$AIN Ratio de comptes longs/courts sur l’ensemble du réseau : 0,51 (longs 33,9 % / courts 66,1 %), contre 0,5 il y a 1 heure.
Au début, je pensais qu’un ratio long/short orienté à la hausse signifiait qu’il y avait plus de positions longues que de positions courtes sur l’ensemble du marché. J’ai fini par comprendre que le nombre total de positions longues et courtes sur le marché est toujours égal : le ratio des comptes longs/courts indique seulement s’il y a plus de comptes détenant des positions longues ou des positions courtes, sans tenir compte de leur taille.
Un ratio long/short orienté à la hausse ne signifie pas que le cours va monter immédiatement ; de même, un ratio inférieur à 1 ne signifie pas qu’il va baisser tout de suite. Ce ratio reflète la répartition des positions, pas une prévision du marché.
Calculer la taille de position en fonction du niveau où l’on place le stop-loss est bien plus fiable que de la fixer au pif.
Au début, je pensais qu’un ratio long/short orienté à la hausse signifiait qu’il y avait plus de positions longues que de positions courtes sur l’ensemble du marché. J’ai fini par comprendre que le nombre total de positions longues et courtes sur le marché est toujours égal : le ratio des comptes longs/courts indique seulement s’il y a plus de comptes détenant des positions longues ou des positions courtes, sans tenir compte de leur taille.
Un ratio long/short orienté à la hausse ne signifie pas que le cours va monter immédiatement ; de même, un ratio inférieur à 1 ne signifie pas qu’il va baisser tout de suite. Ce ratio reflète la répartition des positions, pas une prévision du marché.
Calculer la taille de position en fonction du niveau où l’on place le stop-loss est bien plus fiable que de la fixer au pif.
