Une minute de Bitcoin : le prix est à cent cinquante-cinq mille dollars.
Quand le spot est autour de quatre-vingt-cinq mille dollars, le prix d’un contrat perpétuel sur Bitfinex grimpe instantanément à cent cinquante-trois mille neuf cent soixante dollars. Quelques secondes plus tard, il revient au prix du marché ; à présent, le prix du contrat est d’environ quatre-vingt-cinq mille trente-huit dollars, avec une hausse intrajournalière de 5,55 %. Au même moment, l’indice spot de cette bourse ne dépasse pas quatre-vingt-quatre mille quatre cent six dollars.
La raison est très probablement la liquidation. Au cours des dernières vingt-quatre heures, l’ensemble du marché a vu les positions de 117116 traders être liquidées, soit au total 688,807 millions de dollars, dont 592,827 millions pour les positions vendeuses ; pour le seul Bitcoin, cela représente 354,493 millions.
Lorsque, à la même seconde, les ordres d’achat de protection des vendeurs à découvert affluent, et que le carnet d’ordres est assez mince, le prix est alors « creusé » : un vide se forme. Le processus dure moins d’une minute, et les programmes d’arbitrage arrivent pour combler l’écart.
Cet événement ne change pas la tendance, mais il remet une évidence sur la table. Le prix affiché par les contrats dépend du fait qu’il y ait, à cet instant précis, quelqu’un prêt à prendre la position. Si vous voulez continuer à regarder ce type de problèmes de structure dans les dérivés, le code QR du groupe se trouve sur l’image en fin de texte.
Pour les teneurs de marché, un carnet d’ordres mince signifie qu’il faut laisser une marge plus large dans les cotations ; ces coûts finissent toujours par être supportés par ceux qui utilisent l’effet de levier.
L’effet de levier amplifie rarement la direction : il révèle surtout un manque de profondeur.
#比特币 #dérivés
Quand le spot est autour de quatre-vingt-cinq mille dollars, le prix d’un contrat perpétuel sur Bitfinex grimpe instantanément à cent cinquante-trois mille neuf cent soixante dollars. Quelques secondes plus tard, il revient au prix du marché ; à présent, le prix du contrat est d’environ quatre-vingt-cinq mille trente-huit dollars, avec une hausse intrajournalière de 5,55 %. Au même moment, l’indice spot de cette bourse ne dépasse pas quatre-vingt-quatre mille quatre cent six dollars.
La raison est très probablement la liquidation. Au cours des dernières vingt-quatre heures, l’ensemble du marché a vu les positions de 117116 traders être liquidées, soit au total 688,807 millions de dollars, dont 592,827 millions pour les positions vendeuses ; pour le seul Bitcoin, cela représente 354,493 millions.
Lorsque, à la même seconde, les ordres d’achat de protection des vendeurs à découvert affluent, et que le carnet d’ordres est assez mince, le prix est alors « creusé » : un vide se forme. Le processus dure moins d’une minute, et les programmes d’arbitrage arrivent pour combler l’écart.
Cet événement ne change pas la tendance, mais il remet une évidence sur la table. Le prix affiché par les contrats dépend du fait qu’il y ait, à cet instant précis, quelqu’un prêt à prendre la position. Si vous voulez continuer à regarder ce type de problèmes de structure dans les dérivés, le code QR du groupe se trouve sur l’image en fin de texte.
Pour les teneurs de marché, un carnet d’ordres mince signifie qu’il faut laisser une marge plus large dans les cotations ; ces coûts finissent toujours par être supportés par ceux qui utilisent l’effet de levier.
L’effet de levier amplifie rarement la direction : il révèle surtout un manque de profondeur.
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