تعتبر هذه المعادلة الرياضية أنجح حسبة لتحديد الحجم المثالي للصفقة (Position Sizing) بناءً على نسبة ربحك. استخدمها أساطير التداول مثل إدوارد ثورب ووارن بافيت.

• المعادلة:
  \(K\%=W-\frac{(1-W)}{R}\)

  • K% = النسبة المئوية التي يجب أن تخاطر بها من محفظتك في الصفقة الواحدة.

  • W = نسبة نجاح استراتيجيتك (Win Rate) ككسر عشري (مثلاً 0.55 إذا كانت 55%).

  • R = نسبة العائد إلى المخاطرة (Win/Loss Ratio).

• لماذا تفوز؟ تمنعك رياضياً من تصفير حسابك (Margin Call) في فترات الخسارة المتتالية، وتُعظم أرباحك عندما تكون السوق في صالح