté - Frais de négociation d’ordre de vente - Frais de négociation d’ordre d’achat x Dernier prix
Dernier prix :
Lorsque l'ordre de grille est en cours d'exécution, le dernier prix est le dernier prix du marché de la paire de trading spot. Si l'ordre de grille est terminé, le dernier prix est le prix du marché auquel l'ordre de grille se termine.
Remarque : Si vous utilisez du BNB pour payer des frais de trading, les frais en BNB seront convertis en actifs coté au prix du marché lorsque votre ordre de grille est en cours d’exécution. Si votre ordre de grille est terminé, il utilisera le prix BNB au moment de la fin de la conversion de l'ordre de grille.
Prenons l'exemple ci-dessus. L'ordre de grille est terminé et le prix stop est 46 617,70 USDT.
Gain de cet ordre apparié = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029 x 46 617,70 = 0,09286920 USDT
Le gain de la grille est la somme des gains de chaque ordre apparié.
5. Gain Total
Gain total = Gain de la grille + G & P non réalisés
6. Rendement annuel
Rendement annuel = Total des gains / total des investissements x 365 (jours) x 24 (heures) x 60 (minutes) / Durée de l'ordre (minutes)
Par exemple, le gain total est de 31,30 USDT, l'investissement total est de 688,06 USDT et la durée de l'ordre est de 10 jours 23 heures 55 minutes.
Rendement annualisé = 31,30 / 688,04 x 365 x 24 x 60 / (10 x 24 x 60 + 23 x 60 + 55) = 150,99 %
7. Solde à l'arrêt
Le solde à l'arrêt fait référence aux actifs de base et cotés en attente dans les ordres de grille lorsque ceux-ci sont terminés. Il se calcul de la même manière que le solde courant.
8. G & P de l'actif
Cela signifie que tous les G & P de vos ordres de grille seront convertis en actifs de cotation et seront calculés en fonction de la valeur de l’actif de cotation.
Par exemple, lorsque vous tradez la paire BNB/BUSD, vos G & P seront affichés en BUSD.
9. Gain par grille (Gain/grille)
Le gain/grille est le pourcentage de gain après avoir fait correspondre les commandes d'achat et de vente sur chaque grille. Selon le mode de trading (arithmétique ou géométrique), vous pouvez calculer le gain/grille par la limite supérieure de la grille, la limite inférieure de la grille, le nombre de grilles et les frais de trading (c) : 0,1 %.
le gain/grille pour les grilles arithmétiques est calculé en tant que plage. Le gain/grille minimum est générée par la grille la plus basse et le gain/grille maximum est générée par la grille la plus élevée.
Différence de prix (d) = (limite supérieure de la grille - limite inférieure de la grille) / nombre de grilles
Le gain/grille maximum = (1 - c) x d / limite inférieure de la grille - 2c
Le gain/grille minimum = (limite supérieure de la grille x (1 - c)) / (limite inférieure de la grille - d ) - 1 - c
Le gain/grille pour les grilles géométriques est une valeur fixe, le ratio du prix de chaque prix de grille étant le même.
Taux de prix (r) = (limite supérieure de la grille / limite inférieure de la grille) ^ (1 / nombre de grilles)
Le gain/grille = (1 - c) x r - 1 - c
Par exemple, la limite supérieure de la grille est 450 et la limite inférieure est 400. Le nombre de grilles est 5 et les frais de trading (c) sont de 0,1 %.
Sil la grille est arithmétique, la différence de prix (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Gain/grille maximum = (1 - 0,1 %) x 10/400 - 2 x 0,1 % = 2,29 %
Gain/grille minimum = (450 x (1 - 0,1 %)) / (450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Si la grille est géométrique, alors le gain/grille = (1-0,1 %) x (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1 % = 2,18 %
10. Qté par ordre
La Qté par ordre fait référence à la quantité de chaque ordre à un prix différent lors du Grid trading. La Qté par ordre n'est confirmée qu'après la création de l'ordre de grille. Le système calculera automatiquement l’actif de base à réserver pour les frais de trading et l’actif de cotation nécessaire pour passer des ordres d’achat en fonction du montant de l’investissement saisi.
Après avoir calculé tous les actifs nécessaires, la quantité maximale qui pourrait garantir le succès de chaque ordre de grille est la quantité par commande.