El RSI estocástico, o simplemente StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, así como para determinar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere el nombre, StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar y, como tal, se considera un indicador. Es un tipo de oscilador, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

StochRSI se describió por primera vez en 1994, en el libro The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande. A menudo lo utilizan los operadores de bolsa, pero también se puede utilizar en otros aspectos comerciales, como el comercio de Forex o criptomonedas.


¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI normal aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que fluctúa alrededor de una línea central (0,5) que va de 0 a 1. Sin embargo, existen versiones modificadas de StochRSI que multiplican los resultados por 100, por lo que el valor oscila de 0 a 100 en lugar de 0 y 1. Además, a menudo se ve una media móvil simple (SMA) de 3 días junto con la línea StochRSI, que actúa como señal y tiene como objetivo reducir el riesgo comercial.

La fórmula estándar del oscilador estocástico tiene en cuenta el precio de cierre de un activo, así como sus puntos más alto y más bajo durante un período determinado. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (los precios no se tienen en cuenta).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que el RSI estándar, la configuración más utilizada para el StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos involucrados en el cálculo del StochRSI se basan en el marco temporal del gráfico. Entonces, mientras que el gráfico diario tendrá en cuenta los últimos 14 días (velas), el gráfico horario generará StochRSI en función de las últimas 14 horas.

Los períodos se pueden establecer en días, horas o incluso minutos, y su uso varía mucho de un operador a otro (dependiendo de su estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para determinar tendencias a corto o largo plazo. La configuración de 20 períodos es otra configuración bastante popular para StochRSI.

Como se mencionó, algunas plantillas de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central está en 50 en lugar de 0,5. Por lo tanto, una señal de sobrecompra, que normalmente ocurre en el nivel 0,8, se indicará como 80, y una señal de sobreventa, en el nivel 20, en lugar de 0,2. Los gráficos ajustados de 0 a 100 pueden parecer ligeramente diferentes, pero la interpretación práctica es esencialmente la misma.


¿Cómo utilizar StochRSI?

El indicador StochRSI adquiere su mayor valor cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, un valor de 0,2 o menos indica que es probable que el activo esté sobrevendido, mientras que un valor de 0,8 o más sugiere que puede estar sobrecomprado.

Además, encontrar líneas más cercanas al centro también puede proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y las líneas del StochRSI se mueven consistentemente por encima de 0,5, esto podría indicar una continuación de una tendencia alcista o alcista, especialmente si las líneas comienzan a moverse en la dirección de 0,8. Asimismo, fluctuaciones consecutivas por debajo de 0,5 y desviaciones hacia 0,2 indican una tendencia bajista o bajista.


StochRSI frente a RSI

StochRSI y RSI son indicadores de bandas osciladoras que permiten a los operadores identificar más fácilmente posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear qué tan rápido y en qué medida cambia el precio de un activo en relación con intervalos de tiempo (períodos) establecidos.

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales comerciales. La aplicación de la fórmula del oscilador estocástico al RSI normal nos permitió crear StochRSI como un indicador con mayor sensibilidad. En consecuencia, la cantidad de señales que genera es mucho mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador bastante volátil y, si bien esto lo convierte en una herramienta de asistencia técnica más sensible que puede ayudar a los operadores con más señales comerciales, también es más riesgoso ya que a menudo genera una cantidad significativa de ruido (señales falsas). Como se mencionó, el uso de promedios móviles simples (SMA) es un método común para mitigar los riesgos asociados con estas señales falsas y, en muchos casos, el SMA de tres días ya está incluido como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.


Conclusión

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, traders e inversores para análisis tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que crea. También es importante recordar que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los tradicionales y, como tales, pueden generar una mayor cantidad de señales falsas.