¿Qué es el RSI estocástico?

El RSI estocástico o StochRSI es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Además, gracias a este indicador, puedes determinar la tendencia actual del mercado. Como sugiere el nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar y, como tal, se considera un oscilador. Es decir, significa que fluctúa por encima y por debajo de la línea central.

El StochRSI se describió por primera vez en el libro de Stanley Kroll y Tushar Chande, The New Technical Trader, publicado en 1994. Los operadores de bolsa suelen utilizar este indicador, pero también se puede aplicar a otros mercados, incluidos Forex y criptomonedas.

¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se basa en el RSI normal. Para su cálculo se utiliza la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es un indicador numérico que fluctúa por encima o por debajo de la línea central (0,5) en el rango de 0 a 1. Sin embargo, existen versiones modificadas del indicador StochRSI donde el indicador resultante se multiplica por 100, por lo que los valores oscilan de 0 a 100, y no de 0 a 1. También se utiliza a menudo con la línea StochRSI la media móvil simple (SMA) de tres días, que es una línea de señal y se utiliza para reducir el riesgo de operar con señales falsas.

La fórmula estándar para calcular el oscilador estocástico tiene en cuenta el precio de cierre del activo y sus puntos más alto y más bajo durante el período establecido. Sin embargo, cuando se utiliza la fórmula para calcular el StochRSI, se aplica directamente a los valores del RSI (el precio en sí no se tiene en cuenta).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo) / (RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que con el RSI estándar, el StochRSI suele utilizar 14 períodos. Estos 14 períodos de la fórmula están determinados por el período de tiempo seleccionado en el gráfico. Es decir, si se selecciona el horario diario, la fórmula tendrá en cuenta las velas de los últimos 14 días, si se selecciona el horario por horas, las últimas 14 horas.

Un comerciante puede elegir su propio horario, diario, por horas o incluso por minutos. La elección dependerá de la estrategia comercial y de las preferencias personales. También puedes elegir tú mismo el número de períodos. Si lo aumentas, puedes determinar tendencias a largo plazo, si lo disminuyes, puedes determinar tendencias a corto plazo. Muy a menudo, también se utilizan 20 períodos para el indicador StochRSI.

Como se mencionó, a los patrones StochRSI a veces se les asignan valores en el rango de 0 a 100, en lugar de 0 a 1. Por lo tanto, en estos gráficos, la línea central estará en 50, no en 0,5. Entonces, si generalmente se usa un valor de 0,8 como señal de sobrecompra, entonces en dicho gráfico será 80, y para sobreventa, 20, y no 0,2. Cuando se utiliza el rango de 0 a 100, el gráfico se verá ligeramente diferente, pero se interpretará de la misma manera.

¿Cómo utilizar StochRSI?

El indicador StochRSI adquiere mayor importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, este indicador se utiliza con mayor frecuencia para determinar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, un indicador de 0,2 o menos indica una posible sobreventa del activo, y un indicador de 0,8 o más indica una posible sobrecompra.

Además, los valores más cercanos a la línea central también se pueden utilizar para determinar las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y las líneas StochRSI se mueven constantemente por encima de 0,5, esto puede indicar la continuación de una tendencia alcista o alcista, especialmente si las líneas se mueven en una dirección más cercana a 0,8. Y cuando los valores del StochRSI se mueven constantemente por debajo de 0,5, en una dirección más cercana a 0,2, entonces esto puede ser un indicador de una tendencia bajista o bajista.

StochRSI frente a RSI

Tanto el StochRSI como el RSI son osciladores en forma de líneas que ayudan a los operadores a identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En pocas palabras, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear qué tan rápido y cuán significativamente cambian los precios de un activo en relación con un período de tiempo establecido (período de tiempo).

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador de movimiento relativamente lento, lo que significa que puede ser seguido por una pequeña cantidad de señales. Aplicando la fórmula del oscilador estocástico al RSI normal, se creó StochRSI, que es un indicador con mayor sensibilidad. Esto significa que se pueden obtener muchas más señales de este indicador, brindando a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de entrada y salida.

StochRSI es un indicador bastante volátil. Por un lado, esto la convierte en una herramienta más sensible Y, gracias a la cual los operadores pueden ver más señales, por otro lado, implica más riesgos, porque con tanta sensibilidad, el nivel de "ruido" también es bastante alto, es decir. , el número de señales falsas será mayor. Como ya se mencionó, la media móvil simple (SMA) se utiliza a menudo para reducir el riesgo asociado con estas señales falsas, por lo que en muchos casos la SMA de tres días ya está agregada de forma predeterminada en la configuración del indicador StochRSI.

Resultados

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a las fluctuaciones del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, traders e inversores, tanto para análisis a corto como a largo plazo. Sin embargo, cuanto más señales, el riesgo también es mayor y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico para confirmar una señal en particular. También es importante recordar que el mercado de las criptomonedas es más volátil que el tradicional. Esto significa que la cantidad de señales que como resultado serán falsas también será mayor.