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¿Tiene una excelente estrategia de trading, pero no sabe cómo probarla sin arriesgar su capital? Un buen trader debe ser capaz de probar estrategias utilizando datos históricos.

La idea principal de la prueba es que si alguna estrategia funcionó en el pasado, significa que puede funcionar en el futuro. Pero, ¿cómo realizar la prueba? ¿Y cómo evaluar los resultados obtenidos? Veamos más de cerca el proceso de prueba básica de estrategias de trading.

Introducción

La prueba de estrategias de trading, o backtest (del inglés backtesting), es uno de los procesos clave en el desarrollo de una estrategia de trading y la construcción de gráficos de trading. Se lleva a cabo al obtener información sobre operaciones pasadas mediante el estudio de datos históricos. El backtest proporciona una visión general de la efectividad de la estrategia de trading elegida.

Para probar estrategias, puede utilizar Binance Futures. Para acceder a los datos históricos de la plataforma, complete el formulario de solicitud.

¿Qué es un backtest?

Puede encontrar información detallada sobre la prueba de estrategias de trading en nuestro artículo ¿Qué es un backtest?. 

En resumen, el objetivo principal del backtest es demostrar la efectividad de las estrategias de trading. Para ver si una estrategia similar funcionó en el pasado, se utilizan datos históricos del mercado. Y con base en la información obtenida, se saca una conclusión sobre cuán prometedora es la estrategia elegida para su aplicación en condiciones de mercado reales.

Antes de realizar un backtest

Primero, debe determinar a qué grupo de traders pertenece: discrecional o sistemático.

El trading discrecional se basa en la toma de decisiones sobre entradas y salidas de operaciones. Esta estrategia se considera relativamente libre, ya que la mayoría de las decisiones dependen de la evaluación que el trader haga de las condiciones actuales. Por lo tanto, el backtest es menos relevante para el trading discrecional, ya que no implica una elección clara de estrategia.

Sin embargo, esto no significa que si usted es un trader discrecional, no deba tener en cuenta los datos históricos o involucrarse en el trading. Esto significa que los resultados del backtest pueden no ser tan confiables como en el caso del trading sistemático.

Nuestro tema es más aplicable al trading sistemático, ya que los traders sistemáticos dependen de un sistema de trading que determina el momento de entrada y salida de las operaciones. Y aunque en este caso los traders también controlan completamente la situación, los momentos de entrada y salida se determinan por la estrategia que elijan. Una estrategia sistemática simple se ve así:

• Cuando A y B ocurren al mismo tiempo, eso indica la necesidad de entrar en una operación. 

• La aparición de X indica la necesidad de salir.

Algunos traders prefieren este enfoque, ya que permite eliminar la toma de decisiones emocionales y proporciona una relativa certeza sobre la rentabilidad del sistema de trading. Pero, por supuesto, no ofrece ninguna garantía.

Por eso es importante establecer reglas específicas que determinen el momento de entrada o salida de posiciones. Al hacerlo, una definición clara de la estrategia aumenta la fiabilidad de los resultados obtenidos. Este tipo de trading se utiliza especialmente en el trading algorítmico.

También existe software que permite probar estrategias utilizando datos históricos. Se puede adquirir para realizar backtests automáticos. Simplemente ingresa tus datos y el programa realiza la prueba por ti. Sin embargo, nuestro artículo se centra en el backtest realizado manualmente. Y aunque este proceso lleva más tiempo, su ventaja es que es completamente gratuito.

Cómo probar una estrategia de trading

El template está disponible en una hoja de cálculo de Google Sheets a través de este enlace. Este es un template básico que puede usar para crear el suyo propio. Proporciona una visión general de qué información puede contener una tabla para backtesting. Algunos traders prefieren Excel o codificar en Python; eso es estrictamente cuestión de preferencia. Puede agregar más datos y todo lo que considere necesario.

Vamos a probar una estrategia de trading simple. Para esto, consideremos la siguiente situación:

• Compramos un bitcoin en el primer cierre diario después de que aparezca el cruce dorado, es decir, cuando la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días.

• Vendemos un bitcoin en el primer cierre diario después de que aparezca el cruce de la muerte, es decir, cuando la media móvil de 200 días cruza por encima de la media móvil de 50 días.

Como pueden ver, también hemos marcado el intervalo de tiempo para implementar la estrategia. Esto significa que no consideraremos la aparición del cruce dorado en un gráfico de 4 horas como una señal de acción.

En este ejemplo, solo consideraremos el período de tiempo hasta el inicio de 2019. Para obtener un resultado más preciso y confiable, puede seguir el movimiento del precio del bitcoin de antes.

Ahora analicemos las señales que se observan en el sistema de trading durante el período señalado:

• Comprar @ ~$5 400

• Vender @ ~$9 200

• Comprar @ ~$9 600

• Vender @ ~$6 700

• Comprar @ ~$9 000

En el gráfico, estas señales se ven de la siguiente manera:

Estrategia de "cruce dorado - cruce de la muerte". Fuente: TradingView.

Nuestra primera operación habría generado una ganancia de aproximadamente $3 800, mientras que en la segunda operación habríamos perdido alrededor de $2 900. Esto significa que nuestro PnL realizado actualmente es de $900. 

También observamos un trading activo que, a partir de diciembre de 2020, generó alrededor de $9 000 en ganancias no realizadas. Si seguimos nuestra estrategia original, la señal de salida de la posición sería la aparición del cruce de la muerte. 

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Evaluación de los resultados del backtest

Entonces, ¿qué muestran los resultados? Gracias a nuestra estrategia, habríamos obtenido alguna ganancia, sin embargo, no habría dado resultados sobresalientes. Podríamos haber realizado la operación abierta actual para aumentar significativamente nuestro PnL realizado, pero eso habría despojado de objetivo nuestro backtest. Si no seguimos el plan elegido, no obtendremos resultados confiables.

A pesar de que esta estrategia es sistemática, también debe ser considerada en contexto. La operación perdedora de $9 600 a $6 700 se realizó durante la crisis por COVID-19 en marzo de 2020. Tal "cisne negro" puede tener un gran impacto en cualquier sistema de trading. Esta es otra razón por la cual es importante realizar un backtest y verificar si el resultado obtenido es consecuencia de un colapso del mercado o un efecto secundario de la estrategia elegida.

Hemos mostrado cómo puede lucir un simple backtest. La estrategia elegida puede resultar más rentable si se realiza la prueba nuevamente, añadiendo más datos o otros indicadores técnicos y así fortaleciendo las señales observadas en la estrategia.

¿Qué más pueden mostrar los resultados del backtest?

• Volatilidad: picos y caídas máximas.

• Riesgos: la cantidad de capital que se debe destinar para ejecutar la estrategia.

• Rendimiento anual: el rendimiento porcentual de la estrategia en un año.

• Relación de ganadores y perdedores: qué parte de las operaciones en el sistema resulta en ganancia y cuál en pérdida.

• Precio promedio de ejecución: el precio promedio de las entradas y salidas ejecutadas en la estrategia.

Hemos presentado solo algunos ejemplos de la aplicación del backtest. Qué métricas analizar dependerá únicamente de usted. En cualquier caso, cuanto más datos sobre la estrategia considere, más efectivo será el resultado. Algunos traders toman la realización de pruebas muy en serio, y esto también puede reflejarse en sus resultados.

El último aspecto que consideraremos es la optimización. Si ha leído nuestro artículo sobre backtesting, ya sabe la diferencia entre backtest y forwardtest, o trading en papel. Pruebe y optimice estrategias en condiciones de trading reales utilizando la red de prueba de Binance Futures.

Resumen

Hemos revisado la prueba básica de una estrategia de trading, realizada manualmente. Recuerde que el funcionamiento de cualquier estrategia en el pasado no garantiza su efectividad en el futuro. 

Las condiciones del mercado están en constante cambio, y es necesario saber adaptarse a estos cambios para llevar a cabo un trading rentable. Sin embargo, al evaluar los resultados de la prueba, es útil guiarnos no solo por los números, sino también por el sentido común.