QUAND un algorithme d’IA joue contre vous sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies.
- Vous placez un ordre limite d’achat légèrement au-dessus du cours actuel afin d’être exécuté en premier. Quelques fractions de seconde plus tard, un autre ordre apparaît juste au-dessus du vôtre (généralement pour un volume fixe). Vous remontez encore le prix — le robot fait instantanément de même. Si vous annulez brusquement votre ordre, celui du robot disparaît également aussitôt ou revient à sa position initiale.
-Un énorme ordre apparaît dans le carnet et semble devoir constituer un solide niveau de support. Pourtant, dès que le prix s’en approche, l’ordre est instantanément supprimé. L’objectif de ce robot est d’effrayer les traders et de les pousser à acheter ou à vendre dans le sens souhaité par l’algorithme.
-Vitesse surhumaine d’annulation et de placement : un trader humain met quelques secondes à saisir les paramètres. Les robots peuvent placer, modifier et supprimer des centaines d’ordres par seconde. Vous voyez la profondeur du carnet évoluer en synchronisation avec le moindre changement de prix d’un tick.
-Régularité et timing parfaits : dans le flux des transactions s’impriment des trades de même volume, à intervalles parfaitement réguliers. Un humain ne peut pas appuyer sur un bouton à la milliseconde près.
-Fractionnement des ordres importants : au lieu d’acheter le volume entier, l’algorithme divise un gros ordre en dizaines, voire en centaines de petits ordres (par exemple, des achats identiques de 0,1), envoyés en rafale en une fraction de seconde,
-Tendance en « escalier » sur les petites unités de temps : sur un graphique à la minute ou à la seconde, le prix évolue par paliers réguliers et artificiels. C’est le signe de l’activité d’un teneur de marché ou d’un algorithme d’accumulation de position, qui achète un volume fixe, maintient le prix, puis le déplace au niveau suivant.
-Chasse aux stops (« squeezes ») : le prix effectue une brusque impulsion vers le bas ou vers le haut (en franchissant un niveau local où se concentrent les ordres stop-loss des traders), les exécute instantanément, puis revient aussitôt à son niveau initial. Ce type de figure de « stop hunt » est souvent déclenché par des robots d’exchange ou de gros acteurs, qui repèrent les zones de liquidation dans le carnet d’ordres.
Astuce pour se protéger :
Sur le marché des contrats à terme de Binance, pour se dissimuler aux robots, utilisez les stratégies de trading intégrées (ordres algorithmiques) :
Ordre TWAP (prix moyen pondéré dans le temps) : cherchez-le dans le terminal des contrats à terme, dans l’onglet des stratégies algorithmiques. Il fonctionne comme un ordre iceberg, mais divise votre position importante en petites portions aléatoires et les exécute à intervalles réguliers (par exemple, sur une durée de 30 minutes). Les robots n’ont pas le temps de calculer l’apparition des volumes, car les ordres sont exécutés par tranches au prix du marché.
Post-Only (placement uniquement) : cochez cette option lorsque vous passez des ordres à cours limité. Elle garantit que votre ordre sera inscrit dans le carnet uniquement en tant que Maker (fournisseur de liquidité). Si un robot tente, dans la même milliseconde, d’exécuter un ordre contre vous à un prix défavorable, le système Binance annulera simplement votre ordre, vous protégeant ainsi du glissement.