¿Qué es el indicador MACD?
La palabra MACD es una abreviatura de Moving Average Convergence Divergencia, que significa convergencia y divergencia de media móvil en árabe. Es un indicador de tipo oscilador ampliamente utilizado por los operadores para el análisis técnico (TA).
El MACD es una herramienta de seguimiento de tendencias que utiliza promedios móviles para determinar el impulso de una acción, criptomoneda u otro activo negociable.
El indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) fue desarrollado por Gerald Appel a fines de la década de 1970 y rastrea eventos de precios que ya han ocurrido y, por lo tanto, cae en la categoría de indicadores rezagados (que proporcionan señales basadas en la acción del precio anterior o en datos pasados). El indicador MACD puede ser útil para medir el impulso del mercado y las posibles tendencias de precios y muchos operadores lo utilizan para identificar posibles puntos de entrada y salida.
Antes de entrar en la mecánica del MACD, es importante comprender el concepto de medias móviles. Una media móvil (MA) es simplemente una línea que representa el valor medio de los datos pasados durante un período predefinido. En el contexto de los mercados financieros, las medias móviles se encuentran entre los indicadores más populares para el análisis técnico (TA) y se pueden dividir en dos tipos diferentes: medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). Mientras que las medias móviles simples ponderan todas las entradas de datos por igual, las medias móviles exponenciales dan más importancia a los valores de datos más recientes (puntos de precio más recientes).
Cómo funciona el indicador MACD
El indicador MACD se crea restando dos medias móviles exponenciales (EMA) para crear la línea principal (línea MACD) que luego se utiliza para calcular otra media móvil exponencial (EMA) que representa la línea de señal. Además, hay un histograma MACD calculado en función de las diferencias entre estas dos líneas. El gráfico y las otras dos líneas fluctúan por encima y por debajo de la línea central, que también se conoce como línea cero.
Por lo tanto, el indicador MACD consta de tres componentes que se mueven alrededor de la línea cero:
Línea MACD (1): Ayuda a identificar el impulso alcista o bajista (tendencia del mercado). Se calcula restando dos medias móviles exponenciales (EMA).
Línea de señal (2): Esta es una media móvil exponencial (EMA) de una línea MACD (generalmente 9 períodos). El análisis combinado de la línea de señal con la línea MACD puede ser útil para identificar posibles reversiones o puntos de entrada y salida.
Gráfico (3): Es un gráfico que representa la desviación y convergencia de la línea MACD y la línea de señal. En otras palabras, el histograma se calcula en función de las diferencias entre las dos líneas.
línea MACD
Las medias móviles exponenciales generalmente se miden según los precios de cierre de un activo y los períodos utilizados para calcular las EMA suelen establecerse en 12 períodos (más rápido) y 26 períodos (más lento). El período se puede calcular de diferentes maneras (minutos, horas, días, semanas, meses), pero este artículo se centrará en la configuración diaria. Sin embargo, el indicador MACD puede personalizarse para adaptarse a diferentes estrategias comerciales.
Suponiendo rangos de tiempo estándar, la línea MACD en sí se calcula restando la EMA de 26 días de la EMA de 12 días.
Como se mencionó anteriormente, la línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero y esto indica cruces de la línea central para informar a los operadores cuándo la EMA de 12 y 26 días cambia su posición relativa.
Línea de señal
La línea de señal de la EMA de 9 días se calcula a partir de la línea principal de forma predeterminada y, como tal, proporciona más información sobre sus movimientos pasados. Aunque no siempre es exacto, cuando la línea MACD y la línea de señal se cruzan, estos eventos generalmente se consideran señales de inversión de tendencia, especialmente cuando ocurren en los extremos del gráfico MACD (muy por encima o por debajo de la línea cero).
gráfico MACD
El gráfico no es más que un registro visual de los movimientos relativos de la línea MACD y la línea de señal. Se calcula simplemente restando uno del otro.
Sin embargo, en lugar de añadir una tercera línea móvil, el gráfico consta de un gráfico de barras que facilita su lectura e interpretación visual. Tenga en cuenta que las barras del gráfico no tienen nada que ver con el volumen de negociación del activo.
Configuración MACD
Como comentamos antes, la configuración predeterminada del MACD se basa en EMA de 12, 26 y 9 períodos, de ahí que el MACD se llame (12,26,9). Sin embargo, algunos analistas técnicos y gráficos cambian los períodos como una forma de crear un indicador más sensible. Por ejemplo, MACD (5,35,5) se utiliza a menudo en los mercados financieros tradicionales junto con marcos temporales más largos, como gráficos semanales o mensuales.
Cabe señalar que, debido a la alta volatilidad de los mercados de criptomonedas, aumentar la sensibilidad del indicador MACD puede ser arriesgado, ya que probablemente generará más señales falsas e información engañosa.
Cómo leer gráficos MACD
Como sugiere el nombre, el indicador de convergencia-divergencia de media móvil (MACD) rastrea las relaciones entre las medias móviles. La relación entre las dos líneas se puede describir como convergencia o divergencia. Convergen cuando las líneas se acercan y divergen cuando se separan.
Sin embargo, las señales relevantes para el indicador MACD están asociadas con los llamados cruces, que ocurren cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea central (cruces centrales en la línea central) y por encima o por debajo de la línea de señal (cruces a través de la línea central). línea).
Tenga en cuenta que las intersecciones en la línea media y la línea de señal pueden ocurrir varias veces, lo que resulta en muchas señales falsas y engañosas, especialmente en lo que respecta a activos volátiles como las criptomonedas. Por lo tanto, no debes confiar únicamente en el indicador MACD.
Intersecciones en el eje
Los cruces medios ocurren cuando la línea MACD se mueve hacia territorio positivo o negativo. Cuando cruza por encima de la línea central, un valor MACD positivo indica que la EMA de 12 días es mayor que la de 26 días. Por el contrario, aparece un MACD negativo cuando la línea MACD cruza la línea central, lo que significa que el promedio de 26 días es mayor que el de 12 días. En otras palabras, una línea MACD positiva indica un impulso alcista más fuerte, mientras que una línea negativa puede indicar una tendencia a la baja más fuerte.
La intersección en la línea de señal.
Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, los operadores suelen interpretarla como una posible oportunidad de compra (punto de entrada). Por otro lado, cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, los operadores tienden a verlo como una oportunidad de venta (punto de salida).
Si bien los cruces de señales pueden ser útiles, no siempre son confiables. Por ejemplo, si la señal de cruce sugiere compra pero el indicador de la línea MACD está por debajo de la línea media (negativo), entonces las condiciones del mercado aún pueden considerarse bajistas. Por el contrario, si el cruce de la línea de señal indica un punto de venta potencial pero el indicador de la línea MACD es positivo (por encima de la línea cero), entonces es probable que las condiciones del mercado sean alcistas. En tal escenario, seguir una señal de venta puede aumentar el riesgo (dada la tendencia más amplia).
MACD y divergencias de precios
Los gráficos MACD también pueden proporcionar información sobre las diferencias entre el gráfico MACD y la acción del precio del activo.
Por ejemplo, si la acción del precio de una criptomoneda registra una tendencia alcista mientras el MACD crea un máximo más bajo, entonces tendremos una divergencia bajista que indica que a pesar del aumento del precio, el impulso de la tendencia alcista (presión de compra) no es tan fuerte como antes. Las divergencias bajistas suelen interpretarse como oportunidades de venta porque preceden a las reversiones de precios.
Por el contrario, si la línea MACD forma dos mínimos alcistas en línea con dos mínimos bajistas en el precio del activo, esto se considera una divergencia alcista, lo que indica que, aunque los precios están cayendo, la presión de compra es más fuerte. Las divergencias alcistas preceden a las reversiones de precios que pueden indicar un fondo a corto plazo (de una tendencia bajista a una tendencia alcista).
Pensamientos finales
Cuando se trata de análisis técnico, el indicador de divergencia de convergencia de media móvil es una de las herramientas más útiles disponibles. No sólo es relativamente fácil de usar. Más bien, se debe a que es muy eficaz para identificar las tendencias y el impulso del mercado.
Como la mayoría de los indicadores de análisis técnico, el MACD no siempre es preciso y puede proporcionar muchas señales falsas y engañosas, especialmente en relación con activos volátiles o durante movimientos de precios débiles o laterales. Por lo tanto, muchos operadores utilizan el indicador MACD en combinación con otros indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para reducir riesgos y confirmar señales.