J’ai rencontré trois pièges en construisant mon premier système de trading quantitatif.
Piège n° 1 : le surapprentissage
Les backtests étaient incroyablement beaux, mais dès le passage au trading réel, tout s’effondrait.
La raison : les paramètres étaient trop ajustés aux données historiques.
Piège n° 2 : négliger les frais
Chaque trade rapportait 50 dollars dans le backtest, mais il n’en restait que 15 après déduction des frais en réel.
Les gains étaient réduits de 70 %.
Piège n° 3 : l’absence de mécanisme de stop-loss
« Un système quantitatif ne passe pas d’ordres n’importe comment. »
Jusqu’au jour où un mouvement du marché m’a fait perdre 20 % d’un coup. J’ai alors compris qu’un système quantitatif pouvait lui aussi être liquidé.
La série SYS a été progressivement construite après avoir rencontré ces trois pièges.
Sans pièges, pas de système.
#TradingView #量化交易 #CryptoTrading
$BTC $XAUT $HYPE
Piège n° 1 : le surapprentissage
Les backtests étaient incroyablement beaux, mais dès le passage au trading réel, tout s’effondrait.
La raison : les paramètres étaient trop ajustés aux données historiques.
Piège n° 2 : négliger les frais
Chaque trade rapportait 50 dollars dans le backtest, mais il n’en restait que 15 après déduction des frais en réel.
Les gains étaient réduits de 70 %.
Piège n° 3 : l’absence de mécanisme de stop-loss
« Un système quantitatif ne passe pas d’ordres n’importe comment. »
Jusqu’au jour où un mouvement du marché m’a fait perdre 20 % d’un coup. J’ai alors compris qu’un système quantitatif pouvait lui aussi être liquidé.
La série SYS a été progressivement construite après avoir rencontré ces trois pièges.
Sans pièges, pas de système.
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