Explicación de las medias móviles

El análisis técnico (AT) no es nada nuevo en el mundo del comercio y la inversión. Desde bonos hasta criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el uso de indicadores de análisis técnico tiene el simple objetivo de utilizar los datos disponibles para tomar mejores decisiones que tengan más probabilidades de conducir a los resultados/ganancias deseados. A medida que los mercados se han vuelto cada vez más complejos, las últimas décadas han producido cientos de tipos diferentes de indicadores de análisis técnico, pero sólo unos pocos han visto la popularidad y el uso de promedios móviles en el análisis.

Aunque existen diferentes variaciones de promedios móviles, su objetivo principal es aumentar la claridad en los gráficos comerciales. Esto se hace simplificando los gráficos para crear fácilmente un indicador de tendencia. Dado que estos promedios móviles se basan en datos anteriores, se consideran indicadores rezagados o de seguimiento de tendencias. Pero independientemente de eso, todavía tiene la capacidad de aumentar el enfoque y ayudar a determinar hacia dónde se dirige el mercado.


Diferentes tipos de medias móviles

Existen varios tipos diferentes de promedios móviles que los operadores pueden utilizar no solo en el trading intradía o en el trading de volatilidad/swing, sino también en operaciones a largo plazo. Aunque existen diferentes tipos, las medias móviles se dividen principalmente en dos categorías separadas: 

Medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). Los comerciantes pueden elegir de qué indicador es más probable que se beneficien en función del mercado y los resultados deseados.


Media móvil simple (SMA)

Una media móvil simple toma datos de un período de tiempo específico y produce un precio promedio del activo para esos datos. La diferencia entre una media móvil simple y una media móvil tradicional de precios pasados ​​es que con una media móvil simple, tan pronto como se ingresa un nuevo conjunto de datos, se descarta el conjunto de datos más antiguo. Es decir, si la SMA calcula el promedio basándose en 10 días de datos, todo el conjunto de datos se actualizará para incluir solo los últimos 10 días.

Es importante tener en cuenta que todas las entradas de datos en la media móvil simple se ponderan por igual independientemente de cuándo se ingresaron, incluso si son recientes. Los operadores que creen que existe una correlación con los últimos datos disponibles a menudo señalan que la ponderación de la media móvil es perjudicial para el análisis técnico. La media móvil exponencial (EMA) se creó para resolver este problema.


Media móvil exponencial (EMA)

La media móvil exponencial (EMA) es similar a la media móvil simple (SMA) en que proporciona un análisis técnico basado en fluctuaciones de precios pasadas. Sin embargo, la ecuación es un poco más complicada ya que la EMA asigna más peso y valor a los datos de precios más recientes. Aunque ambos promedios tienen valor y se utilizan ampliamente, la EMA responde mejor a las fluctuaciones repentinas de precios y a los retrocesos/reversiones.

Dado que es más probable que las EMA muestren reversiones de precios más rápidamente que las SMA, a menudo son particularmente preferidas por los operadores que participan en operaciones a corto plazo. Es importante que el comerciante o inversor elija el tipo de media móvil de acuerdo con sus estrategias y objetivos personales y ajuste la configuración en consecuencia.


Cómo utilizar medias móviles

Las medias móviles utilizan precios anteriores en lugar de precios actuales y por esta razón tienen un cierto desfase. Cuanto más amplio/expansivo sea el conjunto de datos, mayor será el retraso. Por ejemplo, una media móvil que analiza los últimos 100 días responderá más lentamente a la nueva información que una media móvil que analiza los últimos 10 días. Esto se debe simplemente a que agregar datos a un conjunto de datos grande tiene menos impacto en las cifras generales.


Ambos pueden resultar útiles dependiendo de su configuración comercial.

Los grandes conjuntos de datos benefician a los inversores a largo plazo porque es menos probable que cambien drásticamente cuando se exponen a una o dos grandes fluctuaciones. Pero los operadores a corto plazo suelen preferir un conjunto de datos más pequeño porque permite operaciones más reaccionarias.

 En los mercados tradicionales, los promedios móviles de 50, 100 y 200 días son normales y se utilizan con mayor frecuencia. Los comerciantes de acciones siguen de cerca los promedios móviles de 50 y 200 días y cualquier ruptura por encima o por debajo de estas líneas generalmente se considera una señal comercial importante, especialmente cuando seguido de una intersección. Lo mismo se aplica al comercio de monedas digitales, pero dado que los mercados son volátiles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la configuración y las estrategias comerciales promedio pueden variar según la actividad del comerciante.


señales cruzadas

Normalmente, una media móvil alta indica una tendencia alcista y una baja indica una tendencia bajista. Pero la media móvil por sí sola no es un indicador sólido y fiable. Por lo tanto, los promedios móviles se utilizan en un grupo de forma continua para determinar señales cruzadas alcistas y bajistas. 

Se genera una señal de cruce cuando dos medias móviles se cruzan en un gráfico (o histograma). Un cruce alcista (también conocido como cruce dorado) ocurre cuando un promedio móvil de corto plazo cruza por encima de uno de largo plazo, lo que indica el comienzo de una tendencia alcista. Por el contrario, un cruce bajista (también llamado cruce de la muerte) ocurre cuando un promedio móvil de corto plazo cruza por debajo de otro promedio móvil de largo plazo, lo que indica el comienzo de una tendencia bajista.


Otros factores importantes

Hasta ahora, todos los ejemplos se han basado en el número de días, pero este no es un requisito necesario al analizar promedios aritméticos. Las personas que participan en operaciones intradía pueden estar más interesadas en cómo se ha comportado un activo/valor durante las últimas dos o tres horas en lugar de dos o tres meses. Se pueden utilizar todos los marcos de tiempo diferentes en las ecuaciones utilizadas para calcular las medias móviles. Siempre que estos plazos sean coherentes con la estrategia comercial, los datos pueden resultar útiles.


Una desventaja de los promedios aritméticos es el desfase (o desfase) de tiempo. 

Dado que los promedios móviles son indicadores rezagados y tienen en cuenta la acción anterior del precio, las señales suelen llegar demasiado tarde. Por ejemplo, un cruce alcista puede indicar una compra, pero esto sólo ocurre después de un aumento significativo del precio. Esto significa que incluso si la tendencia alcista continúa, es posible que se hayan perdido ganancias potenciales en el período entre el aumento del precio y la señal de cruce. O peor aún, una señal falsa de cruz dorada puede llevar a un operador a comprar el máximo antes de que los precios caigan (estas señales falsas se conocen comúnmente como trampa alcista).


Las medias móviles son potentes indicadores de análisis técnico y se consideran uno de los indicadores más utilizados. La capacidad de analizar las tendencias del mercado basándose en datos proporciona información sobre el desempeño del mercado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las señales de media móvil y las señales de cruce no deben usarse solas y que siempre es mejor combinar diferentes indicadores de análisis técnico para evitar señales falsas.