Comment j’ai cessé de croire aux beaux backtests 😅
J’ai trouvé une règle pour un screener. D’août à novembre : +16…+35 % en 3 mois, avec un drawdown raisonnable. Je me frottais déjà les mains 🙌
Puis j’ai téléchargé les données de mai à juillet. Ces mois que la règle n’avait pas « vus ». Je l’ai testée.
−21 %. Juillet rouge, juin rouge.
Il s’est avéré que toute cette « trouvaille » reposait sur un seul mois de septembre favorable. Un cas classique de surajustement aux données historiques.
Depuis, la règle est simple : si vous trouvez quelque chose, testez-le sur des données que vous n’avez pas touchées. Si ça ne tient pas, ce n’est pas une stratégie, c’est une coïncidence.
Mesurer, plutôt que croire.
#трейдинг #бэктест #crypto
J’ai trouvé une règle pour un screener. D’août à novembre : +16…+35 % en 3 mois, avec un drawdown raisonnable. Je me frottais déjà les mains 🙌
Puis j’ai téléchargé les données de mai à juillet. Ces mois que la règle n’avait pas « vus ». Je l’ai testée.
−21 %. Juillet rouge, juin rouge.
Il s’est avéré que toute cette « trouvaille » reposait sur un seul mois de septembre favorable. Un cas classique de surajustement aux données historiques.
Depuis, la règle est simple : si vous trouvez quelque chose, testez-le sur des données que vous n’avez pas touchées. Si ça ne tient pas, ce n’est pas une stratégie, c’est une coïncidence.
Mesurer, plutôt que croire.
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