Lors de la création de mon premier système de trading quantitatif, je suis tombé dans trois pièges.
Piège n° 1 : le surajustement
Les backtests étaient incroyablement beaux, mais dès le passage en réel, tout s’est effondré.
La cause : les paramètres étaient trop adaptés aux données historiques.
Piège n° 2 : oublier les frais
En backtest, chaque trade rapportait 50 dollars ; en réel, après déduction des frais, il ne restait que 15 dollars.
Les gains étaient amputés de 70 %.
Piège n° 3 : ne pas prévoir de stop-loss
« Un système quantitatif ne passe pas d’ordres n’importe comment. »
Jusqu’au jour où un mouvement de marché m’a fait perdre 20 % d’un coup : j’ai alors compris qu’un système quantitatif pouvait lui aussi faire exploser un compte.
La série SYS a été progressivement créée après ces trois erreurs.
Pas de pièges, pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Piège n° 1 : le surajustement
Les backtests étaient incroyablement beaux, mais dès le passage en réel, tout s’est effondré.
La cause : les paramètres étaient trop adaptés aux données historiques.
Piège n° 2 : oublier les frais
En backtest, chaque trade rapportait 50 dollars ; en réel, après déduction des frais, il ne restait que 15 dollars.
Les gains étaient amputés de 70 %.
Piège n° 3 : ne pas prévoir de stop-loss
« Un système quantitatif ne passe pas d’ordres n’importe comment. »
Jusqu’au jour où un mouvement de marché m’a fait perdre 20 % d’un coup : j’ai alors compris qu’un système quantitatif pouvait lui aussi faire exploser un compte.
La série SYS a été progressivement créée après ces trois erreurs.
Pas de pièges, pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE