El RSI estocástico, o StochRSI para abreviar, es un indicador de análisis técnico (TA) que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido y también para identificar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere su nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa estándar y, como tal, se considera un indicador de un indicador. Funciona como una especie de oscilador y fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

StochRSI se describió por primera vez en un libro de 1994 titulado The New Technical Trader de los autores Stanley Kroll y Tushar Chande. Los operadores de bolsa lo utilizan a menudo, pero se puede aplicar a otros mercados, como Forex y criptomonedas.

¿Cómo funciona StochRSI?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI común aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una evaluación única y numérica, que varía alrededor de una línea central (0,5), dentro de un rango entre 0 y 1. Sin embargo, existen algunas versiones modificadas del indicador StochRSI que multiplican los resultados por 100, por lo que los valores varían entre 0 y 100, en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple (SMA) de 3 días junto con una línea StochRSI, que actúa como una línea de señal y tiene como objetivo reducir los riesgos comerciales basados ​​en información falsa. señales.

La fórmula estándar del oscilador estocástico considera el precio de cierre de un activo junto con sus puntos más alto y más bajo durante un cierto período de tiempo. Sin embargo, cuando la fórmula se utiliza para calcular StochRSI, acaba aplicándose directamente a los datos del RSI (no se consideran los precios).

Stoch RSI = (RSI actual - RSI más bajo)/(RSI más alto - RSI más bajo)

Al igual que en el caso del RSI estándar, la configuración de tiempo más común utilizada para StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos que intervienen en el cálculo del StochRSI se basan en el tiempo del gráfico. Por lo tanto, mientras que el gráfico diario consideraría los últimos 14 días (velas), un gráfico horario generaría el StochRSI en función de las últimas 14 horas.

Estos períodos se pueden establecer en días, horas o incluso minutos y el uso varía mucho de un operador a otro (según los perfiles y las estrategias). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias a corto o largo plazo. Una configuración de 20 períodos es otra opción muy popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó anteriormente, algunos patrones de gráficos StochRSI asignan valores de 0 a 100, en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central está en 50, en lugar de 0,5. Por tanto, la señal de sobrecompra, que normalmente se produce en 0,8, ahora se activa en 80 y la señal de sobreventa en 20, en lugar de 0,2. Los gráficos con la configuración 0-100 pueden parecer un poco diferentes, pero la interpretación práctica es esencialmente la misma.

¿Cómo utilizar StochRSI?

El indicador StochRSI adquiere su mayor importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, una lectura de 0,2 o menos indica que el activo probablemente esté sobrevendido, mientras que una lectura de 0,8 o más sugiere que el activo está sobrecomprado.

Además, las lecturas más cercanas a la línea central también pueden proporcionar información útil sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y las líneas StochRSI se mueven por encima de la marca 0,5, esto puede sugerir la continuación de una tendencia alcista o alcista, especialmente si las líneas comienzan a moverse hacia la marca 0,8. Asimismo, las lecturas que están constantemente por debajo de 0,5 y hacia 0,2 indican una tendencia bajista o bajista.

RSI estocástico frente a RSI

Tanto StochRSI como RSI son indicadores de oscilación que facilitan a los operadores identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se utiliza para rastrear qué tan rápido y en qué medida cambian los precios de un activo durante un período de tiempo.

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales para operar. La aplicación de la fórmula del Oscilador Estocástico al RSI regular permitió la creación del StochRSI, funcionando como un indicador de mayor sensibilidad. En consecuencia, la cantidad de señales que produce es mucho mayor, lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, StochRSI es un indicador muy volátil. Si bien esto la convierte en una herramienta de análisis técnico más sensible que puede ayudar a los operadores con una mayor cantidad de señales, también es más riesgosa porque generalmente genera una gran cantidad de ruido (señales falsas). Como se mencionó, la aplicación de promedios móviles simples (SMA) es un método común para reducir los riesgos asociados con señales falsas y, en varios casos, un SMA de 3 días ya está incluido como configuración predeterminada del indicador StochRSI.

Consideraciones finales

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, traders e inversores, tanto para análisis a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que puedan ayudar a confirmar las señales que crea. También es importante tener en cuenta que el mercado de las criptomonedas es más volátil que los tradicionales, lo que puede generar un gran aumento en el número de señales falsas.