Osta kryptoja
Maksa
Markkinat
NFT
New
Lataukset
English
USD
Tuki
Usein kysyttyä
Kryptovaluuttajohdannaiset
Futuurisopimukset
Opas futuureihin

Mitä on pitkä/lyhyt sarjatreidaus?

Binance
2021-08-18 01:43

Mitä on sarjatreidaus?

Sarjatreidaus automatisoi futuurisopimusten ostamisen ja myymisen. Se on suunniteltu tekemään toimeksiantoja markkinoilla ennalta määrätyin aikavälein määritetyssä hintaluokassa. Sarjatreidaus sopii erityisesti epävakaille ja sivuttain liikkuville markkinoille, kun hinnat vaihtelevat tietyllä välillä. Tällä tekniikalla voittoa yritetään tavoitella pienistä hintamuutoksista.
Lue lisää sarjatreidauksesta.

Mikä on pitkä/lyhyt sarja?

Pitkä/lyhyt sarja on trendiä seuraava strategia, jonka avulla käyttäjät voivat treidata markkinatrendin mukaisesti sarjatreidausjärjestelmässä. Tämä tarkoittaa, että voit avata analyysisi mukaisen alkuposition (pitkän tai lyhyen) samalla kun teet osto- ja myyntirajahintatoimeksiantoja ennalta määrätyin väliajoin hyödyntääksesi markkinoiden epävakautta ja vaihtelua.
Treidaaja voi esimerkiksi avata pitkän alkuposition BTCUSDT:ssä, jos hänen arvionsa mukaan Bitcoinin hinta tulee nousemaan, ja tehdä samanaikaisesti sekä ostotoimeksiantoja jokaisen 1 000 dollarin kohdalla BTCUSDT:n markkinahinnan alapuolelle että myyntitoimeksiantoja jokaisen 1 000 dollarin kohdalla BTCUSDT-sopimuksen markkinahinnan yläpuolelle. Sarjatreidausjärjestelmän avulla treidaaja voi treidata taustalla olevan trendin mukaisesti.
Kriittinen ero pitkän/lyhyen sarjan ja neutraalin sarjan välillä on avauspositio. Pitkässä sarjastrategiassa treidaaja avaa aluksi pitkän position. Sitä vastoin lyhyessä sarjastrategiassa alkupositio on lyhyt.

Pitkän/lyhyen sarjatreidausstrategian määrittäminen

Sarjatreidausbotti suorittaa järjestelmällisesti osto- ja myyntirajahintatoimeksiantoja käyttäjän parametrien perusteella. Näin voit määrittää ensimmäisen pitkän/lyhyen sarjastrategiasi.
1. Siirry futuurikaupan käyttöliittymään ja klikkaa [Sarjatreidaus] ylimmässä valikkorivissä.
Ensimmäinen parametri, joka sinun on valittava, on sopimus, johon botin treidaus tulee perustumaan. Tässä esimerkissä käytämme eräpäivätöntä BTCUSDT-sopimusta.
2. Syötä pitkän/lyhyen sarjastrategian parametrit sarjatreidauspaneeliin. Tärkeimmät parametrit, jotka sinun on annettava, ovat:
  • Hintavälin ylä- ja alarajat.
  • Määritetyn hintavälin sisällä tehtävien toimeksiantojen määrä.
  • Kunkin sarjatoimeksiannon välinen leveys.
  • Alkumarginaali.
Jos nykyinen markkinahinta on suurempi kuin sarjatreidauksen vaihteluväli, sarjastrategia alkaa nollapositiosta.
3. Määritä position alkumarginaali. Järjestelmä laskee alkumarginaalin arvon sarjojen lukumäärän, vivutuksen ja strategian hintavälin perusteella. Huomaathan, että mitä tiheämpi sarja on, sitä suurempi vastaava alkumarginaali on.
Huomaathan, että jokaisen sarjatoimeksiannon nimellisarvon on oltava vähimmäisvaatimusta suurempi.Vähennä sarjojen määrää tai lisää alkumarginaalia varmistaaksesi, että jokaisen sarjan pienin nimellisarvo saavutetaan.
Muistutus riittämättömästä alkumarginaalista
Kun alkumarginaali on vähimmäisvaatimusta pienempi, näet ilmoituksen vähimmäisalkumarginaalista, joka tarvitaan sarjastrategian aktivoimiseksi.
Varmista, että käytettävissä oleva saldosi ja ylläpitomarginaalisi ovat korkeammat kuin alkumarginaali, jotta vältyt likvidoinnilta.
4. Klikkaa [Luo] tehdäksesi sarjatoimeksiannon.

Lisäasetukset

Sarjatreidausbotissa on myös parannettuja toimintoja, joiden avulla voit hallita positioitasi ja riskejä paremmin. Yksi niistä on aktivointihinta. Aktivointihinta on ennalta määrätty hintataso, jolla sarjatreidausbotti aktivoituu. Näin järjestelmä aktivoituu, kun markkinaolosuhteet täyttävät kriteerisi.
Kun sarjatoimeksianto aktivoituu, järjestelmä jakaa valuutan hintavälin useisiin sarjatasoihin parametriesi mukaisesti ja asettaa odottavat toimeksiannot kullekin hintatasolle. Kun valuutan hinta laskee, ostotoimeksianto toteutetaan ja myyntitoimeksianto siirtyy välittömästi korkeammalle hinnalle. Kun valuutan hinta nousee, ostotoimeksianto siirtyy välittömästi halvemmalle hinnalle heti, kun myyntitoimeksianto on toteutettu. Tämän strategian avulla voit ostaa halvalla ja myydä korkealla hinnalla ja tehdä voittoa epävakaissa markkinaolosuhteissa.
Lisäksi voit asettaa sarjatreidauspositioillesi stop lossin. Kun valuutan hinta alittaa tai ylittää stop loss -alueen, koko sarjatreidauspositiosi suljetaan. Tämä ominaisuus suojaa positiotasi liiallisilta tappioilta, kun markkinat käyttäytyvät epäsuotuisasti.
Voit seurata kaupankäyntitapahtumia klikkaamalla [Aktiivinen sarja] -välilehteä, josta näet lisätietoja sarjatreidauksesta.
Voit lopettaa sarjatreidausjärjestelmän käytön klikkaamalla [Lopeta].

Esimerkki lyhyestä sarjasta

Tämän lyhyen sarjastrategian hintaväli on 9 800–10 200 dollaria ja sarjojen määrä 4.
Olettaen, että myyntirajahintatoimeksiantojen määrä kullakin hinnalla on 1 ja markkinahinta (viimeisin transaktiohinta) on 10 010 dollaria. Seuraava skenaario näyttää, kuinka lyhyt sarjastrategia aktivoituu.
HintaToimeksianto
10 200 $Myy
10 100 $Myy
10 000 $Myy
9 900 $Myy
9 800 $Myy
Tässä tapauksessa alin myyntirajahintatoimeksianto (9 800 $) jätetään huomiotta, ja sitä seuraavat myyntitoimeksiannot siirretään ylöspäin 9 900 dollarista 10 200 dollariin. Jos alkupositio suoritetaan 9 900–10 000 dollarin hintojen välillä, alkuperäisten sarjatoimeksiantojen määrä on 2.
Koska nykyinen markkinahinta on 10 010 dollaria, 9 900 dollarin ja 10 000 dollarin myyntitoimeksiannot toteutuvat alkupositiona. Kun alkupositio on toteutunut, ostotoimeksianto siirretään seuraavaan alempaan hintaan. Sarjarajahintatoimeksiannot päivitetään seuraavasti:
HintaToimeksiannot
10 200 $Myy
10 100 $Myy
10 000 $-
9 900 $Osta
9 800 $Osta
Yhteenvetona voidaan todeta, että lyhyissä sarjastrategioissa ensimmäinen myyntirajahintatoimeksianto laukaisee alkuperäisen lyhyen position. Samanaikaisesti myöhemmät myyntirajahintatoimeksiannot siirretään nousevassa järjestyksessä kohti määritetyn sarjasi korkeinta rajaa. Kun lyhyt alkupositio on aktivoitunut, ostorajahintatoimeksiannot lisätään markkinoille strategiasi parametrien mukaisesti.
Pitkät sarjastrategiat aktivoituvat samalla tavoin, kun ensimmäinen ostorajahintatoimeksianto on toteutunut. Tämän jälkeen kaikki sarjatoimeksiannot lisätään markkinoille.

Pitkän/lyhyen sarjatreidausvoiton ja -tappion laskeminen

Pitkän/lyhyen sarjastrategian voitto- ja tappiolaskelmissa otetaan huomioon sekä täsmäytetyt voitot että täsmäyttämättömät voitot ja tappiot. Tässä tapauksessa tehdyt transaktiot kirjataan täsmäytetyiksi transaktioiksi, kun taas osittain tehdyt transaktiot kirjataan täsmäyttämättömiksi transaktioiksi. Täsmäytetty transaktio tarkoittaa sitä, että sarjastrategian jokainen lyhyt positio (tai pitkä positio) täsmäytetään vastaavaan osto- tai myyntitoimeksiantoon.
IndeksiMääritelmäMenetelmä
Täsmäyttämätön voitto/tappioTäsmäyttämättömien sarjatransaktioiden voitto/tappio(Viimeisin sopimushinta - täsmäyttämätön sarjaparin keskihinta) x täsmäyttämätön volyymi
Realisoitunut voitto/tappio yhteensä Realisoitunut voitto/tappio yhteensä alusta lähtiensarjan täsmäytetyt tulot + sarjan täsmäyttämätön voitto/tappio
Tuotto Koko sijoitetun pääoman tuotto (ROI)Sijoitetun pääoman tuottoprosentti = kokonaisvoitto / alkumarginaali x 100 %
Vuosittainen tuottoaste Vuosittainen kokonaistuotto (APR)APR = ROI x vuosi/T, T tarkoittaa aikaa, jona strategia on ollut käytössä

Sarjastrategian kokonaisvoiton laskeminen

Kokonaisvoitto voidaan laskea kahdella tavalla: ensimmäinen käyttää täsmäyttämätöntä voittoa ja tappiota ja täsmäytettyä voittoa, toinen realisoitua voittoa ja realisoitumatonta voittoa ja tappiota.

Realisoitunut voitto ja realisoitumaton voitto/tappio -menetelmä:

Kokonaisvoitto = realisoitunut nettovoitto + realisoitumaton voitto/tappio
Laske ensin realisoitunut nettovoittosi. Nettovoiton laskenta: realisoitunut bruttovoitto vähennettynä kaikkien sarjastrategian aikana tehtyjen toimeksiantojen kokonaiskustannuksilla.
Huom.: kustakin kaupasta maksetut maksut löytyvät Aiemmat treidit -sivulta.
Laskentatapa:
Realisoitunut voitto = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Laske seuraavaksi realisoitumaton voitto/tappio. Realisoitumaton voitto/tappio lasketaan avoimien positioiden viimeisen hinnan ja avaushinnan välisen eron perusteella. Löydät realisoitumattoman voiton/tappion ja avaushinnan [Positiot ja toimeksiannot] -ikkunasta alla olevan kuvan mukaisesti.
Lisää lopuksi sekä realisoitunut nettotuotto että realisoitumaton voitto/tappio kokonaisvoittojen laskemiseksi.
Laskentatapa:
Voitot yhteensä = realisoitunut nettovoitto + realisoitumaton voitto/tappio = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Täsmäyttämätön voitto/tappio ja täsmäytetty voitto -menetelmä:
Kokonaisvoitto = täsmäytetty voitto + täsmäyttämätön voitto/tappio
Kokonaisvoiton laskemiseksi sinun on ensin laskettava täsmäytetty voitto. Täsmäytetty voitto on voittojen summa. Voit tarkastella täsmäytettyjä voittojasi [Suoritettu]-välilehdellä alla olevan kuvan mukaisesti.
Laskentatapa:
Jos täsmäytettyjä toimeksiantoja on esimerkiksi kolme:
Täsmäytetyt voitot yhteensä = 0,20151451 x 3 = 0,60454353 USDT
Laske seuraavaksi täsmäyttämätön voitto. Täsmäyttämätön voitto on toteutuneiden sarjatoimeksiantojen realisoitumattomia voittoja, joita ei ole täsmäytetty. Se lasketaan täsmäyttämättömien toimeksiantojen viimeisen hinnan ja keskimääräisen toteutushinnan erotuksen perusteella.
Täsmäyttämättömien toimeksiantojen keskim. toteutushinta = (∑täsmäyttämättömien toimeksiantojen kokonaismäärä) / (∑täsmäyttämättömien toimeksiantojen määrä)
Esimerkiksi, jos alla (kuvakaappauksessa) ovat täsmäyttämistä odottavat tehdyt toimeksiannot.
Tällöin täsmäyttämättömien toimeksiantojen keskim. toteutushinta = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Täsmäyttämätön voitto/tappio = (viimeinen hinta - täsmäyttämättömien toimeksiantojen keskimääräinen toteutushinta) * nykyiset positiot
Huom.: nykyinen positio on positiivinen pitkille positioille ja negatiivinen lyhyille positioille.
Jos viimeinen hinta on 2 522, position koko on yhtä suuri kuin täsmäyttämättömien toimeksiantojen määrä, joka on 0,012.
Joten täsmäyttämätön voitto/tappio = (2522 - 2511,781) x 0,012 = 0,122628
Laske lopuksi yhteen lasketut täsmäytetyt voitot ja täsmäyttämättömät voitot/tappiot.
Kokonaisvoitto = täsmäytetty voitto + täsmäyttämätön voitto/tappio = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Miten positiot täsmäytetään?

Positiot täsmäytetään First In Last Out (FILO) -menetelmän avulla. FILO-menetelmän mukaisesti ensin toteutuneet toimeksiannot täsmäytetään viimeisenä.
Esimerkki
Oletetaan, että pitkä sarjastrategia toteutuu seuraavassa järjestyksessä:
HintaToimeksiannotJärjestys
10 200 $Osta1.
10 100 $Osta2.
10 000 $Osta3.
Myyntitoimeksiannot täsmäytetään seuraavassa järjestyksessä:
HintaToimeksiannotJärjestysTäsmäytyksen järjestys
10 200 $Osta1.3.
10 100 $Osta2.2.
10 000 $Osta3.1.
Näin viimeinen ostotoimeksianto (10 000 $) täsmäytetään vastaavaan myyntitoimeksiantoon, jonka arvo on 10 100 dollaria. Myöhemmin jäljellä olevat ostotoimeksiannot täsmäytetään korkeampaan myyntihintaan.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Binance Futures -tilin avaaminen