👁‍🗨 Avez-vous remarqué à quel point MM découpe la volatilité $LTC , quand le marché essaie de dessiner ne serait-ce qu’une tendance ?
Ce n’est pas une extinction de l’intérêt. C’est un nettoyage chirurgical du carnet d’ordres.
Décryptage de la mécanique, pendant qu’on vous dessine un « range ennuyeux » :
🔹 Compression des spreads sur les CEX. Sur les carnets de bourse, l’épaisseur des ordres a été réduite au minimum. Toute tentative de la part du retail de vendre au marché fait immédiatement plonger le carnet de quelques pourcents, provoquant la panique chez les mains faibles.
🔹 Accumulation silencieuse sur l’OTC. Alors qu’en bourse on montre des bougies molles, les volumes hors-bourse affichent des niveaux anormalement élevés. Les gros chèques ne passent pas par le carnet public — ils aspirent directement l’offre, pour ne pas faire grimper le graphique trop tôt.
🔹 Compression de l’open interest (OI). Du marché, on a complètement “purgé” les levieristes. Le marché à terme a été nettoyé, les spéculateurs se sont réfugiés dans les small caps/microcaps. Il ne reste qu’un spot sec.
Le ressort est coincé dans l’étau. Sur un marché sec, sans le ballast des futures, tout gros ordre spot envoie le prix en vol vertical.
Je ne touche pas ma position. Le spot est scellé.
NFA.
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