TL;DR
Average True Range (ATR) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para estimar la volatilidad del mercado durante un período determinado. Utilizado como herramienta para determinar la volatilidad, el ATR fue creado por el analista técnico J. Welles Wilder Jr. en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems", publicado en 1978.
Considerando un período de 14 días, el ATR se puede utilizar para calcular la volatilidad estimada de los precios en diferentes rangos reales y determinar un valor promedio. Aunque el ATR tiene varios beneficios, incluso como ayuda para los operadores a la hora de determinar los precios de limitación de pérdidas, tiene algunas limitaciones.
Introducción
El comercio es conocido por su volatilidad, especialmente cuando se trata de criptomonedas. Los comerciantes buscan aprovechar estos movimientos de precios tratando de predecirlos. Para ello, utilizan métodos de análisis técnico e indicadores de volatilidad de precios como el Average True Range (ATR). Para muchos traders, este es un recurso valioso que pueden aprender y agregar a su conjunto de herramientas de análisis técnico.
¿Qué es el rango verdadero promedio?
El ATR fue creado por el analista técnico J. Welles Wilder Jr. en 1978 como herramienta para medir la volatilidad. Desde entonces, ATR se ha convertido en uno de los indicadores técnicos de volatilidad más conocidos.
Actualmente, ATR es uno de los indicadores importantes que identifican el movimiento direccional de los mercados, como el Índice de movimiento direccional promedio (ADX) y la Calificación del índice de movimiento direccional promedio (ADXR). Con ATR, los operadores intentan determinar un período ideal para negociar oscilaciones volátiles.
El indicador calcula el precio medio de mercado de los activos en un intervalo de 14 días. El ATR no proporciona información sobre las tendencias o la dirección de los precios, pero sí ofrece una descripción general de la volatilidad de los precios durante este período. Un ATR alto representa una alta volatilidad de precios durante el período determinado. Un ATR bajo indica baja volatilidad de precios.
Al determinar si comprar o vender activos durante el período, los operadores consideran estos niveles de volatilidad de precios. Es importante señalar que el ATR sólo proporciona una estimación de la volatilidad y sólo debe utilizarse como herramienta auxiliar.
¿Cómo calcular el rango verdadero promedio?
Para calcular el ATR, debe encontrar el rango verdadero más grande (True Range o TR) para un período determinado. Para hacer esto, necesitas calcular tres intervalos diferentes y elegir el mayor de los tres:
El valor máximo del período más reciente restado por el valor mínimo del período más reciente
El valor absoluto (ignorando cualquier signo negativo) del máximo del último período menos el precio de cierre anterior.
El valor absoluto del mínimo del período más reciente menos el precio de cierre anterior.
El período puede variar según el enfoque del comerciante. Por ejemplo, con las criptomonedas, el período podría ser de 24 horas, mientras que, para las acciones, podría ser un solo día de negociación. Para determinar el rango verdadero promedio durante un período (generalmente 14 días), calculamos el rango verdadero para cada período, sumamos los valores y obtenemos un promedio simple.
Al determinar el ATR para ese período, los operadores obtienen información sobre la volatilidad de los precios de los activos durante el período respectivo. Normalmente, el operador verá el ATR mostrado como una línea en sus gráficos. A continuación, podemos ver que la línea ATR aumenta a medida que aumenta la volatilidad (en cualquier dirección del precio).
¿Por qué los comerciantes de criptomonedas utilizan el rango verdadero promedio?
Los comerciantes de criptomonedas suelen utilizar ATR para estimar la volatilidad de los precios durante un período de tiempo. ATR es particularmente útil en el sector de las criptomonedas debido a la alta volatilidad observada en los mercados. Una estrategia común es utilizar el ATR para establecer órdenes de obtención de beneficios y de limitación de pérdidas.
Al utilizar ATR de esta manera, puede evitar que el ruido del mercado afecte sus estrategias comerciales. Si tiene la intención de operar considerando una supuesta tendencia a largo plazo, no querrá que la volatilidad diaria cierre sus posiciones antes de tiempo.
Un método común es multiplicar el ATR por 1,5 o 2 y luego usar ese valor para establecer el stop-loss por debajo de su precio de entrada. La volatilidad diaria no debe alcanzar su precio de activación de límite de pérdidas; Si esto sucede, es un buen indicador de que el mercado se encuentra en una importante tendencia a la baja.
¿Cuáles son las desventajas de utilizar el rango verdadero promedio?
Aunque ATR ofrece beneficios a sus usuarios a través de su adaptabilidad y detección de posibles cambios de precios, tiene dos desventajas principales:
1. El ATR está sujeto a diferentes interpretaciones. Esto puede ser una desventaja, ya que ningún valor ATR puede especificar claramente si se producirá o no un cambio de tendencia.
2. Debido a que ATR solo mide la volatilidad, no informa a los operadores sobre los cambios en la dirección del precio de un activo. Por ejemplo, cuando se produce un aumento repentino en el ATR, algunos operadores pueden creer que el indicador está confirmando una antigua tendencia alcista o bajista, lo que puede ser falso.
Consideraciones finales
El ATR es una herramienta esencial para muchos operadores que buscan comprender los patrones de volatilidad. Dado que el factor de volatilidad es importante en el comercio de criptomonedas, este indicador es especialmente adecuado para criptoactivos digitales. Los puntos fuertes de ATR provienen de su simplicidad. Sin embargo, tenga en cuenta sus limitaciones si decide utilizarlo en sus estrategias comerciales.