Если вы смотрите на график одной монеты и пытаетесь угадать, куда пойдёт цена, вы смотрите не туда.
Почти два месяца на Binance Futures работает мой DCA-бот. Сразу честно: это не «бот, который нашёл хорошую монету». Таких монет почти нет. Я прогнал одну и ту же сетку по каждой из 38 USDC-пар в одиночку на минутных данных за 2 года. Большинство монет в минусе, включая TIA и PENGU.
А вот если каждый час выбирать из всего пула ту монету, которая сейчас самая подвижная и при этом растёт, и после каждого тейка выбирать заново, та же сетка на тех же монетах выходит в плюс. Доход создаёт не монета, а переход к лидеру.
Почему волатильность. Это питательная среда для DCA. Чем подвижнее цена, тем чаще сетка набирает позицию и закрывает её тейком. Больше раундов — больше прибыли. Бот не гадает направление, он ищет движение.
Как это устроено сейчас:
• пул: все USDC-перпы Binance, торгующиеся не меньше 180 дней. Свежие листинги — главный источник ликвидаций, это проверено на истории. Пул раз в сутки обновляет сканер рынка;
• выбор: каждый час монета с наибольшим ATR при растущем тренде;
• сетка: 7 ордеров до −22.6%, тейк 0.3% от средней, после тейка — новый выбор на следующей 5-минутке;
• один слот, изолированная маржа $50 с плечом x4, то есть сетка на $200. Ликвидация — это мой стоп. По бэктестам на 2 годах она случается в среднем раз в полтора месяца, в бою с момента старта её пока не было. Это часть системы, а не сбой.
К этой схеме я пришёл не сразу. Были месяцы бэктестов и боя, и почти всё, что кажется очевидным, отпало: одиночные ордера, стопы, трендовые индикаторы на вход. Комиссии съедают тонкий эдж сетки, поэтому бот торгует USDC-пары, где лимитные ордера на Binance без комиссии. За это время бот проторговал $41 214 оборота. С обычной мейкерской комиссией (0.02%, с BNB 0.018%) это стоило бы около $7.4 — каждый восьмой заработанный доллар.
Цифры со 2 сентября по 24 октября (приложение Binance, «PnL фьючерсов»):
• закрыто в плюс: +$59.00;
• рост кривой PnL: +23.9% (Binance считает её в процентах от баланса субаккаунта по дням) при $BTC +4.4% и $BNB +7.3% за тот же период;
• 44 дня в плюсе, 9 в минусе. Все 9 минусовых дней — это фандинг, пока бот сидел в позиции без тейка: −$0.29 за всё время.
Первый настоящий экзамен. Впервые почти за два месяца позиция отстреляла все страховочные ордера и встала в замок: с 17 октября слот держит TIA, сетка залита целиком. Дальше два исхода. Либо цена вернётся к средней, и бот выйдет тейком — на истории так заканчивалась примерно половина таких замков. Либо TIA дойдёт до ликвидации, и бот потеряет маржу слота — $49. Мне одинаково интересны оба исхода: бэктест может показать что угодно, мерило истины — только бой.
Как устроены деньги. Для чистоты эксперимента бот торгует на отдельном чистом субаккаунте. Прибыль не реинвестируется: я сразу вывожу её на спот, где она работает в Earn и идёт на регулярные покупки BTC и $BNB. Если позицию ликвидирует, в бот придёт новый депозит того же размера. Поэтому ликвидация для меня не катастрофа, а запланированный расход. Вопрос в другом: может ли прибыль на дистанции оплачивать ликвидации с запасом. Пока ответ «да»: выведенные $59 уже перекрывают одну полную потерю маржи ($49).
Бот постоянно дорабатывается по итогам боя. Последнее обновление — сканер всего рынка вместо фиксированного списка из 11 монет — я включил как раз во время этого замка. Когда решу, что система доказала себя, загружу в неё серьёзные деньги.
Дальше здесь будут:
отчёты из живого боя — тейки, замки, ликвидации, как есть;
находки из исследований — что проверял и что не сработало (а не сработало многое).
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.