El análisis técnico (AT) no es nada nuevo en el mundo del comercio y la inversión. Desde carteras tradicionales hasta criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el uso de indicadores TA tiene el simple objetivo de utilizar los datos disponibles para tomar decisiones más informadas que probablemente conduzcan a los resultados deseados. A medida que los mercados se vuelven más complejos, en las últimas décadas se han creado cientos de tipos diferentes de indicadores de AT, pero pocos han visto la popularidad y el uso continuo de los promedios móviles (MA).

Aunque existen diferentes variantes de medias móviles, su objetivo principal es proporcionar claridad en los gráficos comerciales. Esto se hace superponiendo gráficos para crear un indicador de tendencia fácilmente descifrable. Debido a que estos promedios móviles se basan en datos pasados, se consideran indicadores rezagados o de seguimiento de tendencias. Aun así, todavía tienen un inmenso poder para romper con el ruido y ayudar a determinar hacia dónde podría dirigirse el mercado.

Diferentes tipos de medias móviles

Existen diferentes tipos de medias móviles que los traders pueden utilizar no sólo en el day trading y el swing trading, sino también a largo plazo. A pesar de los diferentes tipos, las medias móviles se dividen más comúnmente en dos categorías distintas: medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). Dependiendo del mercado y del resultado deseado, los operadores pueden elegir qué indicador tiene más probabilidades de beneficiar su configuración.

media móvil simple

SMA toma datos durante un período de tiempo determinado y genera el precio promedio de los valores para el conjunto de datos. La diferencia entre la SMA y el promedio subyacente de precios pasados ​​es que con el uso de la SMA, tan pronto como se ingresa un nuevo conjunto de datos, se ignora el conjunto de datos más antiguo. Entonces, si un promedio móvil simple calcula un promedio basado en 10 días de datos, todo el conjunto de datos se actualiza constantemente para incluir solo los últimos 10 días.

Es importante tener en cuenta que todas las entradas de SMA tienen el mismo peso, independientemente de cuánto tiempo hace que se ingresaron. Los traders que creen que los datos recientemente disponibles son más importantes a menudo afirman que la SMA con ponderación igual es perjudicial para el análisis técnico. La media móvil exponencial (EMA) se creó para resolver este problema.

Media móvil exponencial (EMA)

La EMA es similar a la SMA en que proporciona un análisis técnico basado en movimientos de precios pasados. Sin embargo, la ecuación es un poco más complicada porque la EMA da más peso y valor a la última entrada de precios. Si bien ambos indicadores tienen valor y se utilizan ampliamente, la EMA es más sensible a las oscilaciones y reversiones repentinas de precios.

Dado que es más probable que la EMA prediga una reversión de precios antes que la SMA, los operadores a corto plazo la eligen con mayor frecuencia. Es importante que un comerciante o inversor elija el tipo de media móvil de acuerdo con sus estrategias y objetivos personales, ajustando la configuración en consecuencia.

Cómo utilizar medias móviles

Dado que los promedios móviles utilizan precios anteriores en lugar de precios actuales, tienen un cierto período de retraso. Cuanto más amplio sea el conjunto de datos, mayor será el retraso. Por ejemplo, una media móvil que analiza los últimos 100 días reaccionará más lentamente a nueva información que una media móvil que sólo considera los últimos 10 días. Esto se debe simplemente a que un nuevo registro en un gran conjunto de datos afectará las cifras generales.

Ambos indicadores pueden ser rentables dependiendo de la configuración comercial. Los grandes conjuntos de datos benefician a los inversores a largo plazo porque es menos probable que se vean muy alterados por una o dos grandes oscilaciones. Los operadores a corto plazo suelen preferir un conjunto de datos más pequeño que permita operar más rápido.

En los mercados tradicionales, se utilizan con mayor frecuencia medias móviles con plazos de 50, 100 y 200 días. Los operadores de acciones vigilan de cerca los promedios móviles de 50 y 200 días, y cualquier ruptura por encima o por debajo de estas líneas generalmente se considera una señal comercial importante, especialmente cuando siguen a cruces. Lo mismo se aplica al comercio de criptomonedas, pero debido a la volatilidad de los mercados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la configuración del promedio móvil y las estrategias comerciales pueden diferir según el perfil del operador.

señales cruzadas

Por supuesto, una MA ascendente indica una tendencia alcista y una MA descendente indica una tendencia bajista. Sin embargo, la media móvil por sí sola no es un indicador realmente fiable y sólido. Por lo tanto, los promedios móviles se utilizan constantemente en combinación para detectar señales cruzadas alcistas y bajistas.

Las señales de cruce se crean cuando dos MA diferentes se cruzan en un gráfico. Un cruce alcista (también conocido como cruce dorado) ocurre cuando el promedio móvil de corto plazo cruza el promedio móvil de largo plazo hacia arriba, lo que indica el comienzo de una tendencia alcista. Por el contrario, se produce un cruce bajista (o cruce de la muerte) cuando la media móvil de corto plazo cruza por debajo de la media móvil de largo plazo, lo que indica el comienzo de una tendencia bajista.

Otros factores a considerar

Hasta ahora, todos los ejemplos han utilizado días, pero este no es un requisito obligatorio para el análisis MA. Los operadores intradía están más interesados ​​en cómo se ha comportado un activo durante las últimas dos o tres horas, no en dos o tres meses. Se pueden incluir diferentes períodos de tiempo en las ecuaciones utilizadas para calcular los promedios móviles y, siempre que estos períodos de tiempo sean consistentes con la estrategia comercial, los datos pueden ser útiles.

Una de las principales desventajas de MA es su retraso. Dado que MA es un indicador rezagado que tiene en cuenta el movimiento de precios anterior, las señales suelen llegar tarde. Por ejemplo, un cruce alcista puede sugerir una compra, pero esto sólo puede ocurrir después de un aumento significativo del precio.

Esto significa que incluso si la tendencia alcista continúa, es posible que se pierdan ganancias potenciales en el período entre el aumento del precio y la señal de cruce. O peor aún, una señal falsa de cruz dorada puede hacer que un comerciante compre en un máximo local justo antes de que baje el precio. Estas señales de compra falsas se conocen comúnmente como trampa alcista.

Pensamientos finales

Las medias móviles son potentes indicadores de asistencia técnica y se encuentran entre los más utilizados. La capacidad de analizar las tendencias del mercado basándose en datos le permite comprender mejor cómo funciona el mercado. Sin embargo, tenga en cuenta que las medias móviles y los cruces no deben usarse por separado y siempre es más seguro combinar diferentes indicadores AND para evitar señales falsas.