#BTC Pratiques pour éviter le « flood » (liquidation) sur les échanges de contrats ; après des années de deep work sur les contrats, j’ai résumé un système quantitatif de contrôle du risque, afin de réduire la probabilité de liquidation à la source.
1. Levier et contrôle du risque
Risque réel = levier × position. Un levier élevé ne signifie pas forcément un risque élevé ; l’élément clé est d’utiliser des positions légères. Contrôlez l’exposition totale et évitez de miser la totalité sur un seul coup.
2. Limite de perte par transaction
78% des liquidations proviennent du fait de « tenir » contre la perte flottante. Il faut donc définir des règles strictes ; la perte sur une transaction ne doit pas dépasser 2% du capital. Dès que le seuil est atteint, stop-loss, sans exception.
3. Formule de calcul de la taille de position
Avant d’ouvrir, il faut calculer ; taille de position maximale = (capital × 2%) ÷ (ratio de stop-loss × levier).
Par exemple : 50 000 de capital, levier 10x, stop-loss 10% ; la taille de position par transaction est d’environ 1 000 RMB.
4. Take profit par paliers
Quand le gain atteint 20%, réduire la position de 1/3 ; quand le gain atteint 50%, réduire encore de 1/3. Le solde de la position est géré par un suivi du take profit via la moyenne mobile sur 5 jours, afin d’éviter de rendre les profits.
5. Couverture du risque extrême
Utiliser des options de vente financées à hauteur de 1% du capital pour couvrir les événements de type « cygne noir », et réduire l’impact des chocs de risque systémique.
Logique de profit : rendement attendu = (taux de réussite × gain moyen) − (taux d’échec × perte moyenne)
Avec une perte unique de 2% et une structure de profit à 20%, même si le taux de réussite n’est que de 34%, le rendement attendu reste positif sur le long terme.
La nature du trading n’est pas de prédire, mais de gérer le risque ; survivre permet de capitaliser.
#币圈生存法则
#小白必看
1. Levier et contrôle du risque
Risque réel = levier × position. Un levier élevé ne signifie pas forcément un risque élevé ; l’élément clé est d’utiliser des positions légères. Contrôlez l’exposition totale et évitez de miser la totalité sur un seul coup.
2. Limite de perte par transaction
78% des liquidations proviennent du fait de « tenir » contre la perte flottante. Il faut donc définir des règles strictes ; la perte sur une transaction ne doit pas dépasser 2% du capital. Dès que le seuil est atteint, stop-loss, sans exception.
3. Formule de calcul de la taille de position
Avant d’ouvrir, il faut calculer ; taille de position maximale = (capital × 2%) ÷ (ratio de stop-loss × levier).
Par exemple : 50 000 de capital, levier 10x, stop-loss 10% ; la taille de position par transaction est d’environ 1 000 RMB.
4. Take profit par paliers
Quand le gain atteint 20%, réduire la position de 1/3 ; quand le gain atteint 50%, réduire encore de 1/3. Le solde de la position est géré par un suivi du take profit via la moyenne mobile sur 5 jours, afin d’éviter de rendre les profits.
5. Couverture du risque extrême
Utiliser des options de vente financées à hauteur de 1% du capital pour couvrir les événements de type « cygne noir », et réduire l’impact des chocs de risque systémique.
Logique de profit : rendement attendu = (taux de réussite × gain moyen) − (taux d’échec × perte moyenne)
Avec une perte unique de 2% et une structure de profit à 20%, même si le taux de réussite n’est que de 34%, le rendement attendu reste positif sur le long terme.
La nature du trading n’est pas de prédire, mais de gérer le risque ; survivre permet de capitaliser.
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