Taux de victoire 67 %, mais le ratio gains/pertes est de 0,84. C’est l’opposé de ce qu’on enseigne dans les livres, mais ça a tenu pendant 4 ans.
À partir des journaux de portefeuille que « Wonyotti » a rendus publics, nous l’avons calculé nous-mêmes. L’analyse porte sur 2 172 événements de profit/réalisation enregistrés par l’échange.
1,455 victoires, 717 défaites, taux de victoire 67,0 %.
Profit moyen 5,90 BTC, perte moyenne 7,04 BTC. Le ratio gains/pertes est de 0,84, donc inférieur à 1.
C’est exactement l’inverse de la règle « couper les pertes brièvement, laisser courir les profits ».
Mais en regardant la médiane, c’est inversé. Bénéfice médian de 0,64 BTC, perte médiane de 0,54 BTC, soit un ratio de 1,17.
En général, les transactions étaient normales, et une petite proportion de grosses pertes a fait baisser la moyenne.
Ce qu’il fallait endurer, c’est ce qui reste : l’avantage. Profit factor 1,70, valeur attendue par événement +1,63 BTC.
Par date, sur 1 379 jours où un gain/perte réalisé s’est produit, 66,1 % sont des jours de bénéfice. Moyenne des jours de bénéfice : +8,95 BTC ; moyenne des jours de perte : -9,90 BTC.
Les meilleurs jours et les pires jours sont tous deux des marchés en forte chute. 2020-03-13 : +275,5 BTC, 2021-05-20 : -281,8 BTC.
L’année la plus étrange dans le fichier, c’est 2021. Avec un taux de réussite de 71,4 % (le plus élevé), un ratio gains/pertes de 0,70 (le plus mauvais), et un résultat de +2 069 BTC (le plus grand).
Ce n’est pas le ratio gains/pertes, mais le taux de réussite et le nombre de répétitions qui ont fait la différence.
Ce que cette performance contredit, c’est l’idée reçue : « un bon trader coupe ses pertes rapidement et amplifie ses gains à plusieurs fois le risque ». Cette personne a fait presque l’inverse, et a quand même progressé grâce à la capitalisation.
En revanche, ce que cette performance soutient, c’est ceci : sur un marché que l’on peut rejouer des milliers de fois, en gardant une taille assez tolérable même quand on se trompe, et en maintenant le ratio de réussite à un niveau élevé.
C’est une méthodologie. Les événements de pertes/gains réalisés sont ceux enregistrés par l’exchange, et il ne s’agit pas d’unités de trades aller-retour reconstituées. La taille diffère selon l’événement. La période va de mars 2018 à décembre 2021. Nous l’avons calculé à partir du fichier publié ; ce n’est pas un conseil en investissement.
Source : https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=5051684