COMMENT JE L’AI TESTÉ
J’ai cessé de faire des suppositions sur les coûts de trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, et en comparant le prix réel d’exécution au prix de référence.
Les frais étaient constants à 0,04 % par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : les ordres sur ETH étaient exécutés à un coût pratiquement nul, tandis que ceux sur DOGE coûtaient entre 50 et 100 points de base par aller-retour.
Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0,36 USDT, avant même que le marché ne bouge.
LES CHIFFRES
Frais taker, les deux côtés : 0,080 %
Slippage, les deux côtés : 0,160 %
Symbole le moins cher (ETH) : 0,10 pb
Symbole le plus coûteux (DOGE) : 50-100 pb
Pour simplement atteindre le seuil de rentabilité, une stratégie doit générer 0,240 % de la taille de la position par transaction. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles font perdre de l’argent.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, avec publication de chaque résultat, y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
Exécuté sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
J’ai cessé de faire des suppositions sur les coûts de trading et je les ai mesurés : 48 allers-retours contrôlés, en entrant et en sortant immédiatement, et en comparant le prix réel d’exécution au prix de référence.
Les frais étaient constants à 0,04 % par côté. Le slippage, lui, ne l’était pas : les ordres sur ETH étaient exécutés à un coût pratiquement nul, tandis que ceux sur DOGE coûtaient entre 50 et 100 points de base par aller-retour.
Pour une position de 150 USDT, un aller-retour coûte 0,36 USDT, avant même que le marché ne bouge.
LES CHIFFRES
Frais taker, les deux côtés : 0,080 %
Slippage, les deux côtés : 0,160 %
Symbole le moins cher (ETH) : 0,10 pb
Symbole le plus coûteux (DOGE) : 50-100 pb
Pour simplement atteindre le seuil de rentabilité, une stratégie doit générer 0,240 % de la taille de la position par transaction. La plupart des stratégies publiées ne mentionnent jamais ce chiffre, et c’est pourquoi la plupart d’entre elles font perdre de l’argent.
Dans le cadre d’une expérience publique : de 5 063 USDT à 1 000 000 USDT, avec publication de chaque résultat, y compris ceux qui me donnent une mauvaise image.
Exécuté sur $ETH $DOGE
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
