28 402 exécutions par jour. Tous étaient des ordres à prix limité, et 92% étaient des makers.
Dans le fichier public de Wonyotti, le jour le plus chargé est le 21 juin 2021. Sur 24 heures, 28 402 exécutions.
Il n’y a aucune commande au marché. Tout est en ordres à prix limité.
Parmi elles, 92% correspondent à des exécutions qui ont fourni de la liquidité. Cela ne veut pas dire que les ordres ont été retirés des carnets, mais plutôt qu’ils étaient positionnés sur les ordres.
Ce jour-là, le Bitcoin s’effondrait. Rien qu’à regarder son prix d’exécution : il passe de 35 400 dollars à 31 925 dollars.
80 % de ce qu’il a fait était de la vente. Ventes : 22 865, achats : 5 537.
Il a fait tourner trois instruments en même temps. XBTUSD : 12 259 ordres, ETHUSD : 9 907 ordres, contrat à terme XBT de septembre : 6 104 ordres, et un petit volume sur DOGEUSDT.
Le total des montants exécutés ce jour-là est d’environ 11 170 BTC.
Le résultat est une réalisation de +47,8 BTC.
Ce n’était pas très propre. D’un côté, ETHUSD +60,1 et XBTUSD +13,7, mais sur le contrat de septembre, il a encaissé -26,0.
Les exécutions se concentrent en deux gros blocs : entre 04 h et 06 h UTC, puis vers 13 h UTC.
Il n’y a que 11 282 exécutions dans le premier bloc. Sur la période de pic, cela revient à environ 3 par seconde, comme s’il les traitait manuellement depuis le navigateur.
C’est là que ça se réfléchit. Le jour où le marché s’est effondré, il était du côté qui fournissait de la liquidité via des ordres à prix déterminé, et l’une des trois jambes a terminé la journée avec une perte.
Nous l’avons calculé à partir de ses fichiers d’exécutions publiques. Les prix ci-dessus ne sont pas l’indice : ce sont ses prix d’exécution. Ce n’est pas un conseil en investissement.
Source : https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=5051684