À partir d’aujourd’hui, je publierai ici de façon continue mes propres idées de trading et un système de trading complet. Je refuse le trading guidé par les émotions, et je refuse les prédictions façon “guess du top / guess du bottom”.
Je suis un trader de tendance. J’ai été formé par un gestionnaire de fonds privés. Mon approche repose avant tout sur les moyennes mobiles pour suivre la tendance. Je ne fais que ce que je comprends : transformer l’incertitude du marché, la psychologie humaine et l’état d’esprit en un cadre d’exécution doté de règles, de filtres et de contrôle des risques.
⚠️ Avertissement : ce qui suit relève entièrement d’une démarche d’apprentissage technique et ne constitue aucun conseil en matière d’investissement. Le marché comporte des risques ; gérez impérativement la taille des positions et le stop-loss.
I. Ma compréhension fondamentale du trading (d’abord établir la pensée, puis parler de la technique). Observer le retournement, examiner les signes. Ne pas faire d’hypothèses subjectives : attendre la confirmation des signaux, ne pas parier sur l’issue à l’avance
1 Le marché ne se prédit pas : prédire l’avenir, mais l’avenir est toujours imprévisible
Ne pas anticiper « ici ça va forcément monter, là ça va forcément baisser » : n’agir que lorsque le prix, la moyenne mobile et le MACD donnent simultanément des signaux de confirmation. Tant qu’il n’y a pas de confirmation, on observe seulement, sans entrer sur le marché.
2 Les indicateurs ont leurs limites : le MACD en range peut devenir inefficace et présente un décalage ; les moyennes mobiles balayeront facilement les pertes lors des phases de consolidation en va-et-vient. Dans un range, les deux deviennent inefficaces : on ne peut pas ouvrir une position sur la base d’un seul indicateur. Chaque technique a ses propres défauts — tout comme aucun être n’est parfait, il n’existe pas de technique de trading parfaite.
3 Refuser les « formules universelles » : toutes les utilisations des techniques doivent être combinées avec la direction de la tendance, la position et le niveau (le degré).
4 Le plus important : la priorité au niveau (级别). Le grand cycle fixe la direction, le petit cycle cherche les points d’entrée. Faire grand sur la direction, faire petit sur le timing.
La formule en neuf caractères : voir la grande tendance, repérer la transition, analyser le haut et le bas. Ne jamais utiliser les signaux de petit cycle pour s’opposer à la tendance du grand cycle. Ne jamais se fier uniquement aux indicateurs pour juger des achats/ventes.
5 Pour les périodes de 5 minutes en range, ne participez pas : garder une position absolument à zéro. Pour un range sur le grand cycle, participer uniquement aux points critiques de haut et de bas ; sinon, abandonner. Quand le marché est en range et oscille, comme deux armées en position de confrontation, les forces acheteuses et vendeuses sont confuses : les indicateurs produisent à répétition de faux signaux. Si vous ne pouvez pas voir clair, restez à l’écart : ce n’est pas chaque segment de marché qu’il faut participer. Le fait de rester sans position n’est pas une perte d’opportunité ; trader fréquemment donne l’impression d’avoir beaucoup travaillé, mais ne pas perdre d’argent est aussi une victoire !
II. Celui qui suit la grande tendance prospère ; celui qui s’y oppose périra — regarder la grande tendance, ne pas contrer la tendance objective
Première couche du système : les moyennes mobiles — déterminer la grande tendance (filtre, qui décide si je ne fais que des achats ou que des ventes à découvert)
Les moyennes mobiles sont ma priorité n°1 : déterminer la tendance haussière du grand cycle (ne chercher que des opportunités d’achat, éviter toutes les opportunités de vente à découvert)
Déterminer une tendance baissière (ne chercher que des opportunités de vente à découvert, éviter toutes les opportunités d’achat)
Règle de fer d’utilisation des moyennes mobiles
Les moyennes mobiles des grands cycles fixent la direction comme ligne de tendance, et les moyennes mobiles des petits cycles servent de ligne d’exécution.
Les moyennes mobiles sont mon principal pilier ; en les combinant avec la structure, la position et la tendance, et en les appuyant par le K nu, le MACD et le volume, on obtient l’idée globale de l’ensemble du système. Construire la stabilité du système de trading !
III. Connaître quand s’arrêter et bien défendre : d’abord être à l’abri de la défaite, puis seulement rechercher la victoire
Système de gestion des risques (la base du système de trading ; sans gestion des risques, tout n’est que discours. Sans gestion des risques, c’est courir nu)
Principe de la taille de position
Les essais avec des positions sont principalement utilisés : n’ajouter de façon modérée que lorsque toutes les conditions sont remplies ; si les conditions ne correspondent pas complètement, on ne fait qu’un essai avec une position très faible, ou on ne fait tout simplement pas. Jamais la logique du tout pour le tout (一把梭).
Réglage du stop-loss
Achat : placer le stop-loss sous le point bas de la figure (pattern), ou sous le faux-break (2B) sous le point bas ;
Vente à découvert : placer le stop-loss au-dessus du sommet du rebond ou au-dessus du deuxième sommet
La position déclenche le stop-loss : sortie obligatoire, sans conditions. Ne pas tenir une position, ne pas compenser en ajoutant pour réduire une perte de couverture. Jamais d’ajout avec une perte flottante en place ; jamais de maintien de position.
La gestion de la taille de position et le stop-loss, c’est la « défense » du trader.
Une transaction peut-elle être rentable : c’est décidé par le marché. Mais le montant de la perte, et la capacité à survivre : c’est décidé par nous.
Même si la figure (pattern) est parfaitement remplie, l’opération peut encore échouer. Le stop-loss n’est pas une reconnaissance d’erreur : c’est une retraite ordonnée sur le champ de bataille, pour préserver votre capital. Jamais de maintien de position (pas de « tenir »), jamais d’ajout pour compenser une perte flottante, et ne pas vous mettre dans le risque d’une destruction totale du portefeuille.
IV. En s’appuyant sur l’histoire, on peut comprendre les périodes de prospérité et de déclin
Travailler son mental, accepter l’incertitude, réduire le trading émotionnel. L’ennemi numéro un du trading : l’angoisse de rater (踏空), la peur de ne pas saisir l’occasion (害怕错过), le trading de représailles (报复交易), et les anticipations subjectives du marché — l’arrogance humaine !
1. Le système de revue après coup (le plus important : apprendre beaucoup de techniques sans faire de revue, c’est comme parler sur du papier)
① Le « feeling du marché » (盘感) n’est pas une science occulte : c’est une base de données formée dans le cerveau à partir d’un énorme volume de cas historiques. Sans revue après coup, pas de feeling du marché.
L’expérience historique est très précieuse : elle peut servir à reconnaître les règles et à voir clairement l’avenir ; mais elle ne peut pas être appliquée directement telle quelle. L’expérience doit être combinée avec la réalité objective nouvelle du moment, puis testée, corrigée et développée dans une nouvelle pratique. Il faut non seulement résumer les expériences de succès, mais aussi résumer les leçons d’échecs. S’opposer au dogmatisme (coller une ancienne expérience), mais aussi s’opposer à l’étroitesse de l’empirisme (s’accrocher à des expériences partielles anciennes) — extrait des Œuvres du président Mao
L’expérience historique est une base importante pour voir le futur, mais elle ne peut pas remplacer la pratique actuelle ! Toute l’histoire est aussi l’histoire du présent et l’histoire du futur. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil !
② Tenir un journal de trading : pour chaque transaction, noter quelles règles ont déclenché l’entrée, et quelles règles ont été enfreintes quand la transaction a entraîné une perte.
Le président Mao attachait une grande importance à la synthèse de l’expérience : que ce soit un succès ou un échec, il faut faire la revue après coup. Après avoir livré bataille, il faut faire le bilan : mettre en avant les points forts, corriger les défauts, puis repartir pour un nouveau cycle de pratique.
Les expériences passées (succès + leçons des échecs) sont de précieux manuels ; l’échec est aussi un enseignant. Les erreurs sont souvent le précurseur de la réussite ; les leçons tirées des revers peuvent éviter aux gens de faire autant de détours
Comment utiliser l’expérience pour le futur : il faut absolument maintenir « le fait de combiner avec des conditions objectives réelles ». Dans de nouvelles pratiques, on vérifie, on modifie, on reconstruit. La revue après coup (post-mortem) est une leçon obligatoire pour chaque trader ! En s’appuyant sur l’histoire, on peut comprendre les périodes de prospérité et de déclin, mais il ne faut pas s’y enliser au point de ne pas changer ; ne pas être figé dans l’ancien.
La négociation ne consiste pas à chercher à être bénéficiaire à chaque fois, mais à mettre en place un ensemble de règles à forte probabilité et reproductibles, à couper les pertes, pour laisser les profits suivre la tendance.
Ensuite, je continuerai ici à analyser et partager ma philosophie de trading en décomposant des cas de marché historiques. Mettre à jour chaque jour les détails du trading !#BTC走势分析