Taux de réussite de 72,5 %, pourquoi est-ce que je perds quand même de l’argent ?
Mon programme de trading de contrats a effectué 933 transactions en réel, avec un taux de réussite de 72,5 %. Ça paraît élevé, mais le résultat est négatif.
En regardant les chiffres de plus près, on comprend (en R, avec 1R = le montant du stop-loss prévu pour une transaction) :
- Les transactions gagnantes rapportent en moyenne seulement +0,17R
- Les transactions perdantes perdent en moyenne −0,97R
Quand je gagne, je gagne très peu ; quand je perds, je touche presque à la limite du stop-loss. Avec un tel ratio gains/pertes, il faudrait un taux de réussite d’environ 85 % pour atteindre le seuil de rentabilité. 72,5 %, c’est loin d’être suffisant.
Un chiffre encore plus dur à avaler : pour 82 % des transactions perdantes, le profit latent n’a jamais atteint 0,25R entre l’ouverture de la position et le déclenchement du stop-loss. Autrement dit, elles n’ont pas simplement été « prises à contre-pied » ou clôturées trop tôt avec un take-profit : dès l’ouverture, le marché est parti dans la direction opposée.
Alors, est-ce qu’élargir le stop-loss et laisser les transactions gagnantes courir plus longtemps pourrait aider ? J’ai effectué 36 séries de simulations contrefactuelles : élargissement du stop suiveur de 1,5 à 6 fois, désactivation du niveau de suivi rapide, puis combinaison avec différents stops initiaux. Aucune n’a permis de revenir dans le vert. Au contraire, plus le stop était large, plus les pertes augmentaient, car les transactions gagnantes n’allaient déjà pas très loin.
Par ailleurs, les frais ont absorbé 31 % des pertes.
Quelques enseignements :
1. Le taux de réussite est l’indicateur le plus trompeur. Un taux de réussite élevé associé à un faible ratio gains/pertes, c’est souvent comme « ramasser des pièces devant un rouleau compresseur ».
2. Pour évaluer une stratégie, commencez par son espérance : taux de réussite × gain moyen − taux de perte × perte moyenne, puis déduisez les coûts.
3. Les paramètres de sortie ne peuvent pas sauver un signal qui part dans la mauvaise direction. J’ai passé beaucoup de temps à régler les sorties ; au final, le problème venait de l’entrée en position.
Quel est le ratio gains/pertes des stratégies à taux de réussite élevé que vous avez rencontrées ?
#合约交易 #Trading quantitatif
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
Mon programme de trading de contrats a effectué 933 transactions en réel, avec un taux de réussite de 72,5 %. Ça paraît élevé, mais le résultat est négatif.
En regardant les chiffres de plus près, on comprend (en R, avec 1R = le montant du stop-loss prévu pour une transaction) :
- Les transactions gagnantes rapportent en moyenne seulement +0,17R
- Les transactions perdantes perdent en moyenne −0,97R
Quand je gagne, je gagne très peu ; quand je perds, je touche presque à la limite du stop-loss. Avec un tel ratio gains/pertes, il faudrait un taux de réussite d’environ 85 % pour atteindre le seuil de rentabilité. 72,5 %, c’est loin d’être suffisant.
Un chiffre encore plus dur à avaler : pour 82 % des transactions perdantes, le profit latent n’a jamais atteint 0,25R entre l’ouverture de la position et le déclenchement du stop-loss. Autrement dit, elles n’ont pas simplement été « prises à contre-pied » ou clôturées trop tôt avec un take-profit : dès l’ouverture, le marché est parti dans la direction opposée.
Alors, est-ce qu’élargir le stop-loss et laisser les transactions gagnantes courir plus longtemps pourrait aider ? J’ai effectué 36 séries de simulations contrefactuelles : élargissement du stop suiveur de 1,5 à 6 fois, désactivation du niveau de suivi rapide, puis combinaison avec différents stops initiaux. Aucune n’a permis de revenir dans le vert. Au contraire, plus le stop était large, plus les pertes augmentaient, car les transactions gagnantes n’allaient déjà pas très loin.
Par ailleurs, les frais ont absorbé 31 % des pertes.
Quelques enseignements :
1. Le taux de réussite est l’indicateur le plus trompeur. Un taux de réussite élevé associé à un faible ratio gains/pertes, c’est souvent comme « ramasser des pièces devant un rouleau compresseur ».
2. Pour évaluer une stratégie, commencez par son espérance : taux de réussite × gain moyen − taux de perte × perte moyenne, puis déduisez les coûts.
3. Les paramètres de sortie ne peuvent pas sauver un signal qui part dans la mauvaise direction. J’ai passé beaucoup de temps à régler les sorties ; au final, le problème venait de l’entrée en position.
Quel est le ratio gains/pertes des stratégies à taux de réussite élevé que vous avez rencontrées ?
#合约交易 #Trading quantitatif
Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.