#bstockscis @BinanceCIS
Cтаканы токенизированных акций на нескольких площадках по одним и тем же бумагам, Nvidia, Microsoft, Meta и Tesla.
По Nvidia и Tesla у bStocks оказался самый узкий медианный спред между лучшей ценой покупки и продажи среди сравниваемых площадок. А вот по Microsoft и Meta у конкурента спред оказался чуть плотнее, и что важнее для крупных заявок, глубина стакана оказалась заметно больше.
Эта деталь говорит гораздо больше, чем любые общие цифры про объём торгов. Узкий спред на $NVDAB и $TSLAB означает, что алгоритм здесь может работать плотнее и не переживать за проскальзывание на входе. А вот на менее ликвидных парах вроде $METAB стоит закладывать чуть больший запас в расчёте ширины уровней, потому что крупный ордер способен ощутимо сдвинуть цену, если глубина за пределами первой котировки не такая уж внушительная.
Честно говоря, именно эта неравномерность и делает продукт интересным для активной торговли, а не скучным. Разные тикеры ведут себя по-разному, и часть моей работы как раз в том, чтобы под каждый инструмент подбирать свои параметры
Cтаканы токенизированных акций на нескольких площадках по одним и тем же бумагам, Nvidia, Microsoft, Meta и Tesla.
По Nvidia и Tesla у bStocks оказался самый узкий медианный спред между лучшей ценой покупки и продажи среди сравниваемых площадок. А вот по Microsoft и Meta у конкурента спред оказался чуть плотнее, и что важнее для крупных заявок, глубина стакана оказалась заметно больше.
Эта деталь говорит гораздо больше, чем любые общие цифры про объём торгов. Узкий спред на $NVDAB и $TSLAB означает, что алгоритм здесь может работать плотнее и не переживать за проскальзывание на входе. А вот на менее ликвидных парах вроде $METAB стоит закладывать чуть больший запас в расчёте ширины уровней, потому что крупный ордер способен ощутимо сдвинуть цену, если глубина за пределами первой котировки не такая уж внушительная.
Честно говоря, именно эта неравномерность и делает продукт интересным для активной торговли, а не скучным. Разные тикеры ведут себя по-разному, и часть моей работы как раз в том, чтобы под каждый инструмент подбирать свои параметры