Six indices à terme à maturité constante sont en ligne sur Pyth.
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
Demander l’accès à Pyth Indices : https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
WTI, Brent, Henry Hub, Henry LD1, London WTI et Dutch TTF.
Aucun calendrier de rollover. Aucune date de rollover.
Un flux de contrats à terme standard suit un seul contrat. BRENTU6, par exemple, représente le Brent de septembre et expire en septembre.
Cela signifie qu’un marché à un mois continue de migrer. Entre-temps, son horizon continue de se réduire.
Un contrat qui est à 25 jours de son expiration donne une vue différente de la même échéance trois jours avant l’expiration.
Un indice de maturité constante maintient le temps jusqu’à l’échéance fixe, tandis que les contrats qui le composent se déplacent en dessous.
La maturité reste constante.
Un mois avant, chaque jour.
Chaque indice est coté en USD avec cinq décimales et suit le calendrier de la bourse sous-jacente à environ 23/5.
Pour les développeurs, cela fournit une référence plus claire pour les marchés basés sur les contrats à terme, sans avoir à gérer eux-mêmes le calendrier de rollover.
Six indices de contrats à terme à maturité constante sont disponibles dès maintenant via Pyth Indices.
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