Los amigos que estén interesados en el "Sistema de Trading de Tendencias de Probabilidad" pueden contactarme en Weibo y compartiré con ustedes un mapa mental completo del marco teórico del sistema de trading.
El quinto artículo (Cómo construir un sistema de trading) muestra la prueba retrospectiva de un sistema de trading a corto plazo en el plazo de un mes.
A partir del rendimiento del backtest, podemos ver que entre las 14 transacciones rentables, 10 tuvieron una relación de ganancias y pérdidas inferior a 1. Si el espacio de stop loss se reduce adecuadamente, la relación de ganancias y pérdidas de la transacción debería mejorar y puede haber un buen rendimiento a largo plazo.
Entonces se modificaron las condiciones del stop loss.
Condiciones anteriores: Stop loss en el punto más bajo anterior
Nueva condición: Stop loss en el último punto final anterior
(Aquí hay una explicación del concepto de puntos finales. En mi sistema de trading, si la línea media de cinco líneas consecutivas es la más alta o la más baja, entonces el punto extremo de esta línea es el punto final).
Después de determinar las nuevas condiciones, se volvieron a realizar pruebas retrospectivas de las mismas condiciones del mercado y se descubrió que la curva de prueba retrospectiva logró mejores resultados. Por lo tanto, a corto plazo, las nuevas condiciones pueden utilizarse como base.
Por cierto, hablemos de la relación entre la tasa de ganancias y la tasa de pérdidas y ganancias. Estos dos parámetros son muy importantes en el sistema de trading. La tasa de ganancia se refiere a si cada transacción genera ganancias o pérdidas. Si se obtiene una ganancia, se gana; si se pierde, se pierde. La relación de ganancias y pérdidas se refiere a la relación entre el importe del beneficio final de cada transacción y el importe del riesgo individual.
Se puede establecer una relación fija de ganancias y pérdidas en el sistema comercial, o se pueden utilizar otros métodos de toma de ganancias para obtener una relación de ganancias y pérdidas diferente cada vez. Sin embargo, estos dos parámetros son contradictorios en la mayoría de los sistemas comerciales. Una alta tasa de victorias y derrotas va acompañada de una baja tasa de victorias, o una alta tasa de victorias va acompañada de una baja tasa de victorias y derrotas.
Por ejemplo, en un sistema de trading de seguimiento de tendencias, puede ser necesario pasar por múltiples stop loss para capturar un mercado con una alta relación ganancias-pérdidas, mientras que en un sistema de swing trading, las ganancias se acumulan siguiendo múltiples victorias con pequeñas relaciones ganancias-pérdidas. (Algunos sistemas de trading subjetivos pueden lograr tanto una alta tasa de ganancias como una alta relación entre ganancias y pérdidas).
¿Cómo ajustar estos dos parámetros para que el sistema de trading se ajuste más a nuestros hábitos comerciales?
A modo de ejemplo sencillo, supongamos que hay dos sistemas comerciales:
El sistema de trading A tiene una tasa de ganancias a largo plazo del 70% y una relación de ganancias y pérdidas de 1:2.
El sistema de trading B tiene una tasa de ganancias a largo plazo del 30% y una relación de ganancias y pérdidas de 3:1.
En las mismas 100 transacciones, el monto de riesgo de cada transacción es de 100 yuanes, por lo que el rendimiento final de los dos sistemas comerciales es el siguiente.
El sistema A tuvo 70 ganancias por un total de 3.500 yuanes, 30 pérdidas por un total de 3.000 yuanes y una ganancia final de 500 yuanes.
El sistema B tuvo 30 transacciones rentables por un total de 9.000 yuanes, 70 pérdidas por un total de 7.000 yuanes y una ganancia final de 2.000 yuanes.
A juzgar por los resultados, el sistema B es más rentable que el sistema A. Parece mejor elegir el sistema B, que tiene una tasa de ganancias menor pero una relación ganancias-pérdidas mayor.
Pero, de hecho, además de las estrategias comerciales, factores como la mentalidad, la ejecución y el entorno también juegan un papel en el sistema comercial.
Durante la ejecución del sistema comercial B, 7 de cada 10 transacciones resultarán en pérdidas y existe la posibilidad de enfrentar 7 o más pérdidas consecutivas. ¿Podrás mantener una mentalidad estable en estos momentos?
Además, las ganancias de B provienen de unas pocas transacciones con una relación beneficio-pérdida muy alta. En realidad, ¿puede garantizar que no perderá estas oportunidades de negociación?
Entonces, teniendo en cuenta todos los factores, aunque la rentabilidad a largo plazo de A no es tan buena como la de B, su dificultad de ejecución es mucho menor que la de B. Por lo tanto, la relación de ganancias y pérdidas y la tasa de ganancias son dos parámetros que deben considerarse exhaustivamente.
