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1) Deux classes d'actifs, un même “moteur de liquidité”

Ouais, ce sont des classes différentes (flux de trésorerie, régulation, horaires, risque de garde, dilution, rachats, etc.).

Mais à court terme, elles peuvent avancer ensemble parce que le moteur devient le même : conditions financières, taux, dollar, appétit pour le risque.

2) Ce qui change en pratique : séparer par fonction, pas par “étiquette”

J'aime diviser mon portefeuille en 3 “seaux” :

Core (survit aux cycles) : indices/ETFs, actions de qualité, liquidités

Growth/Tech (bêta de liquidité) : NVDA et autres (super, mais cyclique)

Crypto (convexité) : BTC/ETH comme asymétrie + petits satellites

Ainsi, même si tout chute ensemble lors d'un risk-off, tu sais quel est le rôle de chaque position.

3) Règle simple pour ne pas devenir “un seul risque”

Si NVDA + crypto réagissent au même régime, je contrôle par :

taille de position

limite de perte par thèse

rééquilibrage par calendrier (pas par émotion)#TrumpSaysIranAttackWillNotAffectUSDeal