COMMENT JE L’AI TESTÉ
Classement de 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Position longue sur les 5 premiers, position courte sur les 5 derniers, conservation pendant 15 jours, puis rééquilibrage. Pondération égale, neutralité en dollars.
Le test de contrôle hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres à partir des anciennes données, puis les appliquer à des données que la recherche n’avait jamais examinées. +1,711 % par rééquilibrage en échantillon, +1,801 % hors échantillon. La moyenne a tenu.
La stratégie résiste aussi à des frais bien plus élevés que les frais réels : elle reste à +0,48 % par rééquilibrage, même avec 1,50 % de frais aller-retour, soit six fois ce que Binance facture réellement.
LES CHIFFRES
Moyenne par rééquilibrage : +1,737 %
En échantillon : +1,711 %
Hors échantillon : +1,801 %
Taux de réussite : 55,6 %
Être à la fois en position longue et en position courte signifie que l’effet de la direction du marché s’annule. Ce qui reste, c’est la question de savoir si les gagnants continuent de faire mieux que les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, en publiant chaque résultat — y compris ceux qui me donnent mauvaise figure.
Lancé sur $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Classement de 45 contrats perpétuels selon leur rendement sur 5 jours. Position longue sur les 5 premiers, position courte sur les 5 derniers, conservation pendant 15 jours, puis rééquilibrage. Pondération égale, neutralité en dollars.
Le test de contrôle hors échantillon est celui qui avait tout fait échouer jusque-là : fixer les paramètres à partir des anciennes données, puis les appliquer à des données que la recherche n’avait jamais examinées. +1,711 % par rééquilibrage en échantillon, +1,801 % hors échantillon. La moyenne a tenu.
La stratégie résiste aussi à des frais bien plus élevés que les frais réels : elle reste à +0,48 % par rééquilibrage, même avec 1,50 % de frais aller-retour, soit six fois ce que Binance facture réellement.
LES CHIFFRES
Moyenne par rééquilibrage : +1,737 %
En échantillon : +1,711 %
Hors échantillon : +1,801 %
Taux de réussite : 55,6 %
Être à la fois en position longue et en position courte signifie que l’effet de la direction du marché s’annule. Ce qui reste, c’est la question de savoir si les gagnants continuent de faire mieux que les perdants — une vraie question, et non un pari sur la hausse du marché.
Dans le cadre d’une expérience publique : faire passer 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, en publiant chaque résultat — y compris ceux qui me donnent mauvaise figure.
Lancé sur $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
